La empresa turística: concepto, clases y ordenación jurídico-administrativa

La empresa es un fenómeno económico y social que presenta aspectos jurídicos y que regula sus actividades en relación a su variedad y servicios, teniendo presente siempre a sus usuarios. Se define el concepto jurídico de empresa turística, atendiendo a la doctrina de la empresa y otros aspectos de la empresa. Se analizan los participantes de la misma, el empresario turístico (sujeto), el establecimiento turístico (el instrumento patrimonial organizado), la actividad turística (el objeto). También se definen las clases de empresas turísticas según su clasificación legal, empresas de alojamiento turístico, empresas de mediación entre el usuario y el ofertante del producto, las empresas de restauración y las empresas turísticas complementarias.The company is an economic and social phenomenon that presents legal aspects and that regulates their activities in relation to its variety and services, bearing in mind always to their users. Defines the legal concept of tourist business, in response to the doctrine of the company and other aspects of the company. We analyze the participants of the same, the employer tourism (subject), the tourist establishment (the equity instrument organized), the tourist activity (the object). It is also defining the classes of tourist companies according to their legal classification, companies of tourist accommodation, companies of mediation between the user and the bidder of the product, the catering companies, complementary tourism enterprises

Comment on "Source of vacuum electromagnetic zero-point energy"

An error is pointed out in the calculation by Puthoff [Phys. Rev. A 40, 4857 (1990)]. The result obtained is consistent with the interpretation of the zero-point field as dynamically generated by the motion of charged particles, but does not supply any explanation for the cosmic large-number coincidences

Calentamiento del fango en un digestor anaerobio mediante la aplicación de Energía Solar

El objetivo de la presente investigación consiste en estudiar el aprovechamiento solar para el calentamiento de los fangos en los digestores anaerobios mediante agua caliente circulando en el interior de un serpentín que rodea la superficie de dicho digestor, como alternativa a los métodos convencionales del calentamiento de fangos como la resistencia eléctrica o el intercambiador de calor mediante la energía obtenida por el gas metano producido en la digestión anaerobia. Se utilizaron 3 digestores, dos de los cuales se calentaron con agua caliente en el interior de un serpentín procedente de un sistema de calentamiento de agua con colectores solares planos (uno aislado mediante una capa de fibra de vidrio y poliuretano y otro sin aislar).El tercer digestor no tenía calentamiento exterior con el objetivo de observar su comportamiento y comparar su evolución con el resto de los digestore

European electric vehicle fleet: driving and charging behaviors

The electrification of vehicles would be a reality in the coming decades. Statistical results on real electric vehicle usage data is a key point in the development of the electro mobility. A large collection of electric vehicles and charging points have been monitored during three years and the results about the driving and charging patterns are shown in this work. These results may help to develop future policies on, for instance, charging infrastructure location, end-users incentives, or to allow different type of economic analysis such as an evaluation of the electric vehicle integration in the grid, smart-charge impact…Peer ReviewedPostprint (published version

Surfactant Enhanced Oil Recovery with Ionic Liquids: Laboratory tests

El petróleo es la base de nuestra actual comodidad. El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de nuevas formulaciones, basadas en líquidos iónicos, para su uso en la recuperación mejorada del petróleo. A tal fin, se estudió el comportamiento de fase de cuatro líquidos iónicos (acetato de 1- hexil-3-metilimidazolio, trifluorometanosulfonato de 1-hexil-3-metilpiridinio, dodecilsulfato de prolinio butil éster y dodecilbencenosulfonato de 2-prolinolio) con agua y varios hidrocarburos. Se propone el uso del dodecilsulfato como agente químico para aumentar la viscosidad de las formulaciones. El dodecilbencenosulfonato es un surfactante prometedor puesto que es capaz de producir tensiones interfaciales ultra-bajas agua-crudo

Short - Term Bidding Strategies for a Generation Company in the Iberian Electricity Market

La posada en marxa del Mercat Ibèric de l'Electricitat va introduir al sector elèctric espanyol un seguit de nous mecanismes de participació que han forçat els agents a renovar les seves polítiques de gestió. D'aquesta nova situació sorgeix l'oportunitat d'estudiar noves estratègies d'oferta a curt termini per a companyies de generació price-taker que participin diàriament al Mercat Ibèric de l'Electricitat. Aquestes estratègies se centraran al mercat diari, ja que és aquí on es negocia un 80% de l'electricitat que es consumeix diàriament a Espanya i on s'integren gran part de la resta de mecanismes de participació. La liberalització dels mercats elèctrics obre a noves tècniques d'optimització els problemes clàssics de gestió de l'energia. En particular, atesa la incertesa que l'existència del mercat ocasiona als preus, les tècniques de programació estocàstiques es converteixen en la forma més natural per abordar aquests problemes. Als mercats elèctrics el preu es fixa horàriament com a resultat d'un procés de casació , és a dir que quan l'agent ha d'efectuar la seva oferta desconeix el preu al qual li vindrà remunerada l'energia. Aquesta incertesa fa imprescindible l'ús de tècniques estadístiques per obtenir informació del mercat i introduir-la als models d'optimització. En aquest aspecte, una de les contribucions d'aquesta tesi és l'estudi dels preus del mercat de l'electricitat a Espanya i el seu modelat mitjançant models factorials. D'altra banda, s'hi es descriuen els nous mecanismes presents al Mercat Ibèric de l'Electricitat que afecten directament la producció física de les unitats. En particular, s'inclou el modelat detallat dels contractes de futurs físics i bilaterals i de la seva inclusió a l'oferta del mercat diari per part de les companyies de generació. Als models presentats, es tenen en compte explícitament les regles del mercat, així com les clàssiques restriccions d'operació de les unitats, tant tèrmiques com de cicle combinat. A més, es deriva i es demostra l'expressió de la funció d'oferta. Per tant, els models construïts són una eina per decidir l'assignació de les unitats, la generació dels contractes de futurs físics i bilaterals a través seu i l'oferta òptima d'una companyia de generació. Un cop s'han cobert aquests objectius, es presenta una millora dels models mitjançant la inclusió de la seqüència de mercats de molt curt termini per tal de modelar la influència que tenen en l'oferta al mercat diari. Aquests mercats es casen just abans i durant el dia en què l'energia ha de ser consumida, i això permetrà veure com la possibilitat d'augmentar els beneficis participant-hi afecta directament les estratègies d'oferta òptima del mercat diari. Els models presentats en aquest treball han estat provats amb dades reals provinents del Mercat Ibèric de l'Electricitat i d'una companyia de generació que hi opera. Els resultats obtinguts són adequats i es discuteixen al llarg del documentLa puesta en marcha del Mercado Ibérico de la Electricidad introdujo en el sector eléctrico español una serie de nuevos mecanismos de participación que han forzado a los agentes a renovar sus políticas de gestión. De esta nueva situación surge la oportunidad de estudiar nuevas estrategias de oferta para las compañías de generación. Esta tesis se enmarca en las estrategias de oferta a corto plazo para compañías de generación price-taker que participen diariamente en el Mercado Ibérico de la Electricidad. Estas estrategias se centraran en el mercado diario ya que es donde se negocia un 80% de la electricidad consumida diariamente en España y es donde se integran gran parte del resto de los mecanismos de participación. La liberalización de los mercados eléctricos permite aplicar nuevas técnicas de optimización a los problemas clásicos de gestión de la energía. En concreto, dada la incertidumbre en el precio existente en el mercado, las técnicas de programación estocástica se convierten en la forma más natural para abordar estos problemas. En los mercados eléctricos el precio se fija horariamente como resultado de un proceso de casación, es decir, cuando el agente debe efectuar sus ofertas desconoce el precio al que la energía le será pagada. Esta incertidumbre hace imprescindible el uso de técnicas estadísticas para obtener información del mercado e introducirla en los modelos de optimización. En este aspecto, una de las contribuciones de esta tesis es el estudio del precio de la electricidad en España y su modelado mediante modelos factoriales. Se describen los nuevos mecanismos presentes en el Mercado Ibérico de la Electricidad que afectan directamente a la producción física de las unidades. En particular, se incluye una modelización detallada de los contratos de futuros físicos y bilaterales y su inclusión en la oferta enviada al mercado diario por las compañías de generación. En los modelos presentados se tiene en cuenta explícitamente las reglas del mercado así como las clásicas restricciones de operación de las unidades, tanto térmicas como de ciclo combinado. La expresión de la función de oferta óptima se deriva y se demuestra. Por lo tanto, los modelos construidos son una herramienta para decidir la asignación de unidades, la generación de los contratos de futuros físicos y bilaterales a través de ellas y la oferta óptima de una compañía de generación. Una vez alcanzados estos objetivos, se presenta una mejora del modelo con la inclusión de la secuencia de mercados de muy corto plazo. El objetivo es modelar la influencia que esta tiene en la oferta al mercado diario. Estos mercados se casan justo antes y durante el día en el que la energía va a ser consumida y se verá cómo la posibilidad de aumentar los beneficios participando en ellos afecta a las estrategias de oferta óptima del mercado diario. Los modelos presentados en este trabajo se han probado con datos reales procedentes del Mercado Ibérico de la Electricidad y de una compañía de generación que opera en él. Los resultados obtenidos son adecuados y se discuten a lo largo del documento.The start-up of the Iberian Electricity Market introduced a set of new mechanisms in the Spanish electricity sector that forced the agents participating in the market to change their management policies. This situation created a great opportunity for studying the bidding strategies of the generation companies in this new framework. This thesis focuses on the short-term bidding strategies of a price-taker generation company that bids daily in the Iberian Electricity Market. We will center our bidding strategies on the day-ahead market because 80% of the electricity that is consumed daily in Spain is negotiated there and also because it is the market where the new mechanisms are integrated. The liberalization of the electricity markets opens the classical problems of energy management to new optimization approaches. Specifically, because of the uncertainty that the market produces in the prices, the stochastic programming techniques have become the most natural way to deal with these problems. Notice that, in deregulated electricity markets the price is hourly fixed through a market clearing procedure, so when the agent must bid its energy it is unaware of the price at which it will be paid. This uncertainty makes it essential to use some statistic techniques in order to obtain the information coming from the markets and to introduce it in the optimization models in a suitable way. In this aspect, one of the main contributions of this thesis has been the study the Spanish electricity price time series and its modeling by means of factor models. In this thesis, the new mechanism introduced by the Iberian Market that affects the physical operation of the units is described. In particular, it considers in great detail the inclusion of the physical futures contracts and the bilateral contracts into the day-ahead market bid of the generation companies. The rules of the market operator have been explicitly taken into account within the mathematical models, along with all the classical operational constraints that affect the thermal and combined cycle units. The expression of the optimal bidding functions are derived and proved. Therefore, the models built in this thesis provide the generation company with the economic dispatch of the committed futures and bilateral contracts, the unit commitment of the units and the optimal bidding strategies for the generation company. Once these main objectives were fulfilled, we improved the previous models with an approach to the modeling of the influence that the sequence of very short markets have on optimal day-ahead bidding. These markets are cleared just before and during the day in which the electricity will be consumed and the opportunity to obtain benefits from them changes the optimal day-ahead bidding strategies of the generation company, as it will be shown in this thesis. The entire models presented in this work have been tested using real data from a generation company and Spanish electricity prices. Suitable results have been obtained and discussed

Does Quantum Mechanics Violate the Bell Inequalities?

It is argued that any quantum probability should correspond to a ratio between the number of counts (positive results) in some measurement and the number of copies of the physical system initially prepared. Then, the proofs of Bell’s theorem are criticized on the grounds that the probabilities used to show a violation of the Bell inequalities do not fulfill that condition. A hidden-variables model is proposed which reproduces the results of the optical experimental tests of the inequalities, even with perfect polarizers and detectors