Design optimization of oilfield subsea infrastructures with manifold placement and pipeline layout

This work presents a practical and effective optimization method to design subsea production networks, which accounts for the number of manifolds and platforms, their location, well assignment to these gathering systems, and pipeline diameter. It brings a fast solution that can be easily implemented as a tool for layout design optimization and simulation-based analysis. The proposed model comprises reservoir dynamics and multiphase flow, relying on multidimensional piecewise linearization to formulate the layout design problem as a MILP. Besides design validation, reservoir simulation serves the purpose of defining boundaries for optimization variables and parameters that characterize pressure decrease, reservoir dynamics and well production over time. Pressure drop in pipelines are modeled by piecewise-linear functions that approximate multiphase flow simulators. The resulting optimization model and approximation methodology were applied to a real oilfield with the aim of assessing their effectiveness.Este trabalho apresenta um método de otimização prático e eficaz para o projeto de redes de produção submarinas em campos de petróleo offshore, o que compreende o número de coletores, sejam manifolds ou plataformas, sua localização, atribuição de poços a esses coletores e diâmetro de dutos que interligam todos os elementos da rede. Ele traz uma solução rápida que pode ser facilmente implementada como uma ferramenta para otimização de layout e de estudos baseados em simulação. O modelo proposto compreende a dinâmica do reservatório e fluxo multifásico em dutos, baseando-se na linearização multidimensional por partes para formular o problema de otimização de layout como programação inteira linear mista. Além da validação da solução ótima obtida pelo método, a simulação de reservatórios define limites para as variáveis e parâmetros do modelo que caracterizam a perda de carga, a dinâmica do reservatório e a produção de óleo dos poços ao longo do tempo. A perda de carga nas tubulações é modelada por funções lineares por partes que aproximam resultados obtidos pelos simuladores de fluxo multifásicos. O modelo de otimização foi aplicado a um verdadeiro campo de petróleo offshore com o objetivo de avaliar sua efetividade

Risk Management and VaR: Comparison of the accuracy of risk measurement for different assets

This paper investigates the performance of VaR models for seven categories of assets traded in Brazilian market. Six different VaR methodologies are tested: Normal Delta, EWMA, GARCH, Historical Simulation (HS), Monte Carlo Simulation (MC) and CVaR, which have as main differences the treatment given to volatility and the inference about the returns distribution. For the statistical results validation, are applied the Kupiec test, to evaluate the proportion of violations, and the Christoffersen test, to verify the adjustment speed of the model against market oscillations. Two analyses are made; the first one considerate an estimation window of 1000 days and the second one 252 days. For both, GARCH and CVaR have the highest number of accurately violation ratio (VR) having the good performance validated by backtesting tests. Among the assets, IFIX and IMA-B have the best performance for first analyse and Ibov for the second one. The models have low accurately loss forecast for private bond and commodities indices, which indicates that methodologies focused on market risk are not appropriate for these assets categories. The results also suggest that a smaller estimation window tends to favour the estimation of loss for high volatility assets.This paper investigates the performance of VaR models for seven categories of assets traded in Brazilian market. Six different VaR methodologies are tested: Normal Delta, EWMA, GARCH, Historical Simulation (HS), Monte Carlo Simulation (MC) and CVaR, which have as main differences the treatment given to volatility and the inference about the returns distribution. For the statistical results validation, are applied the Kupiec test, to evaluate the proportion of violations, and the Christoffersen test, to verify the adjustment speed of the model against market oscillations. Two analyses are made; the first one considerate an estimation window of 1000 days and the second one 252 days. For both, GARCH and CVaR have the highest number of accurately violation ratio (VR) having the good performance validated by backtesting tests. Among the assets, IFIX and IMA-B have the best performance for first analyse and Ibov for the second one. The models have low accurately loss forecast for private bond and commodities indices, which indicates that methodologies focused on market risk are not appropriate for these assets categories. The results also suggest that a smaller estimation window tends to favour the estimation of loss for high volatility assets

Marcha da maconha, transgressão e identidade em um movimento social contemporâneo

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-graduação em Sociologia Política, Florianópolis, 2013Resumo: A seguinte pesquisa consiste em uma abordagem do movimento social conhecido por Marcha da Maconha. Para tal é explicado, inicialmente, o contexto onde se dá a emergências desse movimento através do diálogo entre formulações teóricas e informações históricas e jornalísticas. O objetivo é traçar um quadro geral acerca do fenômeno da proibição das drogas, para posteriormente abordar os discursos contrários a essa proibição, expressos pelo movimento social aqui estudado. Após essa contextualização o objeto é explorado, com o devido recorte que o circunscreve à realidade brasileira. Nesse momento são analisadas as características da Marcha da Maconha, como sua organização e a forma como são articuladas suas bandeiras, com importante destaque para as falas de seus membros. Posteriormente é realizado um debate com as principais teorias acerca dos movimentos sociais na sociologia contemporânea. Esse debate é enriquecido com informações trazidas pelo movimento, surgindo interpretações para suas práticas através das teorias levantadas. As transgressões legais que o tema e as práticas desse movimento social envolvem são interpretadas como atos de desobediência civil. Tal conceito é então resgatado visando esclarecer os aspectos políticos da luta anti-proibicionista frente às leis que reprimem o uso de substâncias consideradas drogas. Finalmente são esboçadas algumas conclusões acerca da natureza desse movimento social, além de um breve balanço das teorias abordadas. Abstract: The following research is an approach to social movement known as Marijuana March. To do so is explained, first, the context where it gives the emergence of this movement through a dialogue between theoretical formulations and historical and newspaper information. The goal is to draw a general picture about the phenomenon of drug prohibition, to explain the later speeches against this ban, expressed by the social movements studied here. After show this context, the object is explored, with due clipping that circumscribes the Brazilian reality. In this moment, the characteristics of Marijuana March are analyzed, as its organization and how its banners are articulated, with major emphasis on the speeches of its members. Later there is a debate with the major theories of social movements in contemporary sociology. This debate is enriched with information brought by the social movement, appearing to interpret their practices through the theories raised. The legal transgressions, that theme and practices involving such social movement, are interpreted as acts of civil disobedience. This concept is then rescued aiming to clarify the political aspects of the anti-prohibitionist struggle against laws that repress the use of substances considered drugs. Finally some conclusions are outlined on the nature of this social movement, and a brief assessment about the discussed theories

O Estado em Schopenhauer e o reino dos fins kantiano

Expomos o conceito kantiano de reino dos fins como um ideal prático que estabelece um horizonte a ser buscado. Este conceito seria um ponto de referência que podemos nos utilizar para nos adequarmos e, pouco a pouco, através de uma ligação sistemática entre seres racionais, comparar ao progresso que fizemos nas tentativas consecutivas de implementá-lo no cotidiano societário. O horizonte apontado pelo conceito possui como motor e chave para sua realização a boa vontade dos indivíduos, que determinada pela razão será traduzida em leis comuns e universais, asseguradas pelo Estado, para superar a contingência da subjetividade. Já em Schopenhauer, vemos que a vontade livre e eterna não pode ser modificada e tampouco transformada por meio de influências externas. A vontade, aqui, expõe uma autoafirmação que pode negar a que se apresenta no outro, e isto lhe ser conveniente, o que caracteriza a injustiça. Todavia, a razão é capaz de fazer um sopeso e reconhecer que isto é um gozo muito restrito diante da dor que teria ao sofrer uma injustiça. Nesse processo, vai-se paulatinamente abandonando o egoísta ponto de vista particular e adquirindo o ponto de vista de um egoísmo universal, comum, de onde emergirá o Estado para Schopenhauer. Será a partir da exposição desses conceitos nos dois autores que, então, iremos apontar algumas conclusões de suas diferenças e semelhanças

Um sistema gerenciador de Workflows científicos para a plataforma de nuvens federadas BioNimbuZ

Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2016.A necessidade por maior poder de processamento e armazenamento, consequência da complexidade das atuais aplicações e sistemas, tem dado espaço para o desenvolvimento de novos paradigmas na Computação. Com isso, criou-se o conceito de Computação em Nuvem. Essa nova forma de prover serviços computacionais tem possibilitado o desenvolvimento e a criação de diversas aplicações que compartilham diferentes tecnologias e provedores de serviços. Neste cenário, aplicações em Bioinformática tem se beneficiado dessa nova plataforma, devido à exigência de quantidades cada vez maiores de processamento. O BioNimbuZ, plataforma de execução de workflows em Bioinformática desenvolvido na Universidade de Brasília, utiliza o paradigma de Computação em Nuvem para processar fluxos de aplicações em diferentes provedores de serviços computacionais, como Microsoft Azure e Amazon EC2. Dessa forma, faz-se necessário o gerenciamento da execução desses workflows desde sua submissão ao sistema até sua finalização, tal como o provimento de uma interface para que o usuário possa ter acesso a esses serviços. Este trabalho propõe melhorias no gerenciamento e controle dos workflows submetidos à plataforma BioNimbuZ, com o desenvolvimento de um Sistema Gerenciador de Workflows Científicos baseado em tecnologias web. ____________________________________________________________________________ ABSTRACTThe need for greater processing power and storage, caused by the complexity of today’s applications and systems, has given space to the development of new paradigms in computing. Thus, it created the concept of Cloud Computing. This new way of providing computing services has enabled the development and creation of various applications that share different technologies and service providers. In this scenario, applications in Bioinformatics has benefited from this new platform due to demand increasing amounts of processing. The BioNimbuZ, a Bioinformatics workflow execution platform developed at the University of Brasilia, uses the Cloud Computing paradigm to process application flows in different computer services providers, such as Microsoft Azure and Amazon EC2. Thus, it is necessary to manage the execution of these flows (workflows) since its submission to the system until their completion, such as provide an interface for the user to have access to these services. This paper proposes improvements in the management and control of workflows undergoing BioNimbuZ platform, with the development of a Scientific Workflow Management System based on web technologies

Modelos de valores extremos e convencionais de VaR : nível de acurácia na previsão de risco de mercado nos países do G7 e Brics

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade do Rio Grande do Norte, Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2012.Este trabalho tem como objetivo geral testar a Teoria dos Valores Extremos em contraposição a métodos convencionais de VaR (delta-linear, simulação de Monte Carlo, simulação histórica e EWMA), para mensurar o risco de mercado, em condições de crises sistêmicas. Para isso, foram coletados dados dos principais índices de mercado dos países componentes do BRICS e do G-7, no período de 1990 a 2011. O objetivo geral deste trabalho pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: a) interpretar o resultado dos riscos de mercado apurados sob os diferentes métodos, de forma a aferir quais geram melhor previsão; b) verificar se algum dos métodos utilizados consegue captar as perdas incorridas em períodos de crises sistêmicas, onde há maior volatilidade; e c) considerando que a volatilidade do mercado acionário pode influenciar o risco dos ativos, investigar se entre países desenvolvidos e emergentes há diferença significativa na mensuração do Value-at-Risk segundo os diversos métodos utilizados. A aferição dos resultados dos modelos de VaR apresentados nos itens seguintes deste trabalho é realizada com base no teste proposto por Kupiec (1995). A técnica consiste em contrapor as estimativas de perdas potenciais com os retornos efetivamente observados na amostra, utilizando-se, para tanto, de um processo de “aferição retroativa” para quantificar o percentual de falhas de ocorrência ao longo da amostra. Analisando as estimativas dos métodos, de forma a focar no evento crise financeira norte-americana, nos anos de 2007 e 2008, o efeito causado foi sentido na avaliação de risco, pois os métodos passaram a ser mais imprecisos do que em anos anteriores e posteriores, chegando a ser rejeitados em 100% dos países analisados no período, exceto para a modelagem com EWMA, que quando utilizado o nível de confiança de 99,9% passou a ser bastante confiável, não sendo rejeitado em nenhum dos países analisados tanto no G-7 como nos BRICS. Comparando as estimativas entre os blocos de países analisados (G-7 e BRICS), nota-se certa diferença no padrão de resposta de cada método utilizado. No G-7 observa-se um padrão mais homogêneo, onde os resultados dos testes de confiabilidade dentre os países estão próximos em relação aos cinco métodos utilizados (pVaR, hsVaR, McVaR, EWMA VaR e EVT VaR). Nos BRICS o padrão dos resultados é mais heterogêneo, onde cada país parece ter uma caraterística específica que é melhor identificada e apurada por algum modelo, que em outro país não se mostrou confiável. Talvez a menor variabilidade dos mercados de capitais nos países desenvolvidos, faz com que as estimativas do Value at Risk sigam determinadas tendências, o que não acontece nos países emergentes. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis thesis aims to test the Extreme Value Theory in contrast as conventional methods to VaR (delta-linear methods, Monte Carlo simulation, historical simulation and EWMA) for measuring market risk, in conditions of systemic crises. For such, data were collected from major market indices of the BRICS and G-7 countries, in a time spam from 1990 to 2011. The general purpose of this thesis were split off in the following specific objectives: a) to interpret the results of market risks measured according to the different methods, in order to ssess which one generates better forecasts; b) to verify whether any of the tested methods capture the losses incurred in times of systemic crises, in which greater volatility is expected; and c) to investigate the potential differences between developed and emerging countries in the measurement of Value-at-Risk, according to the different methods used, as stock market volatility may influence assets risk. The comparison of the VaR models discussed along this thesis is carried out on the basis of a test proposed by Kupiec (1995). This technique consists in opposing the forecasted potential losses to the returns actually observed in the sample, using to this end a process of "benchmarking backward" to quantify the percentage of failures occurring throughout the sample. When focusing on the event the 2007-2008 U.S. financial crisis, the disturbing effect was felt in the risk assessment, as almost all the methods came to be more inaccurate than in prior and after years, being rejected in 100% of the sample countries in the period, with the exception of the EWMA model which, upon 99,9% confidence level, seems to be very reliable and is not rejected in any of the sample countries, both in the G-7 and in BRICS. In comparing the estimates between the two groups of countries (G-7 and BRICS), some differences in the response pattern of each method can be seen. In the G-7 group there is a more homogeneous pattern, as the results of reliability tests among the countries are close for the five methods (pVar, hsVaR, McVaR, EWMA VaR and VaR EVT). In BRICS countries, however, the pattern of results is more heterogeneous, each country seems to have a specific feature that is best identified and calculated by a specific model, which would not be reliable if used for another country. Perhaps the lowest variability of capital markets in developed countries makes the estimates of Value at Risk follow certain trends, and that does not happen in emerging countries

O Curupira e Seus Intérpretes: ensaios teóricos sobre a atuação da Ação Integralista Brasileira e Plínio Salgado.

This article aims to make a dialogue between documents and integralist literature with some thinkers of sociology and philosophy little used with regard to the movement of Plinio Salgado in an attempt to open up new possibilities of discussion about the Action Brazilian Integralist.O presente artigo tem por objetivo fazer um diálogo entre documentos e bibliografia integralistas com alguns pensadores da sociologia e filosofia pouco utilizados no que diz respeito ao movimento de Plínio Salgado, numa tentativa de abrir novas possibilidades de discussão acerca da Ação Integralista Brasileira