Doubly-periodic array of bubbles in a Hele-Shaw cell

Exact solutions are presented for a doubly-periodic array of steadily moving bubbles in a Hele-Shaw cell when surface tension is neglected. It is assumed that the bubbles either are symmetrical with respect to the channel centreline or have fore-and-aft symmetry, or both, so that the relevant flow domain can be reduced to a simply connected region. By using conformal mapping techniques, a general solution with any number of bubbles per unit cell is obtained in integral form. Several examples are given, including solutions for multi-file arrays of bubbles in the channel geometry and doubly-periodic solutions in an unbounded cell.Comment: 15 pages, 12 figure

The Hobbit : an expected movie

The Hobbit, by J. R. R. Tolkien, is a literary work dated from 1937 and written aimed to the child public. In 2012, the book had its first adaptation to the cinema, altogether the novel was split in a trilogy and the other movies were released in the two successive years. This adaptation, made by Peter Jackson, brings some characteristic aspects of the cinema, as well as the novel has its own literary characteristics. These elements will be analyzed and commented from a perspective that takes literature and cinema into consideration. The purpose of this work is to analyze how the adaptation of the plot, the songs and some of the characters was made by Peter Jackson. Furthermore, explain possible reasons that could have influenced the changes made by the producer and screenwriter of the movie

Modelling and analysis of forest fire data in Portugal

In the last decade, forest fires have become a natural disaster in Portugal, causing great forest devastation, leading to both economic and environmental losses and putting at risk populations and the livelihoods of the forest itself. In this work, we present Bayesian hierarchical models to analyze spatio-temporal fire data on the proportion of burned area in Portugal, by municipalities and over three decades. Mixture of distributions was employed to model jointly the proportion of area burned and the excess of no burned area for early years. For getting estimates of the model parameters, we used Monte Carlo Markov chain methods

Joint analysis of longitudinal and survival AIDS data - a Bayesian perspective

Presented at The One-day Workshop on Spatial-Temporal Models in Epidemiology and Health. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 20 June 2014.Research was partially supported by the projects PTDC/MAT/118335/2010 and FCT Pest-OE/MAT/UI0006/2011

Efeito da Poluição Atmosférica na Admissão Hospitalar de Crianças com Problemas Respiratórios

Resumo: A poluição atmosférica é um dos maiores problemas da actualidade, principalmente em ambientes urbanos e/ou muito industrializados, acabando por afectar a saúde humana, especialmente a nível do sistema respiratório. Contudo nem todas as pessoas são afectadas da mesma forma. Crianças, idosos e doentes crónicos têm maior probabilidade de ser afectados pela poluição atmosférica devido ao seu sistema imunitário menos desenvolvido. Estudar a forma como os problemas respiratórios estão associados com a poluição atmosférica, nomeadamente nos grupos de risco, é assunto da maior pertinência. Apesar de os modelos lineares generalizados [1] serem frequentemente usados para avaliar esta associação, há por vezes covariáveis que estão relacionadas com a variável resposta através de uma forma não linear. Nesse cenário, os modelos aditivos generalizados parecem ser uma óptima alternativa [2], sobretudo em estudos com poluentes. Para este estudo foi considerado o número semanal de crianças admitidas no serviço de urgências pediátricas do Hospital do Barreiro com problemas respiratórios, bem como os níveis de poluentes (SO2, NO, NO2, CO, PM10, O3, NOx) e dados meteorológicos da região em causa (temperatura, humidade, radiação, velocidade do vento, direcção do vento), entre Setembro de 2003 e Dezembro de 2005. Nesta análise, a análise de regressão de Poisson quer linear quer aditiva permitiu identificar uma influência das condições e poluentes atmosféricos na admissão semanal de crianças com problemas respiratórios naquele serviço de urgências

A model for the classification of companies credit risk

O processo de gerenciamento de risco de crédito em instituições financeiras vem passando por uma revisão ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, diversas novas técnicas de mensuração de risco de crédito e tomadores têm sido desenvolvidas e implementadas por grandes Bancos. O objetivo desta pesquisa é desenvolver um modelo de classificação de risco para avaliar o risco de crédito de empresas no mercado brasileiro. O modelo foi construído com base em uma amostra de empresas de capital aberto classificadas como solventes ou insolventes no período entre 1994 e 2004. A técnica estatística utilizada no desenvolvimento do modelo foi a regressão logística. As variáveis independentes são índices financeiros calculados a partir das demonstrações contábeis e utilizados para representar a situação econômico-financeira das empresas. A validação do modelo foi efetuada utilizando o método Jackknife e uma Curva ROC. Os resultados do estudo indicam que o modelo de classificação de risco desenvolvido prevê eventos de default com um ano de antecedência com bom nível de acurácia. Os resultados, também, indicam que as demonstrações contábeis contêm informações que possibilitam a classificação das empresas como prováveis solventes ou prováveis insolventes.The process of credit risk management in financial institutions has been revised in recent years. In this context, large banks have developed and implemented several new techniques for measuring borrowers credit risk. This research aims to develop a risk classification model to assess the credit risk of companies in the Brazilian market. The model was built based on a sample of publicly traded companies classified as solvent or insolvent during the period from 1994 to 2004. Logistic regression was used to develop the model. The independent variables of the model are financial ratios, calculated from the financial statements and used as proxies of companies economic and financial situation. The validation of the model was done using the Jackknife method and a ROC Curve. The results of the study indicate that the risk classification model developed predicts default events one year prior to failure with good level of accuracy. The results also indicate that financial statements contain information that allow for the classification of companies as probably solvent or probably insolvent

Motrivivência, 25: registros de uma trajetória, perspectivas de continuidade

ResumoO texto aproveita o vigésimo quinto aniversário da Motrivivência para recuperar aspectos da trajetória histórica da revista em suas fases sergipana e catarinense, destacando o enfrentamento de dificuldades técnicas e de resistências políticas ao seu projeto editorial crítico e emancipatório. Também elabora reflexões sobre o atual momento pelo qual passam os periódicos científicos da área na sua relação com o produtivismo acadêmico e com os sistemas de avaliação da pós‐graduação brasileira, sobretudo na Área 21da CAPES.AbstractThe text leverages the twenty‐fifth anniversary of Motrivivência to recover aspects of the journal's historical trajectory in its Sergipe and Santa Catarina phases, highlighting the technical difficulties and political resistance to its critical and emancipatory editorial project. It also reflects on the current situation that the scientific journals are experiencing and its relationship with the academic productivism and the evaluation systems of Brazilian graduation, especially in Area 21 of CAPES

The Influence of Collateral on Capital Requirements in the Brazilian Financial System: an approach through historical average and logistic regression on probability of default

Using data drawn from the Brazilian Central Bank Credit Information System, this paper evaluates the impact of the use of collateral on the probability of default and, consequently, on capital requirement levels in the Brazilian financial system. Literature suggests that the existence of collateral in some credit operations increases the debtor's readiness to honor its commitment and, therefore, could result in a lower probability of default. The methodology used to calculate capital requirements is based on the Basel II IRB-Foundation Approach, although the probabilities of default have been estimated by historical averages following Basel II orientation, and corroborated by a logistic regression model. The test of hypothesis about difference between collateralized and uncollateralized probabilities of default for each risk class indicates that they are statistically different. This result was obtained both from historical average probability of default as from logistic regression model.Sob condições específicas, incluindo o requerimento de capital de 11% adotado no Brasil e a Perda dado Default (ou LGD da sigla em inglês) estabelecida em 45%, este artigo também procura identificar um fator de equivalência da razão entre os requerimentos de capital para risco de crédito na Abordagem Padronizada Simplificada e aqueles calculados pela Abordagem Básica do IRB. Para a amostra utilizada, os resultados indicam que operações de não-varejo com garantia possuem uma probabilidade média de default de 2,46% e um fator de equivalência de 60%. Em contrapartida, operações não garantidas possuem uma probabilidade média de default de 6,66% e um fator de equivalência de 93%, aproximando-se bastante do fator de ponderação de 100% da Abordagem Padronizada Simplificada.