2,167 research outputs found
Change detection in the Cox-Ingersoll-Ross model
We propose a change detection method for the famous Cox--Ingersoll--Ross
model. This model is widely used in financial mathematics and therefore
detecting a change in its parameters is of crucial importance. We develop one-
and two-sided testing procedures for both drift parameters of the process. The
test process is based on estimators that are motivated by the discrete time
least-squares estimators, and its asymptotic distribution under the no-change
hypothesis is that of a Brownian bridge. We prove the asymptotic weak
consistence of the test, and derive the asymptotic properties of the
change-point estimator under the alternative hypothesis of change at one point
in time.Comment: 30 page
A területi versenyképesség és a közszolgáltatások hozzáférhetőségének kapcsolata = Correlations Between Regional Competitiveness and Access to Public Services
A területi versenyképesség meghatározható úgy is, mint az adott térség azon képessége, amely révén vonzóvá válik a betelepülő tőke számára, illetve ennek révén a lakosság elöregedése és elvándorlása ellen hat. E logika mentén a fenntartható versenyképességet a fenntartható infrastruktúra, az elérhető közszolgáltatások és a vonzó életkörnyezet vizsgálatával tudjuk értékelni, és megállapítani, hogy társadalmi kontextusban milyen mértékben befolyásolják a vizsgált térségek gazdasági eredményességét. Jelen tanulmány négy magyarországi megye területi versenyképességének összehasonlítására vállalkozik, azok gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, valamint az egyes közszolgáltatások hozzáférhetőségének jellemzői mentén. Az alkalmazott módszertan tekintetében a szerző, többek között, látensváltozós modellezési eljárással (SEM) vizsgálja a szakirodalmi kutatások eredményeként meghatározott dimenziók direkt és indirekt hatását az érintett területek versenyképességi jellemzőinek leírásánál
Városkörnyéki önkormányzati kooperációk az agglomerációs térségekben = Local government relations in Urban Areas
A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage
The main goal of this paper is to present a recently built interview corpus called Corpus of Hungarian School Metalanguage – Interview Corpus (CHSM-IC) and its potential in language ideology studies. This corpus was compiled during a broad survey on Hungarian school metalanguage carried out in 2009 and was recently made available for a wider research community within the CESAR (Central and South-East European Resources) project.
The study investigates interactional routines used in metadiscourses on language use. Printed texts cited from prestigious handbooks and interview data from CHSM-IC are compared. Thus, widely used, culturally-inherited text fragments are detected and confronted with the interviewees’ narratives on their own communicational experiences. A case study on the discourse marker hát (‘so’, ‘well’) illustrates that there is a conflict and often a controversy between language ideologies disseminated by the Hungarian school system and the linguistic self-representation in the interviewees’ narratives.
Combining Language Ideology, Conversation Analysis, Discourse Analysis and Discursive Social Psychology frameworks, the paper presents a detailed description on the emergence of metadiscourses in a school setting. The paper concludes that metalinguistic utterances (e.g., answers on grammaticality, statements on linguistic accuracy, etc.) and observable, spontaneous (or semi-spontaneous) language use patterns are regularly not in accordance with each other
Change detection problems in branching processes
A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni
fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások
tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és
egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok
kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló,
martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk
be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely
a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a
kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely
folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert.
Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első
két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek
módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt
Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján
- …