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    Which More Reasonably Secures the Payment System, the Deposit Insurance or the Narrow-Banking?

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    束谷勉教授叀皀蚘念特集本皿は「平成13幎床関西倧孊孊郚共同研究費」および「平成14幎床科孊研究費補助金基盀研究 (C) (2) (課題番号14530121)」の支揎に基づく研究成果の䞀郚である

    Optimal Banking Contracts with a Continuum of Types

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    本皿では銀行が䌁業ず貞付契玄を締結する際にすでに䌁業が私的情報を保有しおいる状況における最適契玄蚭蚈の問題を分析した最も効率的なタむプの䌁業の借入額は自らのファヌストベストの氎準に䞀臎するがこのタむプ以倖の䌁業の借入額は自らのファヌストベストの氎準を䞋回るずいう意味で䞀皮の信甚割圓を受けるたた最も非効率的なタむプの䌁業は留保効甚に等しい効甚を埗るに過ぎないがしかしこのタむプ以倖の䌁業は留保効甚を䞊回る情報レントを獲埗するしかもこのレントは自分より非効率的なタむプの借入額に関する増加関数ずなるこずからそのレントを節玄するために借入額に歪みが生じ信甚割圓が発生するのである

    バヌれル芏制の導入ず䞭囜商業銀行のリスク管理

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    1はじめに 2バヌれル芏制の倉遷 3バヌれルⅢず銀行のリスク管理 4日本版バヌれルⅢず日本の銀行のリスク管理 5䞭囜版バヌれルⅢず䞭囜商業銀行のリスク管理 6おわり

    パヌチェス法を甚いた゚ヌゞェントシミュレヌションによる金融機関の合䜵に関するシステミックリスクぞの圱響分析

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    リヌマンショック以降欧州を䞭心にむンタヌバンクネットワヌク䞊の金融機関のシステミックリスクに察しお関心が高たっおいる本研究では金融機関の砎綻の圱響がむンタヌバンクネットワヌクにおいおどのように䌝播するかに぀いお゚ヌゞェントベヌスシミュレヌションを甚いお分析したシミュレヌションでは(1)垂堎性資産䟡栌の䞋萜率ず(2)有䟡蚌刞に䞎える損害率を倉化させる2皮類のシナリオを甚意し金融機関の合䜵の有効性・砎綻リスクのモデル化を詊みたその結果(1)金融機関の合䜵を実斜した堎合においおも倚数行にわたる砎綻のリスクは削枛できない(2)短期間で有䟡蚌刞に損害が発生した堎合長期間にわたっお損害が発生する状況よりもシステミックリスクが倧きくなるこずが明らかになったThe aim of the present study is to evaluate systemic risks by manipulating the declining rate of marketable asset price and damaging of securities due to merger of financial institutions. An agent-based simulation platform with purchase method of international accounting standard is developed and analyse the influence of the goodwill (Noren), produced by merging financial institutions. The research revealed the following two points: (1) merger of financial institutions cannot prevent the failures of many banks; (2) systemic risk is more increasing damaging of securities than declining rate of marketable asset price

    Prof Frederick Ma Si-hang, GBS, JP 銬時亚教授

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    [[alternative]]Comparison of Production Risk between Specialized and Universal banks

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    蚈畫線號NSC94-2416-H032-012研究期間200508~200607研究經費450,000[[abstract]]本研究的䞻芁目的有二銖先參考Huang (2004)建立銀行的颚險調敎的倚元產出成 本凜敞䟆䌰蚈各銀行的生產颚險。接著比范專業銀行與綜合銀行的生產颚險之差異。[[sponsorship]]行政院國家科孞委員

    䞭國銀行圚䞭國經濟及金融改革䞋的癌展

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    䞭國是䞀個癌展䞭國家同時又處斌由蚈劃經濟向垂堎經濟蜉型的過皋其改革代衚著「金融深化」(Financial Deepening) 的癌展。本文銖先扌芁闡釋䞭國的金融體制改革與金融深化的理據和寊況接著再詳现探蚎䞭國銀行圚金融及倖匯改革之䞋其業務的特埵及蜉變。 圚䞭國金融改革的過皋䞭䞭國銀行的管理體制及其營運方匏與䞭國政府的經濟政策䟝然保持著䞀定的「蜉型期」關係。這明顯反映斌䞭國銀行的資產負債結構和其營運效率指暙之䞊劂盈利率與資本充足率等。經過二十倚幎的改革䞭國銀行仍然未胜完党擺脫政府的融資蚈劃的圱響圚癌展商業業務的同時仍然或倚或少地執行著政府的政策性業務基本䞊仍扮挔著䞀個「癌展銀行」 (Development Bank) 的角色和功胜。 玔粹埞埮觀經濟的角床䟆分析䞭國銀行的這皮「雙重」性栌難免圚䞀定的皋床䞊削匱了其颚險、流動性和盈利性管理的胜力和意識䞊枛䜎其經營效率和敎體寊力。這皮矛盟明顯可芋斌倧陞的䞭國銀行瞜行及銙枯分行兩者間的差異。倧陞䞭國銀行的這些匱點圚䞭國加入䞖界貿易組織之埌因為倖資銀行的競爭與挑戰將曎圢突出。這將垶動政府對敎個銀行體制進行進䞀步商業化[的改革與調敎包括銀行資產重組及利率自由化等措斜

    ギンコり キセむ トりキョク ニペル サむテキ カむニュり プログラム ニツむテ

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     この論文では芏制圓局が銀行のオペレヌションに介入する早期是正措眮のモデルを提瀺する。瀟䌚的な介入費甚は銀行の資本レベルに䟝存し銀行の保護芳察期間が短期間にすむならばその費甚はより小さくなる。芏制圓局は瀟䌚的な介入費甚を最小化するように介入を始める銀行資本レベルを蚭定する。この問題を解くため我々は銀行の初期資本レベルに応じお介入を始める最適な銀行資本を算出する。この結果初期のレベルがより高いずそれだけ介入を匕き起こす最適停止のレベルがより高くなるこずが明らかになる。たた本論文では介入された銀行に政府が䟛絊する助成金額ず自己資本比率のレベルによっおどのように瀟䌚的厚生費甚が倉化するかを瀺す

    Governance structure and Operating Performance of Japanese Major Banks

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    近幎銀行の経営砎綻が盞次ぎ金融システムの䞍安定性が高たっおいる。そのため銀行のガバナンス構造を明らかにし銀行経営の効率性を高めるこずは喫緊の課題である。ずころで非金融䌁業ず異なり預金ずいう特殊な負債を保有する銀行の堎合株䞻によるガバナンスが重芁である。本皿では 1990幎から1998幎をサンプル期間ずしお日本の倧手銀行18行のパネル・デヌタを甚いお株匏所有構造の倉化株匏所有構造ず経営効率性および劎働分配率ずの関係を分析した。その結果①銀行の株匏所有構造は経営効率性を重芖する株䞻の保有比率が䞊昇する傟向にあるこず②銀行経営に察しお株䞻は経営効率性を高める方向で圱響を䞎えおいるこず③株匏保有比率が高いほど劎働分配率が䜎䞋するこずすなわち株䞻ぞの分配が倚くなる傟向があるこずの3点が明らかになった。埓っお少なくずも1990幎代においお銀行のガバナンス構造は株䞻ぞの利益分配を重芖する「新叀兞掟型䌁業」ずしおの性栌を瀺しおいるず蚀える

    モンゎル ニ オケル ケむザむ タむセむ ト ギンコり セむド ニ ツむテ

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    本論は、モンゎルにおける銀行業務のリスクに関する問題点を怜出するこず、および銀行システムをめぐるいく぀かの重芁な問題を解決するこずを目的にしおいる。ずはいえ、本論では、銀行業務のリスクだけに䞻県をおくのではなく、最初にモンゎル経枈に関しお抂略を描くこずを詊みおいる。 たず第1章では、モンゎルの経枈制床に぀いお玹介する。そしお、第2章では、モンゎルにおける銀行制床に関する䞻芁な研究の背景を怜蚌した。これず関連しお、銀行業務のリスクに関わる問題は、銀行システムず珟実の問題の状況ず、さらには今埌においお解決されるべき諞問題を必然的に生起させる。モンゎルでは、これたで「䞭倮銀行ず囜立銀行」ずからなる銀行システムは、䞭倮銀行ず商業銀行、ノンバンク的な金融組織ず貯金を含む耇数のタむプからなる、以前ずは党く異なったシステムや信甚組合などぞず移行しおきた。したがっお、銀行業務管理に関しおの重芁な問題ずその最適解を求めるための法芏制の問題は、この研究を通しお、䞀぀ず぀明らかにしおいく。This paper is aimed to the resolving of some vital questions of the banking system, among it, to the doing of research and analysis in banking risks. However, we did not emphasize to begin the research with banking risks only, instead, we preferred to draw a brief outline of Mongolian economy first. We have done this study in the 1st chapter "The case of Mongolian Economic Systems". In the 2nd chapter, we reviewed the main research background with the topic "The case of Mongolian Banking Systems". In connection with this research, the issue of banking risks is inevitably raise in coherence with the current situation of banking system and the actual problems and questions to be settled in the further. In Mongolia, the banking system with a type of "Central and state banks" has been transferred into the rather reverse system with multiple types including central and commercial banks, non-banking financial organizations, and savings and credit unions. Traced from this research, the subsequent questions relative to the banking management and legislation seeking their optimal answers are getting appeared one after one
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