El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores

El efecto de las colas pesadas originado por los eventos extremos y los diferentes niveles de asimetría asociados a la alta volatilidad en aglomeraciones en los mercados financieros de economías emergentes requieren de modelos más sofisticados para su modelación. El objetivo de esta investigación es aplicar la teoría de valores extremos (TVE) para cuantificar el riesgo de la cola de los rendimientos diarios de la Bolsa Mexicana de Valores bajo la agregación del riesgo del tipo de cambio durante el periodo de enero de 1971 a diciembre de 2010. Este análisis sugiere el uso de la distribución de valor extremo generalizada y la técnica de bloques máximos para explicar el comportamiento asintótico de los rendimientos extremos. Los resultados empíricos muestran el potencial de la medida VaR basada en la TVE para capturar las propiedades de colas pesadas en los rendimientos de los mercados accionarios altamente volátiles a diferencia de los modelos VaR convencionales. Además, la evidencia empírica demuestra que los inversionistas internacionales con posiciones financieras largas están más propensos a experimentar pérdidas más grandes que los que toman posiciones cortas en el mercado accionario mexicano durante periodos de crisis financieras y depreciaciones de la moneda local

Retroalimentación formativa y bienestar emocional en docentes de educación secundaria de instituciones educativas del distrito de Manantay-Ucayali, 2020

La investigación titulada Retroalimentación formativa y bienestar emocional en docentes de educación secundaria de instituciones educativas del distrito de Manantay-Ucayali, 2020; presentó el problema de identificar de qué manera la retroalimentación formativa se relaciona con el bienestar emocional en docentes de Educación Secundaria de tres instituciones educativas del distrito de Manantay-Ucayali, 2020; por lo que se desarrolló un tipo de investigación descriptivo, correlacional de diseño transeccional correlacional, trabajando con una población muestral de 102 docentes de la sede de estudio mediante dos cuestionarios, el de retroalimentación formativa, que obtuvo un alfa de Cronbach= 0.945, y el de bienestar emocional, con un alfa de Cronbach= 0.989, sistematizándolo mediante una elaboración de base de datos y tablas de distribución de frecuencias, es así que se arribó al resultado principal, identificando el mayor porcentaje de la muestra, 84.3%, se ubicó en la intersección del nivel alto en retroalimentación formativa y el nivel medio en cuanto al bienestar emocional docente. Se concluye, entonces, que no existe relación significativa entre la retroalimentación formativa y el bienestar emocional en docentes de la sede de estudio.Tesi

Gestión del talento humano y administración de cartera en la empresa Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., Ate, 2018

La presente investigación titulada “Gestión del talento humano y Administración de cartera en la empresa Caja Rural de Ahorros y Créditos Raíz S.A.A empresa dedicada a otorgar financiamiento principalmente a las pequeñas y microempresas de los diversos sectores económicos del país. El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación entre la variable Gestión del talento humano y la Administración de cartera en la empresa CRAC Raíz S.A.A. Se diseñó una investigación no experimental y transversal, la muestra estuvo compuesta por 30 colaboradores a quienes se aplicó como instrumento de medición el cuestionario de escala tipo Likert, asimismo la técnica utilizada fue la encuesta para realizar la medición de las variables de investigación: variable 1 “Gestión del talento humano”, con sus dimensiones compromiso, cultura organizacional, alto desempeño, así como la variable 2 “Administración de la cartera”, con sus dimensiones análisis crediticio, morosidad, incremento de cartera. Se menciona que cada dimensión tiene un resultado conforme a los indicadores encontrados en el estudio, lo que implicó la calificación en una escala de Likert: Muy en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Neutral (3), De acuerdo (4), Muy de acuerdo (5)

Gestión institucional y desarrollo organizacional en las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Andahuaylas, Apurímac, 2019

El objetivo de la presente pesquisa es establecer el nivel de correlación que hay entre gestión institucional y desarrollo organizacional en las I.E del nivel inicial del distrito de Andahuaylas, Apurímac, 2019, El diseño es no experimental, método que se usó es cuantitativo, tipo básica y nivel correlacional, la población estuvo conformado por 60 profesores y la muestra de 52 profesores de las diferentes I.E del distrito de Andahuaylas del nivel inicial. Se aplicó dos instrumentos, para la primera variable que es la gestión institucional estaba constituido por 44 interrogantes, la segunda variable desarrollo organizacional poseía 33 ítems, para fiabilidad de instrumento se usó instrumentos aprobados por jueces expertos, con Alpha de Cronbach y estadístico de Tau-b de Kendall es de 0.711, con un nivel de significancia de p=0.000<0.05; 95% = 0,95. Se confirma que el nivel de asociatividad es significativa y alto entre gestión institucional y desarrollo organizacional

Long-term effects of the asymmetry and persistence of the prediction of volatility: Evidence for the equity markets of Latin America

Este artículo analiza el comportamiento de la volatilidad en los mercados accionarios de América Latina.This article proposes an extension to the CGARCH model in order to capture the characteristics ofshort-run and long-run asymmetry and persistence, and examine their effects in modeling and forecastingthe conditional volatility of the stock markets from the region of Latin America during the period from 2January 1992 to 31 December 2014. In the sample analysis, the estimation results of the CGARCH-classmodel family reveal the presence of short-run and long-run significant asymmetric effects and long-runpersistency in the structure of stock price return volatility. The empirical results also show that the use ofsymmetric and asymmetric loss functions and the statistical test of Hansen (2005) are sound alternativesfor evaluating the predictive ability of the asymmetric CGARCH models. In addition, the inclusion of long-run asymmetry and long-run persistency in the variance equation improves significantly the out of samplevolatility forecasts for emerging stock markets of Argentina and Mexico

Reconstructing singly produced top partners in decays to Wb

Fermionic top partners are a feature of many models of physics beyond the standard model. We propose a search strategy for single production of top partners focusing specifically on the dominant decay to Wb . The enormous background can be reduced by exploiting jet substructure to suppress top-pair production and by requiring a forward jet. This simple strategy is shown to produce a sensitive search for single top-partner production, in the context of composite Higgs models, that has competitive mass reach with existing experimental searches for top-partner-pair production at the 8 TeV LHC

Industry 4.0: Current Status and Future Trends

This chapter focuses on the vision of one of the biggest changes that will mark our way to live: Industries 4.0. Our intention is to discuss its basics, the automation and improvements on the processes, the way to transform an small and medium enterprises (SMEs) into an Industry 4.0, some of the economic and educational aspects, return of the investment, etc. This topic is very extensive; nevertheless, our purpose is to give a current vision of the industry and also show the Industry 4.0’s future trends. Furthermore, this chapter presents the process to migrate to Industry 4.0 until reaching to Society 5.0 and, in turn, includes a future version of Industry 5.0 that is expected to begin in 2020