Minimal modular extensions for super-Tannakian categories

In this paper, we continue with the ideas presented in [GVR17]. In this opportunity, we apply the fermionic action concept to classify in cohomology terms the minimal modular extensions of a super-Tannakian category. For this goal, we study some properties of equivariantization and de-equivariantization processes and cohomology data for the fermionic case.Comment: First version. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1712.0709

“La agresividad infantil en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I. E. P. “Perú Rey”- San Martín de Porres – 2013”

El presente trabajo de investigación tiene como problema identificar “La agresividad infantil afecta en los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa privada “Perú Rey” del distrito de San Martin de Porres y tiene como objetivo: “Identificar de que manera la agresividad infantil afecta en los estudiantes del 2do grado de primaria de la institución educativa privada “Perú Rey” del distrito de San Martin de Porres 2013. El estudio se llevó a cabo bajo la metodología descriptiva, de enfoque cuantitativo en el tipo de investigación básica sustantiva, La población y muestra está constituida por 19 alumnos de ambos sexos, que estudian en la I. E. P Perú Rey del distrito de San Martin de Porres , para la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó la fórmula de Alfa de Cronbach, asimismo; para medir el grado de relación entre las variables de acuerdo a las hipótesis establecidas se aplicó el coeficiente de Spearman. Se ha comprobado que sí existe la relación entre las diferentes manifestaciones de conductas agresivas, tanto en el ámbito global como individualmente entre cada una de ellas y las principales áreas del currículum escolar del nivel primaria. Así mismo estos niños, dedican más tiempo en las conductas agresivas que atender las clases e instrucciones del docente

Making more flexible ATISMART+ model for traffic simulations using a CAS

Traffic simulations usually require the search of a path to join two different points. Dijkstra’s algorithm [1] is one of the most commonly used for this task due to its easiness and quickness. In [2, 3] we developed an accelerated time simulation of car traffic in a smart city using Dijkstra’s algorithm to compute the paths. Dijkstra’s algorithm provides a shortest path between two different points but this is not a realistic situation for simulations. For example, in a car traffic situa- tion, the driver may not know the shortest path to follow. This ignorance can be produced, among others, because one of the following two facts: the driver may not know the exact length of the lanes, or, even knowing the exact length, the driver may not know how to find the shortest path. Even more, in many cases, a mixture of both facts occurs. A more realistic simulation should therefore consider these kind of facts. The algorithm used to compute the path from one point to another in a traffic simulation might consider the possibility of not using the shortest path. In this talk, we use a new probabilistic extension of Dijkstra’s algorithm which covers the above two situations. For this matter, two different modifications in Di- jkstra’s algorithm have been introduced: using non-exact length in lanes, and the choice of a non-shortest path between two different points. Both modifications are used in a non-deterministic way by means of using probability distributions (classi- cal distributions such as Normal or Poisson distributions or even "ad hoc" ones). A precise, fast, natural and elegant way of working with such probability distributions is the use of a CAS in order to deal with exact and explicit computations. As an example of use of this extension of Dijkstra’s algorithm, we will show the ATISMART+ model. This model provides more realistic accelerated time sim- ulations of car traffics in a smart city and was first introduced in [4] and extended in [5]. This model was developed combining J AVA for the GUI and M AXIMA for the mathematical core of the algorithm. The studies developed in the above mentioned works, dealt with Poisson, Ex- ponential, Uniform and Normal distributions. In this talk we will introduce, as a novelty, the possibility of using other continuous probability distributions such as: Lognormal, Weibul, Gamma, Beta, Chi-Square, Student’s t, Z, Pareto, Lo- gistic, Cauchy or Irwin-Hall, and other discrete distributions such as: Bernouille, Rademacher, Binomial, Geometric, Negative Binomial or Hypergeometric. Even 1 more, this new version allows to deal with any “ad-hoc” continuous, discrete or mixed user’s distributions. This fact improves the flexibility of ATISMART+ model.Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

Expresión de regiones organizadoras nucleolares en epitelio de mucosa de esófago y estómago en ratones CF-1 expuestos a 4-nitroquinolina-1-oxido y ratones no expuestos

79 p.INTRODUCCIÓN: A nivel mundial, el cáncer de esófago y estómago ocupan el sexto y cuarto lugar respectivamente entre las neoplasias más comunes. En el estudio del cáncer, los modelos de carcinogénesis experimental en animales, acordes al medio local, cumplen un rol fundamental, ya que posibilitan la implementación de nuevas técnicas útiles en el diagnóstico y pronóstico. Siendo una de ellas, la técnica de tinción de regiones organizadoras nucleolares. OBJETIVO: Determinar si existen diferencias en cuanto a cantidad y patrón de distribución de NORs en células de epitelio de esófago y estómago en ratones CF-1 tratados con 4NQO, respecto de los no tratados utilizando la técnica AgNOR. MATERIAL Y MÉTODO: A 25 muestras de tejido epitelial de esófago y 22 de estómago de ratones CF-1, se les realizó la técnica de tinción AgNOR y luego hematoxilina-eosina para contraste de membrana nuclear. Se realizaron mediciones en 100 células de la zona tumoral en ratones tratados y ratones no tratados. Se midió: Número de AgNORs promedio por célula y patrón de distribución de las AgNOR. RESULTADOS: El promedio de AgNORs por célula resultó ser levemente superior en ratones expuestos, en esófago y en estómago, aunque no existieron diferencias estadísticamente significativas en el promedio de AgNORs por célula entre casos y controles. Los ratones CF-1 mostraron una tendencia mayor a disponerse en distribución agrupada en relación al esófago de ratones expuestos y en estómago se apreció un mayor predominio del patrón disperso en los no expuestos.CONCLUSIÓN: Los esófagos y estómagos de ratones CF-1 expuestos a 4NQO no presentan un aumento en el número de Regiones Organizadoras de Nucleólos, ni una predilección por el patrón de distribución agrupado que sea estadísticamente significativo, al utilizar la técnica AgNOR

“La naturaleza jurídica del arbitraje determina la transigibilidad de los asuntos sometidos a éste. El caso colombiano.”

Abogado (a)Pregrad

Riesgos financieros y económicos

El primer capítulo del presente libro muestra la consistencia de los principios financieros más importantes con la noción de racionalidad económica “perfecta”, lo cual sugiere que la existencia de consumidores racionales es un postulado “conveniente” (decir que es “correcto” sería muy pretencioso) para el desarrollo adecuado “de la teoría económica”. Para ello, la ecuación diferencial parcial (EDP) de Black-Scholes-Merton (BSM) que determina el precio de un producto derivado se obtiene bajo diferentes principios financieros tales como: condiciones de no arbitraje, coberturas, el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), portafolios replicantes y autofinanciables, VPN (valor presente neto), el modelo de Markowitz, etc. Posteriormente, se obtiene exactamente la misma ecuación de BSM utilizando un consumidor-inversionista maximizador de utilidad sujeto a su restricción presupuestal, lo que confirma la consistencia de dichos principios financieros con la racionalidad económica. En el segundo capítulo encontramos como las empresas e instituciones en el día a día de sus operaciones se enfrentan a diferentes riesgos ya sean estos propios de su actividad económica o del entorno en el que operan. La literatura en general clasifica los riesgos financieros en tres grandes grupos estos son, los riesgos de mercado, de crédito y operativos entre los cuales existen interdependencias. La mayor parte de las metodologías tienen un fundamento estadístico y se centran en la medición del riesgo de mercado y de crédito, sin embargo, para la medición del riesgo operativo las aproximaciones estadísticas pueden ser limitadas por varias razones y entre las más importantes esta la carencia de datos debido al carácter discreto de los eventos. Lo anterior hace que la información disponible para valorar el riesgo operativo sea en muchos casos incompleta, vaga o subjetiva; lo cual dificulta la medición. Es por esto que en los últimos años se ha captado el interés de expertos e investigadores con el fin de desarrollar metodologías para su tratamiento lo cual ha llevado a la aplicación de metodologías novedosas como la lógica difusa o los sistemas expertos difusos; técnicas que apuntan a ser parte de la solución del problema de valoración de riesgos para las empresas. En este capítulo se hace una descripción de casos prácticos donde se ha utilizado estas tecnologías para medir algunos riesgos operativos de empresas tal como la medición de expectativas hidroclimáticas para el control de generación de energía o el derribamiento de torres de energía en Colombia, entre otras. Como podrá observarse, en muchas de estas operaciones las variables explicativas de estos eventos se combinan entre variables cualitativas y cuantitativas, situación que impide la utilización de modelos de riesgo tradicionales que no permiten contemplar valores lingüísticos como parte del planteamiento de un problema. En el último capítulo se presenta el concepto curva de rendimiento y una revisión teórica de los modelos utilizados para construir la curva de rendimientos. Se describen en forma detallada las ecuaciones para la estimación de la curva de rendimientos mediante las metodologías de ajuste de datos de Nelson-Siegel (1987) y Svensson (1994). Los resultados de las estimaciones en Colombia para TES totales tasa fija, durante 2005 y 2006, muestran un mejor ajuste con la metodología de Svensson, capturando además como se invierte la curva de rendimiento en su tramo corto para vencimientos entre 2 y 3 años.Contenido PRÓLOGO............... 11 Presentación............... 13 Capítulo 1 ALGUNOS PRINCIPIOS FINANCIEROS QUE SON CONSISTENTES CON EL POSTULADO DE RACIONALIDAD ECONÓMICA Francisco Venegas-Martínez 1.1 INTRODUCCIÓN............... 15 1.2 Obtención de la ecuación diferencial parcial de BSM mediante condiciones de no arbitraje.............. 18 1.2.1 Dinámica del precio del subyacente y riesgo de mercado............... 20 1.2.2 Dinámica del precio de la opción............... 21 1.2.3 Dinámica de un portafolio combinado del subyacente y su opción de compra............... 22 1.2.4 Administración del riesgo de mercado............. 23 1.2.5 Cuenta bancaria.............. 23 1.2.6 Inversión alternativa del valor del portafolio.............. 24 1.2.7 Condiciones de no arbitraje................. 24 1.2.8 Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes-Merton............... 25 1.2.9 Mercados completos............. 26 1.3 Derivación de la ecuación diferencial parcial de BSM mediante la cobertura de la riqueza.............. 27 1.4 Obtención de la ecuación BSM mediante argumentos del modelo CAPM.............. 28 1.5 Obtención de la ecuación BSM mediante portafolios replicantes y auto financiables.............. 30 1.5.1 Portafolios replicantes.............. 31 1.5.2 Portafolios auto financiables............... 32 1.5.3 Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes............ 32 1.6 Obtención de la ecuación BSM mediante el valor presente neto..............33 1.6.1 Distribución del rendimiento logarítmico del subyacente............. 34 1.6.2 Valuación neutral al riesgo............ 35 1.6.3 Función de densidad del precio del activo subyacente en un mundo neutral al riesgo............36 1.6.4 Valuación neutral al riesgo de una opción europea de compra.............. 37 1.7 Obtención de la ecuación BSM mediante el modelo de Markowitz............. 39 1.8 Obtención de la ecuación BSM mediante el postulado de racionalidad económica.............42 1.9 CONCLUSIONES............. 46 Capítulo 2 MODELACIÓN DE RIESGO OPERATIVO MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE INFERENCIA DIFUSOS Santiago Medina Hurtado PhD., Johanna Alexandra Jaramillo INTRODUCCIÓN.............. 49 2.1 Tipología de los riesgos operativos............. 51 2.2 Entidades de control y gestión de riesgos operativos.............. 52 2.2.1 BASILEA II............. 52 2.2.2 Superintendencia Financiera de Colombia y el SARO.............. 55 2.3 Proceso de medición del riesgo operativo............. 58 2.3.1 Recopilar Información de riesgos............ 58 2.3.2 Modelo de valoración de riesgos............ 59 2.4 Modelos de medición de riesgo operativo.............. 69 2.4.1 Aproximaciones cuantitativas.............. 69 2.4.2 Aproximaciones basadas en lógica difusa.............. 69 2.4.3 Evaluación de riesgo operativo en sistemas complejos. Modelos causales............ 74 2.4.4 Conclusiones.............. 76 Anexo A. Conjuntos difusos y sistemas de lógica difusa (FIS)............. 81 Anexo B. Sistema experto difuso - SED............ 91 Capítulo 3 CONCEPTO S Y CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE RENDIMIENTO DE TES EN COLOMBIA CON LAS METODO LOGÍAS DE NELSON-SIEGEL Y SVENSSON Fabián Hernando Ramírez Atehortúa Introducción.............. 95 3.1 Métodos no paramétricos o de splines............ 100 3.2 Principales criterios para evaluar los métodos de estimación…………..102 3.3 Formalización matemática de los modelos............. 102 3.3.1 Método de McCulloch............ 103 3.3.2 B-Splines............. 103 3.3.3 Smoothing splines........... 105 3.3.4 Splines exponenciales............ 106 3.4 Diferentes modelos para construir la curva de rendimientos……….....106 3.5 Modelos teóricos para la representación de la curva de rendimientos.............107 3.6 Modelos de curvas de rendimiento de un solo factor............. 110 3.6.1 El modelo de Vasicek (1977)............ 110 3.6.2 Modelo de Hull-White (1993)............ 112 3.6.3 Modelo de Cox-Ingersoll-Ross, modelo –CIR- (1985)........... 113 3.6.4 El modelo de Nelson y Siegel............. 114 3.6.5 El modelo de Svensson.............. 117 3.7 Aplicaciones de los métodos de estimación............. 119 3.8 Críticas a los métodos de estimación............ 119 3.9 Conclusiones.............12

Mirador mas parador en los Chacayes.

37 p.El Mirador mas Parador en los Chacayes es el resultado de Ia búsqueda de materialización de una idea, a su vez la idea obedece a Ia investigación particular realizada durante el proceso de titilación año 2006 y consiste en hacer aparecer un lugar, construir un artefacto que sumado a la tierra y al paisaje existente subraye un acontecimiento. En este lugar me siento, descanso hago una pausa en el camino observo, juego o salto busco mi sitio. La Forma es aquella que sin ser un adorno connota y distingue los sitios escogidos en un paisaje seco y homogéneo. La Materia es Ia propia tierra, las piedras, madera y hormigón que al ser intervenidas se transforman abandonan su estado inerte para ser Ia generatriz de La propuesta, ellas condicionan y cualifican la construcción

Impacto del covid-19 en la actividad económica y en la incertidumbre de política económica: un enfoque de datos panel para una muestra de países de América Latina

Objetivo: Esta investigación examina el impacto de la pandemia de Covid-19 en la Incertidumbre de la Política Económica (EPU) y en la actividad económica en las principales economías de América Latina, específicamente en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Estas economías no sólo son las más grandes, sino también las más afectadas por la pandemia de Covid-19. Metodología: Se utiliza un modelo de datos de panel con datos diarios (enero 2019-agosto de 2021). Utilizamos las siguientes variables: índices EPU, índice de actividad económica, índice de letalidad. Resultados: Los principales hallazgos con que las economías latinoamericanas sufrieron una fuerte desaceleración en la actividad económica, afectando principalmente en el sector industrial, sector servicios, comercio al menudeo, construcción, manufactura, consumo y turismo, ocasionado por las medidas de contención implementadas por cada gobierno. Así mismo, la evidencia empírica muestra que un choque de incertidumbre tiende a reducir el nivel de actividad económica. Además, la actividad económica impacta en la incertidumbre de política económica. Por último, ante aumentos en los casos confirmados de Covid-19, se presentaron disminuciones en el índice de actividad económica para todos los países de estudio, siendo Brasil y Argentina los más afectados. // Objective: This research examines the impact of the Covid-19 pandemic on Economic Policy Uncertainty (EPU) and economic activity in the main economies of Latin America, specifically in Mexico, Brazil, Chile, Colombia and Argentina. These economies are not only the largest, but also the most affected by the Covid-19 pandemic. Methodology: A panel data model is used (January 2019-August 2021). We use the following variables: EPU indices, economic activity index and fatality index. Results: The main findings are that Latin American economies suffered a strong slowdown in economic activity, mainly affecting the industrial sector, services sector, retail trade, construction, manufacturing, consumption and tourism, caused by the containment measures implemented by each government. Likewise, empirical evidence shows that an uncertainty shock tends to reduce the level of economic activity. Moreover, economic activity impacts the uncertainty of economic policy. Finally, due to the increase in confirmed cases of Covid-19, there were drops in the economic activity index of all the countries in the study, with Brazil and Argentina being the most affected