Factors explaining the schooling of children under 3 years of age: evidence from Spain

This study investigates the reasons behind the decision to send children aged under three to ECEC (Early Childhood Education and Care) and the causes that may explain why some families send their child to ECEC once they reach the age of two while others decide to do so at an earlier age. To answer the first question posed a probit model is used, while to answer the second query a Heckprobit model is estimated to take into account possible selection bias. The data for this study was taken from an unpublished database compiled by the Spanish National Institute for Educational Evaluation, which gathers information from 1.166 children schooled in the Infant Education stage. The results of our estimations show that the decision to enroll children under three in ECEC services depends fundamentally on the sociodemographic characteristics of the mother (educational level, employment situation and age), on household size (if it is a large family) and on the availability of ECEC services in the area in which the child lives. Our study has also shown that the only variable regarding factors that explain the differences in the age of access to ECEC services, two or under two, is the importance that parents place on their children developing empathy towards others. On the basis of our results, the study offers recommendations aimed at the progressive universalization of this initial educational stage

Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen

Tamarix hohenackeri Bunge is reported here for the first time for the flora of Mexico. It also represents the first record for the American continent. This species, native from Asia, was collected along riversides of the river San Salvador (Ensenada, Baja California). A detailed morphological description of the newly reported taxon is provided, and the taxonomic treatment of T. hohenackeri is also discussed. As a result of this study, the presence of six species of the genus Tamarix is confirmed for Mexico, and a dichotomous key for the Tamarix species in Mexico is presented.Se documenta por primera vez la presencia de Tamarix hohenackeri Bunge para la flora de México. Se trata, a su vez, de la primera cita para el continente americano. Esta especie, nativa de Asia, ha sido recolectada en los márgenes del río San Salvador (Ensenada, Baja California). Se aporta una descripción morfológica detallada del nuevo taxon citado y se discute, también, su estatus taxonómico. Como resultado del estudio, se indica la presencia de seis especies del género Tamarix y además se aporta una clave para la identificación de los representantes de Tamarix en México

Sinopsis del género Tamarix (Tamaricaceae) en la Península Ibérica y Baleares

A taxonomic revision of the genus Tamarix for the Iberian Peninsula and Balearic Islands is provided, updating the Flora iberica account published in 1993. A new dichotomous key for the Iberian and Balearic species is also included. The presence of certain number of species previously cited for the study area (T. arborea, T. canariensis, T. dalmatica, T. mannifera, T. mascatensis, T. meyeri, T. octandra, T. rosea, and T. tetragyna) is discarded or considered doubtful. Seven species are accepted: three of them are native (T. africana, T. boveana, and T. gallica) and one species (T. parviflora) was probably introduced over a century ago. Three more species (T. aphylla, T. chinensis, and T. ramosissima) have been introduced more recently. Two of them, Tamarix chinensis and T. ramosissima, are grouped as T. gr. ramosissima due to their high morphological resemblance. A new hybrid between T. boveana and T. gallica is also described under the name of Tamarix × verae.Se presenta una revisión taxonómica del género Tamarix para la Península Ibérica e Islas Baleares, actualizando el tratamiento de Flora iberica publicado en 1993. Se incluye también una nueva clave dicotómica para las especies ibéricas y baleares. Se descarta o considera dudosa la presencia de algunas de las especies citadas anteriormente para el área de estudio (T. arborea, T. canariensis, T. dalmatica, T. mannifera, T. mascatensis, T. meyeri, T. octandra, T. rosea y T. tetragyna). Se aceptan siete especies, tres de ellas nativas (T. africana, T. boveana y T. gallica) y una especie, T. parviflora, probablemente introducida hace más de un siglo. Otras tres especies (T. aphylla, T. chinensis y T. ramosissima) han sido introducidas más recientemente. Dos de ellas, Tamarix chinensis y T. ramosissima, son agrupadas como T. gr. ramosissima debido a su gran parecido morfológico. Se describe también un nuevo híbrido entre T. boveana y T. gallica bajo el nombre de Tamarix × verae. &nbsp

Volatility models with Leverage effect

El objetivo de esta tesis es analizar y comparar la capacidad de algunos de los modelos habituales de series temporales para representar la volatilidad de las series financieras y sus características más importantes. En concreto, una de las principales consiste en que las series suelen presentan mayor número de observaciones extremas que las esperadas bajo Gausianidad. Además, las observaciones se agrupan de tal manera que tras movimientos grandes siguen movimientos grandes, mientras que por el contrario, cuando los movimientos comienzan a ser pequeños siguen siéndolo durante cierto tiempo. Este agrupamiento de volatilidad se refleja a través de la autocorrelación de cuadrados que suele ser significativa, positiva y presenta decaimiento exponencial. Finalmente, otra característica extensamente observada y propuesta por Black (1976) es la respuesta asimétrica de la volatilidad ante rendimientos positivos o negativos y conocida como leverage effect. En concreto, el incremento en la volatilidad es mayor cuando los retornos anteriores son negativos que cuando éstos son de la misma magnitud pero positivos. La presencia de este tipo de comportamiento se detecta en las correlaciones cruzadas entre rendimientos y rendimientos futuros al cuadrado, que habitualmente son significativos y negativos. Los modelos considerados en esta tesis son algunos de los más conocidos dentro de la familia de modelos GARCH de leverage effect. Son el modelo Quadratic GARCH (QGARCH), propuesto de manera independiente por Engle y Ng (1993) y Sentana (1995), el modelo Threshold GARCH (TGARCH) de Zakoian (1994), el modelo GJR de Glosten et al. (1993), el modelo GARCH Exponencial (EGARCH) de Nelson (1991) y el modelo Asymmetric Power GARCH (APARCH) de Ding et al. (1993). En esta tesis, nos centramos en el análisis bajo dos perspectivas diferentes. En primer lugar, desde un punto de vista teórico, en el Capítulo 2 estudiamos y comparamos cómo la dinámica de la volatilidad representada por cada modelo queda restringida al asumir que éste verifica las condiciones de positividad para la varianza, la estacionariedad y la existencia de kurtosis finita. Éstas condiciones se definen unívocamente para cada modelo como consecuencia de la forma funcional que lo define y limitan su espacio paramétrico. Además, en la Sección 2.3 analizamos a través de la metodología Monte Carlo, como incluso partiendo de series construidas bajo modelos GARCH asimétricos con momentos finitos, podría llegarse a conclusiones diferentes dependiendo del tipo de modelo elegido para ajustar las series. Finalmente, en la Sección 2.4 se consideran series financieras reales para ilustrar las capacidades descritas en el Capítulo 2 para los distintos modelos. Las conclusiones del capítulo se recogen en la Sección 2.5, e indican que los modelos se agrupan bajo dos patrones diferenciados. En primer plano estarían los modelos TGARCH, EGARCH y APARCH, para los que las restricciones sobre los parámetros no condicionan la dinámica de los modelos cuando se ajustan a series financieras. Por otro lado, la volatilidad condicional estimada por estos tres modelos es muy similar. En otro plano estarían los modelos QGARCH y GJR cuyas restricciones para la existencia de los momentos limitan fuertemente la dinámica de la volatilidad que pueden representar. En la práctica, tras ajustar un modelo GARCH concreto a una serie temporal de rendimientos, es habitual analizarlo comparando los mometos muestrales de la serie con los plug-in inferidos por el modelo. En el Capítulo 3 estudiamos si este segundo enfoque de análisis es o no adecuado. Las secciones 3.2 y 3.3 se ocupan del estudio de los modelos mediante metodologías Monte Carlo, mientras en que la Sección 3.4 se reserva al análisis bajo casos reales de series financieras. Las conclusiones desarrolladas en la Sección 3.5 indican, entre otros aspectos, cómo el diferente comportamiento entre los momentos muestrales y plug-in con respecto a los poblaciones, puede conllevar a conclusiones inapropiadas. Como capítulo final, en el Capítulo 4 se resumen las principales conclusiones extraídas de los capítulos anteriores y se puntualizan algunas futuras líneas de estudio que surgen como consecuencia de lo expuesto en esta tesis. Entre ellas, cabe destacar la importancia de comparar las propiedades aquí estudiadas bajo el enfoque de la predicción, analizando el impacto de imponer condiciones de existencia de momentos sobre la capacidad predictiva de los modelos. Por otro lado, también sería de interés analizar las capacidades de los de volatilidad estocástica bajo los mismos enfoques de estudio que hemos planteado para los modelos GARCH de leverage effect.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ In this thesis we focus on analyzing and comparing the ability of asymmetric GARCH models to represent conditional volatility when it has leverage effect. In Chapter 2 we compare the theoretical limitations of several GARCH-type models when their parameters are restricted to satisfy positivity, stationarity and finite kurtosis restrictions. This limitations come from the functional form selected to represent the volatility under each model. We show that the QGARCH and GJR models although very popular in empirical applications, lack of exibility to represent the asymmetry often observed in real time series of financial returns. In the first model, the limitations come mostly from the positivity restriction because it strongly limits the maximum value for the asymmetry parameter, δQ, when α is small, which is the case for financial time series. In the GJR model, is the finite kurtosis restriction, above all, the one that limits the asymmetry of the model. This condition is even more restrictive the larger is β and the smaller is α, which are again the usual combination of parameters when fitting real financial data. On the other hand, the TGARCH and EGARCH models show more exibility to represent the dynamic evolution of volatilities when they are restricted to guarantee stationarity and finite kurtosis together with positive conditional variances. In Chapter 3 we study whether comparing sample moments of a series as, for example, kurtosis, autocorrelations of squares or cross-correlations with the corresponding plug-in values implied by a fitted is appropriate in order to decide about the adequacy of the model. We conclude that plug-in and sample moments have very different properties as estimators of their corresponding population moments. Consequently comparing them is not adequate independently of the asymmetric GARCH model considered. Within the models considered, QGARCH, TGARCH or EGARCH, the QGARCH model show the biggest dispersion between sample and plug-in moments when compared to corresponding quantities obtained when analyzing TGARCH or EGARCH models. As we mentioned in previous chapters, it is of interest to analyze the abilities of asymmetric Stochastic Volatility Models from the same points of view considered in Chapter 2, checking their theoretical limitations, and in Chapter 3, revisiting the relationships between their sample, plug-in and population moments. Finally, from a predictive perspective, comparing the predictive limitations that each model could show from the restrictions that arise from the volatility expressions of both asymmetric GARCH and asymmetric Stochastic Volatility models it is doubtless a question to be considered in future research

Note on power hypergraphs with equal domination and matching numbers

We present some examples that refute two recent results in the literature concerning the equality of the domination and matching numbers for power and generalized power hypergraphs. In this note we pinpoint the flaws in the proofs and suggest how they may be mended.Comment: 7 pages, 1 figure, XIII Encuentro Andaluz de Matem\'atica Discreta, (C\'adiz) Spain, july, 202

Polipéptido quimérico fibrina-filagrina citrulinado capaz de detectar los anticuerpos generados en la artritis reumatoide

Peer reviewedConsejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundació Clinic per a la Recerca BiomédicaT3 Traducción de patente europe

Analysis of the 40K contamination in NaI(Tl) crystals from different providers in the frame of the ANAIS project

NaI(Tl) large crystals are applied in the search for galactic dark matter particles through their elastic scattering off the target nuclei in the detector by measuring the scintillation signal produced. However, energies deposited in the form of nuclear recoils are small, which added to the low efficiency to convert that energy into scintillation, makes that events at or very near the energy threshold, attributed either to radioactive backgrounds or to spurious noise (non-bulk NaI(Tl) scintillation events), can compromise the sensitivity goals of such an experiment. DAMA/LIBRA experiment, using 250 kg NaI(Tl) target, reported first evidence of the presence of an annual modulation in the detection rate compatible with that expected for a dark matter signal just in the region below 6 keVee (electron equivalent energy). In the frame of the ANAIS (Annual modulation with NaI Scintillators) dark matter search project a large and long effort has been carried out in order to understand the origin of events at very low energy in large sodium iodide detectors and develop convenient filters to reject those non attributable to scintillation in the bulk NaI(Tl) crystal. 40K is probably the most relevant radioactive contaminant in the bulk for NaI(Tl) detectors because of its important contribution to the background at very low energy. ANAIS goal is to achieve levels at or below 20 ppb natural potassium. In this paper we will report on our effort to determine the 40K contamination in several NaI(Tl) crystals, by measuring in coincidence between two (or more) of them. Results obtained for the 40K content of crystals from different providers will be compared and prospects of the ANAIS dark matter search experiment will be briefly reviewed.Comment: Submitted to International Journal of Modern Physics

Patrones de actividad cotidiana en personas mayores: ¿es lo que dicen hacer lo que desearían hacer?

El objetivo del presente artículo es explorar el patrón de actividades cotidianas y deseadas en una muestra de personas mayores, así como algunos factores que las condicionan y sus implicaciones para la satisfacción con la vida. Una muestra de 154 personas jubiladas de más de 60 años y que vivían en un entorno urbano participó en el estudio. Los datos sobre las actividades se recogieron mediante entrevistas individuales, mientras que para la satisfacción con la vida se utilizó la escala LSI. Nuestros resultados muestran que el patrón de actividades manifestadas para el día de ayer es muy similar al que se realizaría en un día ideal, aunque en éste se desearía pasar mucho más tiempo en compañía de otras personas. Factores como el sexo y el nivel educativo y económico afectan a las actividades realizadas, especialmente a las instrumentales y al tiempo dedicado al ocio. La diferencia entre el día de ayer y el día ideal se relacionó negativamente y de manera significativa, aunque modesta, con la satisfacción con la vida

Diferències en funció de l'edat i el gènere en una mostra d'adults espanyols sobre oci i temps lliure

El setembre del 2000 vam crear el grup de recerca interuniversitari GRE (Grup de Recerca en Envelliment) en el si de la FPCE Blanquerna. Aquest grup està format per professors d'aquesta Facultat i per professors del grup GIG (Grup d'Investigació en Gerontologia) de la Universitat de Barcelona, amb ànim d'investigar sobre la gent gran i la seva qualitat de vida. Som conscients que el canvi demogràfic de la població marcarà el s.XXI. Com han esmentat diferents mitjans de comunicació, un terç de la població espanyola tindrà més de 65 anys l'any 2020. És palès que, en les properes dècades, el nombre de persones grans augmentarà als països desenvolupats, ateses les millores del nivell de vida i la reducció de la taxa de natalitat; per tant, pensem que és un encert estratègic i una visió de futur desenvolupar iniciatives dirigides a conèixer i abordar les necessitats psíquiques i socials de les persones grans