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Séries temporais
Séries temporais. Identificação de modelos ARIMA. Método de Box-Jenkins
Discriminação de pastagem plantada por meio da classificação supervisionada das séries multitemporais de EVI-2 na transição Pantanal-Cerrado.
Dada a alta demanda pela espacialização das áreas de pastagens plantadas e a eficiência da classificação supervisionada de séries temporais de EVI-2 derivadas de imagens de média resolução (De Paula, 2013), objetivou-se discriminar e gerar mapa de pastagens plantadas por meio da classificação supervisionada utilizando o classificador máxima verossimilhança (MaxVer) aplicado à séries temporais de EVI-2 derivadas de imagens de média resolução espacial
Análise harmônica de séries temporais de imagens de satélite para identificação de atividades agrícolas: um estudo de caso de imagens NDVI/MODIS na região de Ribeirão Preto.
Análise harmônica de séries temporais; obtenção e análise de séries temporais; composição de séries temporais de imagens de satélite; metodologias para análise de séries temporais; análise harmônica (Fourier) de séries temporaisbitstream/item/101899/1/DC-2270.pd
TSPO: an autoML approach to time series forecasting
Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Data Science and Advanced AnalyticsTime series forecasting is an essential tool in many fields. In recent years, machine learning
has gained popularity as an appropriate tool for time series forecasting. When employing
machine learning algorithms, it is necessary to optimise a machine learning pipeline, which is a
tedious manual effort and requires time series analysis and machine learning expertise. AutoML
(automatic machine learning) is a sub-field of machine learning research that addresses this issue
by providing integrated systems that automatically find machine learning pipelines. However,
none of the available open-source tools is yet explicitly designed for time series forecasting.
The proposed system TSPO (Time Series Pipeline Optimisation) aims at providing an
autoML tool specifically designed to solve time series forecasting tasks to give non-experts the
capability to employ machine learning strategies for time series forecasting. The system utilises
a genetic algorithm to find an appropriate set of time series features, machine learning models
and a set of suitable hyper-parameters. The optimisation objective is defined as minimising the
obtained error, which is measured with a time series variant of k-fold cross-validation.
TSPO outperformed the official machine learning benchmarks of the M4-Competition in 9
out of 12 randomly selected time series. TSPO captured the characteristics of all analysed time
series consistently better compared to the benchmarks.
The results indicate that TSPO is capable of producing robust and accurate forecasts without
any human input.A previsão de séries temporais é uma importante ferramenta em muitas disciplinas. Nos últimos
anos, a aprendizagem automática ganhou popularidade como ferramenta apropriada para a
previsão de séries temporais. Ao utilizar algoritmos de aprendizagem automática, é necessário
otimizar pipelines de aprendizagem automática, que é um esforço manual, tedioso e que requer
experiência na área. O AutoML (aprendizagem automática automatizada) é um subcampo
de aprendizagem automática que aborda esse problema, fornecendo sistemas integrados que
encontram automaticamente pipelines de aprendizagem automática. No entanto, nenhuma
das ferramentas de código aberto disponíveis é explicitamente destinada à previsão de séries
temporais.
O sistema proposto TSPO (Time Series Pipeline Optimisation) visa fornecer uma ferramenta
de aprendizagem automática projetada especificamente para resolver problemas de previsão de
séries temporais. Dando a não especialistas a capacidade de utilizar estratégias de aprendizagem
automática para previsão de séries temporais. O sistema utiliza um algoritmo genético para
encontrar um conjunto apropriado de pipelines de séries temporais, modelos de aprendizagem
automática e um conjunto de hiperparâmetros adequados. O objetivo da otimização é definido
como a minimização do erro obtido, medido com uma variante da validação cruzada k-fold
aplicada a séries temporais.
O TSPO superou os benchmarks oficiais de aprendizagem automática da competição M4
em 9 das 12 séries temporais aleatoriamente selecionadas. Além disso o TSPO capturou as
características de todas as séries temporais analisadas melhor que os benchmarks. Os resultados
indicam que o TSPO é capaz de produzir previsões robustas e precisas sem qualquer contribuição
humana
Modelação de séries temporais longas de variáveis hidrológicas. O caso do rio Danúbio
Este estudo desenrolou-se no âmbito de uma bolsa FCT de Iniciação à Investigação (BIC) do Programa Estratégico UID/MAT/00013/2013, tendo como principal objetivo a modelação e identificação de tendências em séries temporais longas, focando-se no caso de variáveis hidrológicas observadas no rio Danúbio. Os dados analisados dizem respeito a valores de descargas de água, recolhidos diariamente e anualmente, entre o ano de 1931 e o ano de 1990, em três locais distintos: Achleiten, Bratislava e Viena. Os dados recolhidos diariamente são relativos a médias diárias, por sua vez os dados recolhidos anualmente são relativos a máximos anuais da descarga de água.
Para além de serem analisadas séries temporais diárias e anuais, foram tidas em conta séries temporais resultantes de agregação mensal e trimestral. Os principais métodos de análise adotados incluíram a análise das funções empíricas de auto-correlação total e parcial, funções de correlação cruzada, tendo-se posteriormente recorrido à modelação SARIMA e ARMAX, e a métodos de análise de tendência.Sociedade Portuguesa de Estatística financiou participação no congresso de um dos autores.info:eu-repo/semantics/publishedVersio
Detecção de correlação e causalidade em séries temporais não categóricas
Dissertação de Mestrado em Engenharia InformáticaAs séries temporais estão presentes em múltiplos domínios do nosso quotidiano – áreas tão distintas como a astronomia, geofísica, economia, medicina, entre outras. As tecnologias de informação actuais têm a capacidade de gerar grandes quantidades de dados, representando séries temporais. Para extrair informação, e consequentemente gerar conhecimento, a partir de uma quantidade tão vasta de dados, torna-se necessário recorrer a técnicas para automatizar a análise destes dados de uma forma exequível e eficiente.
Com esta tese pretende-se contribuir especificamente para a análise de séries temporais não categóricas, mais concretamente de valores numéricos reais, com um conjunto de ferramentas que auxiliem na detecção de correlações entre múltiplas séries temporais e na detecção de possíveis periodicidades existentes. Para além dos métodos conhecidos de correlação, desenvolveu-se uma variante aplicada à detecção de picos nas séries de modo a lidar com determinados tipos de parâmetros, com resultados muito positivos.
No âmbito da tese, foi também desenvolvida uma metodologia de modo a determinar relações de causalidade entre variáveis. Esta permite detectar situações de causa-efeito a partir de séries temporais não categóricas. Esta dissertação fica assim a focar duas partes; uma onde se aborda o tema da correlação entre séries temporais, e outra onde se trata da questão da causalidade existente entre elas.
Como caso de estudo, utilizou-se o domínio da astrofísica solar, analisando séries temporais provenientes de parâmetros solares. Não obstante, manteve-se o objectivo de os métodos e ferramentas resultantes poderem ser aplicados a qualquer domínio expresso em séries temporais, pelo que não foram introduzidos nos algoritmos factores relativos a domínios específicos
Indicativo de pastagens plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado.
O objetivo foi realizar o mapeamento apresentando o indicativo de pastagens plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado a partir de séries temporais de NDVI do sensor SPOT Vegetation
Análise colaborativa de grandes conjuntos de séries temporais
The recent expansion of metrification on a daily basis has led to the production
of massive quantities of data, and in many cases, these collected metrics
are only useful for knowledge building when seen as a full sequence of
data ordered by time, which constitutes a time series. To find and interpret
meaningful behavioral patterns in time series, a multitude of analysis software
tools have been developed. Many of the existing solutions use annotations
to enable the curation of a knowledge base that is shared between a group
of researchers over a network. However, these tools also lack appropriate
mechanisms to handle a high number of concurrent requests and to properly
store massive data sets and ontologies, as well as suitable representations
for annotated data that are visually interpretable by humans and explorable by
automated systems. The goal of the work presented in this dissertation is to
iterate on existing time series analysis software and build a platform for the
collaborative analysis of massive time series data sets, leveraging state-of-the-art technologies for querying, storing and displaying time series and annotations.
A theoretical and domain-agnostic model was proposed to enable
the implementation of a distributed, extensible, secure and high-performant
architecture that handles various annotation proposals in simultaneous and
avoids any data loss from overlapping contributions or unsanctioned changes.
Analysts can share annotation projects with peers, restricting a set of collaborators
to a smaller scope of analysis and to a limited catalog of annotation
semantics. Annotations can express meaning not only over a segment of time,
but also over a subset of the series that coexist in the same segment. A novel
visual encoding for annotations is proposed, where annotations are rendered
as arcs traced only over the affected series’ curves in order to reduce visual
clutter. Moreover, the implementation of a full-stack prototype with a reactive
web interface was described, directly following the proposed architectural and
visualization model while applied to the HVAC domain. The performance of
the prototype under different architectural approaches was benchmarked, and
the interface was tested in its usability. Overall, the work described in this dissertation
contributes with a more versatile, intuitive and scalable time series
annotation platform that streamlines the knowledge-discovery workflow.A recente expansão de metrificação diária levou à produção de quantidades
massivas de dados, e em muitos casos, estas métricas são úteis para
a construção de conhecimento apenas quando vistas como uma sequência
de dados ordenada por tempo, o que constitui uma série temporal. Para se
encontrar padrões comportamentais significativos em séries temporais, uma
grande variedade de software de análise foi desenvolvida. Muitas das soluções
existentes utilizam anotações para permitir a curadoria de uma base
de conhecimento que é compartilhada entre investigadores em rede. No entanto,
estas ferramentas carecem de mecanismos apropriados para lidar com
um elevado número de pedidos concorrentes e para armazenar conjuntos
massivos de dados e ontologias, assim como também representações apropriadas
para dados anotados que são visualmente interpretáveis por seres
humanos e exploráveis por sistemas automatizados. O objetivo do trabalho
apresentado nesta dissertação é iterar sobre o software de análise de séries
temporais existente e construir uma plataforma para a análise colaborativa
de grandes conjuntos de séries temporais, utilizando tecnologias estado-de-arte
para pesquisar, armazenar e exibir séries temporais e anotações. Um
modelo teórico e agnóstico quanto ao domínio foi proposto para permitir a
implementação de uma arquitetura distribuída, extensível, segura e de alto
desempenho que lida com várias propostas de anotação em simultâneo e
evita quaisquer perdas de dados provenientes de contribuições sobrepostas
ou alterações não-sancionadas. Os analistas podem compartilhar projetos
de anotação com colegas, restringindo um conjunto de colaboradores a uma
janela de análise mais pequena e a um catálogo limitado de semântica de
anotação. As anotações podem exprimir significado não apenas sobre um
intervalo de tempo, mas também sobre um subconjunto das séries que coexistem
no mesmo intervalo. Uma nova codificação visual para anotações é
proposta, onde as anotações são desenhadas como arcos traçados apenas
sobre as curvas de séries afetadas de modo a reduzir o ruído visual. Para
além disso, a implementação de um protótipo full-stack com uma interface
reativa web foi descrita, seguindo diretamente o modelo de arquitetura e visualização
proposto enquanto aplicado ao domínio AVAC. O desempenho do
protótipo com diferentes decisões arquiteturais foi avaliado, e a interface foi
testada quanto à sua usabilidade. Em geral, o trabalho descrito nesta dissertação
contribui com uma abordagem mais versátil, intuitiva e escalável para
uma plataforma de anotação sobre séries temporais que simplifica o fluxo de
trabalho para a descoberta de conhecimento.Mestrado em Engenharia Informátic
Série temporal de imagens EVI/MODIS para discriminação de formações vegetais do Pantanal.
Séries temporais de imagens EVI do sensor MODIS foram utilizadas para discriminar diferentes vegetações dentro do bioma Pantanal. A classificação se baseia na variação temporal do índice de vegetação, que acompanha os estágios fisiológicos da vegetação, discriminando formações com ciclos distintos. Foi utilizada análise harmônica de Fourier para obter as amplitudes das séries temporais de EVI nas diferentes dimensões de freqüência. Em seguida, aplicou-se classificação não supervisionada nas imagens de amplitude. A metodologia identificou áreas permanentemente inundadas de locais onde a variação anual do EVI é maior, separando áreas de cerrado com vegetação mais densa (cerrado florestado e florestas) de áreas com vegetação menos densa. No entanto, não foi capaz de discriminar o cerrado arbóreo do dominado por vegetação gramíneo-lenhosa. Áreas com agricultura anual, que apresentam grande variação do índice de vegetação ao longo do ano, foram facilmente detectada
Análise Comparativa de Técnicas para a Previsão de Séries Temporias no Contexto de Mercado Financeiros
TCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Sistemas de Informação.A previsão de Séries Temporais é um importante campo de estudo em Aprendizado de
Máquina e Aprendizado Profundo. A literatura mostra que para tratar este problema foram
utilizadas primeiramente técnicas vindas da econometria como os modelos ARIMA e suas
derivações. Com a evolução computacional e os avanços das técnicas de aprendizagem nasceu
uma nova abordagem para prever Séries Temporais. A partir disso, é possível utilizar diversas
técnicas para realizar as predições e comparar dentre elas qual tem os melhores resultados em
cada contexto.
Neste trabalho o foco foi em mercados financeiros com Séries Temporais estocásticas.
Foi analisada e feita previsões a partir do histórico de variação de preço da empresa de capital
aberto com maior participação relativa no índice Bovespa, a Vale (VALE3).
Tendo como objetivo a comparação das principais técnicas de predição para Séries
Temporais no contexto de mercado financeiro foram realizadas análises qualitativas para
compreender o estado da arte sobre predição de Séries Temporais e teorias de previsão nos
mercados financeiros. Além disso, foram realizados processos de obtenção, preparação e
modelagem para garantir uma padronização dos dados de entrada em cada modelo utilizado. Por
fim, foi realizada uma análise comparativa dos resultados dos preditores
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