«Mètode» Per viure en xarxa

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Selección de carteras: modelos y algoritmos

Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

MODELOS BORROSOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CARTERAS BASADOS EN INTERVALOS DE MEDIAS

Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dos definiciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales se realiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una cartera mediante la resolución de un problema de optimización lineal. Palabras clave: números borrosos, intervalos esperados, función de riesgo lateral, programación lineal. Abstract Two portfolio fuzzy models of selection based on the use of media intervals are presented in order to calculate the profit and the portfolio’s risk. The profits of the financial assets are approximated by fuzzy numbers of type LR with reference functions of the same form and the relation between two different definitions of media intervals is analyzed. For trapezoidal fuzzy numbers the comparison between the two models proposed is realized, which allows the selection of a portfolio by using the resolution of a lineal optimisation problem. Keywords: Fuzzy numbers, Expected intervals, Lateral risk function, Lineal programation

El aprendizaje de la estadística basado en proyectos de investigación

Presentamos nuestra propuesta de reestructuración de la asignatura de estadística de los grados en ciencia y tecnología de los alimentos y en nutrición humana y dietética bajo el paradigma del aprendizaje basado en problemas. Siguiendo esta metodología, el estudiante trabaja en proyectos de investigación, de forma que completar el proyecto supone analizar, entender e integrar los conceptos teóricos estudiados. En los proyectos propuestos se analizaron las propiedades nutricionales de los alimentos en la dieta mediterránea. La valoración de la experiencia por parte de los estudiantes muestra que su percepción sobre la utilidad de la asignatura ha mejorado después de cursarla

A new approach to portfolio selection based on forecasting

In this paper we analyze the portfolio selection problem from a novel perspective based on the analysis and prediction of the time series corresponding to the portfolio’s value. Namely, we define the value of a particular portfolio at the time of its acquisition. Using the time series of historical prices of the different financial assets, we calculate backward the value that said portfolio would have had in past time periods. A damped trend model is then used to analyze this time series and to predict the future values of the portfolio, providing estimates of the mean and variance for different forecasting horizons. These measures are used to formulate the portfolio selection problem, which is solved using a multi-objective genetic algorithm. To show the performance of this procedure, we use a data set of asset prices from the New York Stock Market

Condiciones necesarias de optimalidad en programación semi-infinita lineal: cualificaciones de restricciones y propiedades del conjunto posible

En este trabajo se establece una caracterización de las soluciones óptimas para el problema continuo de Programación Semi-Infinita Lineal, donde el conjunto de índices es un compacto de Rp. Para la demostración de la condición necesaria de optimalidad se ha utilizado una extensión de la cualificación de restricciones de Mangasarian-Fromovitz. Hemos probado que dicha cualificación es imprescindible para asegurar que no hay desigualdades inestables en el conjunto posible y para que existan puntos extremos no degenerados. Se estudian asimismo otras cualificaciones y su relación con aquélla. Incluimos numerosos ejemplos que clarifican esas relaciones

An application of the Dubovickii and Miljutin theory to the semi-infinite convex programming

En este trabajo aplicamos la teoría de Dubovickii y Miljutin para deducir una condición necesaria de optimalidad relativa al problema de Programación Semi-Infinita convexa no diferenciable, asumiendo la cualificación de Slater. Se introduce así un nuevo procedimiento para verificar la validez de esta cualificación.In this paper we apply the Dubovickii and Miljutin theory in order to obtain a necessary condition for the relative optimality of the problem of semi-infinite convex non diferentiable programming by assuming the Slater's qualification. A new procedure is introduced for verifying the latter qualification

Un método primal de optimización semi-infinita para la aproximación uniforme de funciones

En este trabajo presentamos un algoritmo que resuelve problemas clásicos de aproximación que pueden ser formulados como programas semi-infinitos lineales. Hemos estudiado la caracterización algebraica de los puntos extremos y demostrado algunas de sus propiedades. Hemos diseñado un procedimiento que genera direcciones factibles a partir de la solución de ciertos programas lineales finitos, que también caracteriza la solución óptima del problema. El método incorpora una etapa interna de purificación para alcanzar un punto extremo desde cualquier solución factible, mejorando el valor de la función objetivo. Finalmente, comparamos el comportamiento de las diferentes estrategias sobre varios problemas de aproximación, comprobando la eficacia del algoritmo propuesto