Local times of Bernoulli walk

Economics

De spontane pneumothorax; een klinische studie

De pneumothorax, een ziektebeeld dat reeds 150 jaar bekend is, heeft voortdurend de aandacht en belangstelling van clinici gehad, vooral nadat de herkenning van dit ziektebeeld door de ontwikkeling van de roentgenologie eenvoudiger wqs geworden.De ontstaanswijze van een bepaalde vorm van pneumothorax, namelijk die vorm, die voorkomt bij schijnbaar gezonde mannen, is echter in de loop der jaren nooit volledig opgehelderd geworden. Deze studie, die zich beperkt tot de bestudering van niet-traumatische vormen van pneumothora, zal zich voor een deel juist op deze bijzondere vorm richten. ... Zie: Samenvattin

De spontane pneumothorax; een klinische studie

De pneumothorax, een ziektebeeld dat reeds 150 jaar bekend is, heeft voortdurend de aandacht en belangstelling van clinici gehad, vooral nadat de herkenning van dit ziektebeeld door de ontwikkeling van de roentgenologie eenvoudiger wqs geworden.De ontstaanswijze van een bepaalde vorm van pneumothorax, namelijk die vorm, die voorkomt bij schijnbaar gezonde mannen, is echter in de loop der jaren nooit volledig opgehelderd geworden. Deze studie, die zich beperkt tot de bestudering van niet-traumatische vormen van pneumothora, zal zich voor een deel juist op deze bijzondere vorm richten. ... Zie: Samenvatting

Convergence to type I distribution of the extremes of sequences defined by random difference equation

We study the extremes of a sequence of random variables $(R_n)$ defined by the recurrence $R_n=M_nR_{n-1}+q$, $n\ge1$, where $R_0$ is arbitrary, $(M_n)$ are iid copies of a non--degenerate random variable $M$, $0\le M\le1$, and $q>0$ is a constant. We show that under mild and natural conditions on $M$ the suitably normalized extremes of $(R_n)$ converge in distribution to a double exponential random variable. This partially complements a result of de Haan, Resnick, Rootz\'en, and de Vries who considered extremes of the sequence $(R_n)$ under the assumption that $\P(M>1)>0$.Comment: to appear in Stochastic Processes and their Application

Partial survival and inelastic collapse for a randomly accelerated particle

We present an exact derivation of the survival probability of a randomly accelerated particle subject to partial absorption at the origin. We determine the persistence exponent and the amplitude associated to the decay of the survival probability at large times. For the problem of inelastic reflection at the origin, with coefficient of restitution $r$, we give a new derivation of the condition for inelastic collapse, $r<r_c=e^{-\pi/\sqrt{3}}$, and determine the persistence exponent exactly.Comment: 6 page

Substochastic semigroups and densities of piecewise deterministic Markov processes

Necessary and sufficient conditions are given for a substochastic semigroup on $L^1$ obtained through the Kato--Voigt perturbation theorem to be either stochastic or strongly stable. We show how such semigroups are related to piecewise deterministic Markov process, provide a probabilistic interpretation of our results, and apply them to fragmentation equations.Comment: 26 pages; corrected typo