Matemàtica financera en temps de crisi

En aquest treball es presenten alguns dels processos i càlculs estocàstics importants per a la teoria quantitativa del risc creditici. Aquesta branca de la matemàtica financera té com a objecte d'estudi els contractes amb risc de fallida, és a dir, contractes en els quals existeix el risc de patir una pèrdua econòmica a causa de l'incompliment —intencionat o no— de les obligacions adquirides per alguna de les parts que signen el contracte. Aquest tipus de contractes és omnipresent en la crisi econòmica actual; per això, en aquests temps de crisi mundial, ens interessa discutir-los des de la matemàtica financera.In this paper we present some of the important stochastic processes, and their corresponding stochastic calculus, for quantitative credit risk theory. This branch of mathematical finance focuses on the study of defaultable claims, that is to say, financial contracts prone to economic losses produced when one of the parties signing the contract fails —whether intentionally or unintentionally— to fulfil its contractual obligations. These kinds of contracts are ubiquitous in the current economic crisis; thus we are interested in discussing these contracts from a mathematical finance point of view in these times of global crisis

Biblioteca de l’FME Memòria estadística i recull d’actuacions clau 2016

Memòria 2016 Biblioteca FMEPreprin

Influencia de la fiscalitat en la rendibilitat dels plans de pensions

Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: José Sáez Madrid(cat) El fons derivat de la Seguretat Social pot resultar escas per sustentar el nivell de vida de l’individu durant l’etapa de la Jubilacio en relacio al del termini de cotitzacio, i es per aixo que molts ciutadans opten per reforcar aquest estalvi amb una inversio privada paral・lela. Els Plans de Pensions son el producte financer popularment conegut amb aquesta finalitat. L’Estat fomenta la seva contractacio a traves d’un tracte fiscal favorable consistent en un pagament d’impostos menor. No obstant, tambe hi ha l’opcio d’aconseguir un fons complementari a la Pensio Publica valorant altres productes d’estalvi a llarg termini, pero que no estan subjectes a avantatges fiscals

Un apunt de matemàtica financera : com es valoren les opcions?

Conferència del dia de Sant Albert Magne pronunciada a la sala d'actes de les Fac. de Biociències i Ciències de la UAB dimecres 16 de novembre del 2016

Biblioteca de l’FME Memòria estadística i recull d’actuacions clau 2012

Preprin

Biblioteca de l’FME Memòria estadística i recull d’actuacions clau 2012

Preprin

La relació de les matemàtiques amb el món financer

Factoria FM

Biblioteca de l’FME Memòria estadística i recull d’actuacions clau 2015

Memòria 2015 Biblioteca FMEPreprin