A robust partial least squares method with applications

Partial least squares regression (PLS) is a linear regression technique developed to relate many regressors to one or several response variables. Robust methods are introduced to reduce or remove the effect of outlying data points. In this paper we show that if the sample covariance matrix is properly robustified further robustification of the linear regression steps of the PLS algorithm becomes unnecessary. The robust estimate of the covariance matrix is computed by searching for outliers in univariate projections of the data on a combination of random directions (Stahel-Donoho) and specific directions obtained by maximizing and minimizing the kurtosis coefficient of the projected data, as proposed by Peña and Prieto (2006). It is shown that this procedure is fast to apply and provides better results than other procedures proposed in the literature. Its performance is illustrated by Monte Carlo and by an example, where the algorithm is able to show features of the data which were undetected by previous methods

A multivariate generalized independent factor GARCH model with an application to financial stock returns

We propose a new multivariate factor GARCH model, the GICA-GARCH model , where the data are assumed to be generated by a set of independent components (ICs). This model applies independent component analysis (ICA) to search the conditionally heteroskedastic latent factors. We will use two ICA approaches to estimate the ICs. The first one estimates the components maximizing their non-gaussianity, and the second one exploits the temporal structure of the data. After estimating the ICs, we fit an univariate GARCH model to the volatility of each IC. Thus, the GICA-GARCH reduces the complexity to estimate a multivariate GARCH model by transforming it into a small number of univariate volatility models. We report some simulation experiments to show the ability of ICA to discover leading factors in a multivariate vector of financial data. An empirical application to the Madrid stock market will be presented, where we compare the forecasting accuracy of the GICA-GARCH model versus the orthogonal GARCH one

La Casa de Recogidas de Santiago, un hospital de almas*

(*) Trabajo presentado en las III Jornadas de Investigación en Historia de la Mujer, organizadas por el Área de Investigación en Historia de la Mujer, del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Evolución en el ámbito del pensamiento de las relaciones España-Europa

Se abordan en este documento de trabajo las relaciones España-Europa desde el punto de vista histórico, político, cultural etc. En primer lugar nos preguntaremos ¿Qué es Europa?. Después intentaremos ver qué ha sido Europa para los españoles y por último cómo Europa ha podido condicionar la vida española en su totalidad, cómo ha influido en la evolución de nuestra historia, nuestra filosofía política, nuestro arte, nuestro pensamiento, nuestra “vividura” como pueblo, utilizando esta expresión con el sentido que le asigna Américo Castro. Esas tres preguntas, constituirán, mas o menos, los pivotes fundamentales de este documento

An Enlightened from the South: The Count of Navas

Un noble «ilustrado» como los del siglo XVIII pero en el XX. Extraordinariamente culto, dotado de gran ingenio, brillante y polifacético, y sin embargo, prácticamente desconocido. El Conde de las Navas, nacido en Málaga el año 1855, amigo y admirador de Don Juan Valera, bibliófilo, bibliógrafo y bibliómano a un tiempo, lo que le valió el cargo de Bibliotecario Mayor del Palacio Real de Madrid, además de miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Fue autor prolífico con siete novelas, seis libros de cuentos, obras históricas de tema americanista y dos biografías. Murió en Madrid el año 1935.An Enlightened nobleman, as those of the 18th century, but living in the 20th century. Extraordinarily cultured, of great talent, a brilliant and versatile person, nevertheless unknown. The Count of Navas born in Málaga, in 1855. Friend and admirer of Don Juan Valera, booklover, bibliographer and bibliomaniac, which was worth the position of Greater Librarian of Madrid’s Royal Palace, as well as member of the Royal Spanish Academy. He was a prolific author, who wrote seven novels, six storybooks, historical works on Americanism, and two biographies. He died in Madrid, in 1935

La cultura de la legalidad en contextos de violencia. El fenómeno de Hagámoslo Bien en Monterrey

ResumenAnalizar la construcción de paz en escenarios de violencia es un ejercicio tan interesante como complejo. Una forma de hacerlo es mediante el conocimiento de cómo se forman comuniones y convergencias entre actores a favor de escenarios de convivencia pacífica. Con esa base se documenta y analiza, en el presente artículo, la creación y desarrollo de Hagámoslo Bien, una iniciativa ciudadana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pensada con la finalidad de contrarrestar la ola de violencia e inseguridad que se vivió particularmente en 2011. El ejercicio se basa en la técnica del Análisis de Redes Sociales, la cual permite graficar, medir y analizar cuantitativa y cualitativamente la construcción, dinámica y naturaleza de Hagámoslo Bien como una gran red de difusión y promoción de la Cultura de la Legalidad en tanto mecanismo para alcanzar la paz en Monterrey. El texto comienza documentando el contexto en que surge, identifica a sus actores clave, explica cualitativa y cuantitativamente el tamaño y naturaleza de la red, y reconoce —como parte de sus conclusiones— la importancia de que los actores adecuados se involucren en contextos de adversidad para impulsar esta clase de proyectos, así como los retos que enfrentarán en el futuro.AbstractTo analyze peacebuilding processes in scenarios of violence is both interesting and complicated. One way to do it is through the knowledge of how communions and convergences among actors occur in favor of peaceful scenarios. The article analyzes the creation and development of Hagámoslo Bien, a citizens’ initiative in the city of Monterrey, Nuevo León, designed and implemented in order to counter the wave of violence and insecurity that the city went through, particularly in 2011. The exercise is based on the Social Network Analysis technique, which allows to graph, to measure and analyze the quantitative and qualitative construction and dynamic nature of Hagámoslo Bien as a huge peacebuilding network in Monterrey, designed to disseminate and promote a culture of lawfulness as a means to reach peace in this city. The article begins documenting the context in which the initiative arises, identifies its key players and then explains qualitatively and quantitatively the size and nature of the network, recognizing, as part of its conclusions, the importance of involving the right actors in such adverse situations, to promote projects of this nature, also addressing its challenges towards the future

A multivariate generalized independent factor GARCH model with an application to financial stock returns

We propose a new multivariate factor GARCH model, the GICA-GARCH model , where the data are assumed to be generated by a set of independent components (ICs). This model applies independent component analysis (ICA) to search the conditionally heteroskedastic latent factors. We will use two ICA approaches to estimate the ICs. The first one estimates the components maximizing their non-gaussianity, and the second one exploits the temporal structure of the data. After estimating the ICs, we fit an univariate GARCH model to the volatility of each IC. Thus, the GICA-GARCH reduces the complexity to estimate a multivariate GARCH model by transforming it into a small number of univariate volatility models. We report some simulation experiments to show the ability of ICA to discover leading factors in a multivariate vector of financial data. An empirical application to the Madrid stock market will be presented, where we compare the forecasting accuracy of the GICA-GARCH model versus the orthogonal GARCH one.ICA, Multivariate GARCH, Factor models, Forecasting volatility

Synthesis of sulfonyl Nazarov reagents and application in organocatalysis

[ES]En 1953 Nazarov propuso un nuevo reactivo, una vinil cetona que se había activado como ß-cetoester, conocido desde entonces como reactivo de Nazarov. El 3-oxo-4-pentenoato de etilo y de metilo se han utilizado en diferentes síntesis desde el trabajo de Nazarov y Zav¿yalov, quienes fueron los primeros en demostrar su utilidad en la ciclación de ß-dicetonas cíclicas. En este trabajo planeamos desarrollar una nueva síntesis de sulfonil análogos de Nazarov y emplearlos como material de partida para el estudio de nuevas reacciones organocatalizadas, empleando para ello diferentes organocatalizadores, bien comerciales o bien sintetizados en nuestro grupo y estudiando el comportamiento con diferentes aldehídos ¿,ß-insaturados. Así, primero comenzamos desarrollando y optimizando la síntesis de cuatro nuevos reactivos de sulfonil Nazarov tipo ß-cetosulfonas ¿,ß-insaturadas. Dado que éstas se han empleado principalmente en reacciones de Diels-Alder, en nuestro grupo quisimos estudiar su comportamiento como análogos de Nazarov y utilizarlas en la síntesis de diversas estructuras cíclicas. Con este propósito probamos diferentes condiciones organocatalíticas con el fin de obtener los compuestos deseados con buenos rendimientos controlando la regio- y la estereoselectividad de los productos obtenidos. Se describen las diferentes condiciones organocatalíticas y reacciones estudiadas con las ß-cetosulfonas ¿,ß-insaturadas I-A, I-B, I-C y/o I-D y aldehídos ¿,ß-insaturados de distinto grado de sustitución en la posición ß. Esto nos ha permitido poder sintetizar diversas estructuras cíclicas, a saber: (1) ciclohexenonas quirales; (2) ciclohexa-1,3-dienos quirales; (3) 2H-piranos; (4) y cis-decalinas quirales. Además se ha explorado la reactividad de los nuevos productos obtenidos dirigiendo el estudio hacia la síntesis orientada a la diversidad con el fin de obtener diversos compuestos de alto valor que puedan emplearse como materiales de partida en la síntesis de diversas estructuras químicas y se ha abierto una nueva versión de esta química en soporte sólido empleando derivados de PEG con el fin de simplificar la purificación de los productos y mejorar la facilidad de realizar los ensayos de actividad biológica en líneas celulares.[EN]In 1953 Nazarov proposed a new reagent, a vinyl ketone that had been activated as a ß-ketoester, and since known as the Nazarov reagent. Ethyl and methyl 3-oxo-4-pentenoate have been used in synthesis since the work of Nazarov and Zav¿yalov, who were the first to show their usefulness in the annulation of cyclic ß-diketones. In this work we developed and optimised the synthesis of four new sulfonyl Nazarov reagents and studied their reactivity with differently substituted aldehydes making use of commercial organocatalysts. First we examined the reactivity with ß-monosubstituted ¿,ß-unsaturated aldehydes. Then we increased the complexity of the ¿,ß-unsaturated aldehyde using ß-methyl-ß-disubstituted ¿,ß-unsaturated aldehydes, other more complex ß,ß-disubstituted ¿,ß-unsaturated aldehydes, and cyclic ¿,ß-unsaturated aldehydes. This let us to synthesise different cyclic structures, namely: (1) chiral cyclohexenones; (2) chiral cyclohexa-1,3-dienes; (3) 2H-pyrans; (4) and chiral cis-decalines. Furthermore, we studied the reactivity of the so-obtained products for DOS and translated these results to a solid-support chemistry in order to simplify the purification of the products and improve the realisation of biological activity tests in cell lines

Exploring ICA for time series decomposition

In this paper, we apply independent component analysis (ICA) for prediction and signal extraction in multivariate time series data. We compare the performance of three different ICA procedures, JADE, SOBI, and FOTBI that estimate the components exploiting either the non-Gaussianity, or the temporal structure of the data, or combining both, non-Gaussianity as well as temporal dependence. Some Monte Carlo simulation experiments are carried out to investigate the performance of these algorithms in order to extract components such as trend, cycle, and seasonal components. Moreover, we empirically test the performance of those three ICA procedures on capturing the dynamic relationships among the industrial production index (IPI) time series of four European countries. We also compare the accuracy of the IPI time series forecasts using a few JADE, SOBI, and FOTBI components, at different time horizons. According to the results, FOTBI seems to be a good starting point for automatic time series signal extraction procedures, and it also provides quite accurate forecasts for the IPIs.ICA, Signal extraction, Multivariate time series, Forecasting