Multidisciplinary scientific cruise to the Rio Grande Rise

The full text of this article can be freely accessed on the publisher's website

Repercussão da terapia de suplementação de proteína em detrimento das alterações na composição muscular de idosos: uma revisão: Repercussion of protein supplementation therapy to the detriment of changes in muscle composition in the elderly: a review

INTRODUÇÃO: O ato de envelhecer traz consigo inúmeras mudanças fisiológicas, dentre elas, destaca-se a sarcopenia, que por vezes pode levar a perda da capacidade funcional, podendo prejudicar a mobilidade e por fim acarretar em acidentes graves ou mortes. A atual concentração diária recomendada de proteína por quilograma não foi projetada para uma população em fase de envelhecimento, o que pode levar a uma concentração de proteína insuficiente. A suplementação proteica surgiu como forma alternativa de preservar a manutenção muscular. OBJETIVO: Analisar os efeitos da suplementação proteica na manutenção da capacidade funcional muscular na população idosa. METODOLOGIA: Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura de aspecto qualitativo, no qual, a partir de uma pesquisa em bases de dados selecionadas, baseou-se em estudos que apresentaram efeitos da suplementação proteica na manutenção da capacidade funcional muscular de idosos. Ao final foram selecionados seis estudos que contemplavam o tema em questão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A melhora do estado nutricional está relacionada ao desempenho muscular, com base nisso, foram analisados nos estudos os seguintes aspectos: ganho de massa muscular, exercício físico em jejum, membros inferiores, velocidade da marcha e outros parâmetros funcionais e 25-hidroxivitamina D, todos colocando-se em comparação com a suplementação proteica como forma intervencionista e de manutenção da capacidade funcional muscular. Ainda, foi realizada uma análise da suplementação dietética com aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) em relação a desnutrição. CONCLUSÃO: A análise dos dados supracitados revelou a relevância da busca pela melhoria na qualidade de vida e bem-estar da população senil, de maneira que o consumo diário recomendado de proteína seja preconizado como principal medida para manutenção da massa muscular nesta parcela populacional. Deve-se estimular o consumo diário de alimentos ricos em proteínas, tais como carnes, ovos, leite e derivados e suplementos alimentares, quando sua prescrição se faz necessária. Diante da corroboração da sarcopenia no aumento da incidência de quedas em idosos, se faz necessário orientar e estimular a população senil para a prática regular de exercício físico resistido, além do acompanhamento de equipe multidisciplinar

ATLANTIC EPIPHYTES: a data set of vascular and non-vascular epiphyte plants and lichens from the Atlantic Forest

Epiphytes are hyper-diverse and one of the frequently undervalued life forms in plant surveys and biodiversity inventories. Epiphytes of the Atlantic Forest, one of the most endangered ecosystems in the world, have high endemism and radiated recently in the Pliocene. We aimed to (1) compile an extensive Atlantic Forest data set on vascular, non-vascular plants (including hemiepiphytes), and lichen epiphyte species occurrence and abundance; (2) describe the epiphyte distribution in the Atlantic Forest, in order to indicate future sampling efforts. Our work presents the first epiphyte data set with information on abundance and occurrence of epiphyte phorophyte species. All data compiled here come from three main sources provided by the authors: published sources (comprising peer-reviewed articles, books, and theses), unpublished data, and herbarium data. We compiled a data set composed of 2,095 species, from 89,270 holo/hemiepiphyte records, in the Atlantic Forest of Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay, recorded from 1824 to early 2018. Most of the records were from qualitative data (occurrence only, 88%), well distributed throughout the Atlantic Forest. For quantitative records, the most common sampling method was individual trees (71%), followed by plot sampling (19%), and transect sampling (10%). Angiosperms (81%) were the most frequently registered group, and Bromeliaceae and Orchidaceae were the families with the greatest number of records (27,272 and 21,945, respectively). Ferns and Lycophytes presented fewer records than Angiosperms, and Polypodiaceae were the most recorded family, and more concentrated in the Southern and Southeastern regions. Data on non-vascular plants and lichens were scarce, with a few disjunct records concentrated in the Northeastern region of the Atlantic Forest. For all non-vascular plant records, Lejeuneaceae, a family of liverworts, was the most recorded family. We hope that our effort to organize scattered epiphyte data help advance the knowledge of epiphyte ecology, as well as our understanding of macroecological and biogeographical patterns in the Atlantic Forest. No copyright restrictions are associated with the data set. Please cite this Ecology Data Paper if the data are used in publication and teaching events. © 2019 The Authors. Ecology © 2019 The Ecological Society of Americ

Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco.Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates

Utilização de cópulas com dinâmica semiparamétrica para estimação de medidas de risco de mercado

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco.Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates

Suavização não-paramétrica e análise de variância funcional

Análise de Dados Funcionais consiste em tratar e modelar problemas estatísticos onde as unidades amostrais são funções. Tal abordagem permite que novos problemas sejam tratados, propondo novas soluções e também trazendo novas dificuldades que precisam ser levadas em consideração. Como os dados são coletados originalmente de forma discreta, são necessários métodos de suavização, tais como decomposição de funções em bases ortogonais, Sistema de bases de Fourier, B-Splines e Regressão Local por método Kernel, a fim de obter unidades amostrais funcionais. Neste trabalho apresentaremos estatísticas descritivas, intervalos de confiança, testes de hipóteses e modelos estatísticos definidos para o contexto de dados funcionais. Para melhor entendimento, exemplos utilizando bancos de dados reais são apresentados em todos estes casos, e os resultados devidamente interpretados. Por fim, uma aplicação mais detalhada do modelo de Análise de Variância Funcional é abordada. Os dados coletados através de um instrumento de pesquisa específico são o tempo de reação de crianças com diferentes transtornos psiquiátricos. Foram detectadas e encontradas tanto diferença entre as médias quanto entre as variâncias dos grupos em questão