La ingeniería biomédica en la UC3M

Los rankings profesionales en las proyecciones del Departamento de Trabajo del gobierno de EE.UU. para el periodo 2008-2018, publicaba en 2010 la lista de las 50 carreras que, en su opinión, ofrecían las mejores oportunidades: en el área de ciencia y tecnología la encabezaba la ingeniería biomédica. Denota que cómo consecuencia del desarrollo del proyecto "Genoma humano", y la creciente capacidad de correlacionar la variabilidad genética de los individuos y su susceptibilidad a las enfermedades y a los fármacos (farmacogenética/farmacogenómica), ha llevado al concepto de ‘medicina personalizada’. El nuevo Grado en Ingeniería Biomédica dirige las especialidades a tres itinerarios específicos: instrumentación médica, imagen médica e ingeniería de tejidos y medicina regenerativa

Efectos del tamaño muestral, la asimetría y el apalancamiento en la estimación del valor en riesgo y de la pérdida esperada

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 20-09-2017La estimación de las medidas de riesgo es un area de gran importancia en la industria financiera. Las medidas de riesgo juegan un papel principal en la gesti on del riesgo y en el c alculo del capital requerido. El documento Basilea III [13] ha sugerido medir el riesgo en condiciones de tensi on mediante la P erdida Esperada (ES), en lugar del Valor en Riesgo (VaR), a un nivel de con anza del 97:5%. Este cambio viene motivado por las atractivas propiedades te oricas del ES como medida de riesgo y por las limitaciones del VaR. En particular, el VaR no captura el "riesgo de cola". En esta transici on, el principal reto al que se enfrentan las instituciones nancieras es la falta de disponibilidad de herramientas sencillas para la evaluaci on de las predicciones del ES, esto es, backtesting del ES. El objetivo de la tesis es comparar la performance de una variedad de modelos para la estimaci on del VaR y del ES para un conjunto de activos de diferente naturaleza: ndices de mercado, acciones, bonos, tipos de cambio y materias primas. A lo largo de la tesis, entendemos por \modelo" VaR o por \modelo" ES una especi caci on dada por un modelo de volatilidad condicional combinado con una distribuci on de probabilidad que suponemos siguen las innovaciones estandarizadas...The estimation of risk measures is an area of highest importance in the financial industry. Risk measures play a major role in the risk-management and in the computation of regulatory capital. The Basel III document [13] has suggested to shift from Value-at-Risk (VaR) into Expected Shortfall (ES) as a risk measure and to consider stressed scenarios at a new con dence level of 97:5%. This change is motivated by the appealing theoretical properties of ES as a measure of risk and the poor properties of VaR. In particular, VaR fails to control for \tail risk". In this transition, the major challenge faced by nancial institutions is the unavailability of simple tools for evaluation of ES forecasts (i.e. backtesting ES) The objective of this thesis is to compare the performance of a variety of models for VaR and ES estimation for a collection of assets of di erent nature: stock indexes, individual stocks, bonds, exchange rates, and commodities. Throughout the thesis, by a VaR or an ES \model" is meant a given speci cation for conditional volatility, combined with an assumption on the probability distribution of return innovations...Depto. de Análisis Económico y Economía CuantitativaFac. de Ciencias Económicas y EmpresarialesTRUEunpu

Localización automática de cámaras en sistemas de análisis de vídeo con múltiples vistas

El objetivo de este TFG (Trabajo de Fin de Grado) es realizar un algoritmo que implemente la calibración automática de una cámara y nos permita estimar de manera eficiente los parámetros que la definen sin la necesidad de intervención humana en el proceso, evitando la hasta ahora necesaria introducción de patrones conocidos en la escena. Para llevarlo a cabo, nos basaremos en las personas que aparezcan en la escena y haremos uso del conocimiento actual sobre la distribución de la altura humana y cómo esta se concentra muy bien en la media para estimar los parámetros de la cámara de manera automática. Implementaremos el algoritmo en C++ y haremos uso de la librería OpenCV para el procesamiento de imágenes. Probaremos una serie de datasets de vídeos y veremos los resultados obtenidos con este algoritmo en sus diversas etapas

Volatility specifications versus probability distributions in VaR forecasting

We provide evidence suggesting that the assumption on the probability distribution for return in- novations is more influential for Value at Risk (VaR) performance than the conditional volatility specification. We also show that some recently proposed asymmetric probability distributions and the APARCH and FGARCH volatility specifications beat more standard alternatives for VaR fore- casting, and they should be preferred when estimating tail risk. The flexibility of the free power parameter in conditional volatility in the APARCH and FGARCH models explains their better performance. Indeed, our estimates suggest that for a number of financial assets, the dynamics of volatility should be specified in terms of the conditional standard deviation. We draw our results on VaR forecasting performance from i) a variety of backtesting approaches, ii) the Model Confi- dence Set approach, as well as iii) establishing a ranking among alternative VaR models using a precedence criterion that we introduce in this paper

Metodologías activas para el aprendizaje del arte rupestre

Este portafolio tiene como objetivo principal explorar una serie de experiencias educativas en torno al arte rupestre prehistórico, tratado curricularmente en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, que sean reflejo de la utilización de metodologías activas y poder así determinar en qué medida favorecen un aprendizaje significativo sobre el tema entre el alumnado. Para valorar óptimamente las experiencias escogidas, que han sido cuatro, las hemos presentado y analizado siguiendo un modelo estandarizado para establecer cuáles eran las aportaciones de cada una de ellas de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, hemos llevado a cabo una valoración de conjunto mediante una comparación diagonal de las experiencias destacando su potencial activo. De esta manera, se pretende profundizar en el conocimiento sobre las metodologías activas más fructíferas de cara a que el alumnado asimile e integre un conocimiento profundo sobre el arte rupestre prehistórico

Aspectos biotecnológicos: Aplicaciones preclínicas y clínicas de piel generada a partir de células madre epidérmicas

A la vista de la rapidez con que se avanza en el esclarecimiento de las propiedades de las células madre, tanto embrionarias como adultas, y en su manejo, es de prever que, en un plazo no excesivamente largo, se llegue a generar a partir de ellas terapias innovadoras para enferme- dades que en el momento presente no tienen tratamiento. Junto al sis- tema hematopoyético, la epidermis es uno de los tejidos cuyas células madre se han caracterizado mejor en los últimos años, tanto in vitro como in vivo. Este conocimiento ha dado lugar a aplicaciones clínicas tanto de Terapia Celular como de Terapia Génica. En este capítulo se pretende examinar la situación en este campo basándoscia que el autor y sus colaboradores tienen en él

La timidez dentro del ámbito escolar

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer el concepto de timidez y su impacto en el ámbito educativo. Por ello, se plantea contemplar las diversas características que posee este rasgo, además de profundizar en cómo afecta en los más pequeños y de qué forma la afronta el docente dentro de un aula. Para conocer diferentes perspectivas sobre esta cualidad dentro del ámbito educativo, se ha llevado a cabo un estudio en el que han formado parte especialistas en educación, un total de quince sujetos, los cuales han podido exponer su perspectiva acerca del tema abordado. Asimismo, los resultados obtenidos presentan una visión real de la timidez en los centros educativos, así como estrategias que se llevan a cabo para contribuir el desarrollo integral del individuo. Como conclusión, se puede destacar que este rasgo afecta a las personas de manera considerada, abarcando ámbitos íntegros, como el personal, laboral, social y emocional. Por ello, se debe tomar conciencia y favorecer el desarrollo de estrategias que permiten disminuir o eliminar aquellos aspectos de la conducta tímida que supongan una dificultad o malestar en el individuo. En este sentido, es crucial comenzar su abordaje desde edades tempranas, en la educación infantil. <br /

A dominance approach for comparing the performance of VaR forecasting models

We introduce three dominance criteria to compare the performance of alternative VaR forecasting models. The three criteria use the information provided by a battery of VaR validation tests based on the frequency and size of exceedances, offering the possibility of efficiently summarizing a large amount of statistical information. They do not require the use of any loss function defined on the difference between VaR forecasts and observed returns, and two of the criteria are not conditioned on any significance level for the VaR tests. We use them to explore the potential for 1-day ahead VaR forecasting of some recently proposed asymmetric probability distributions for return innovations, as well as to compare the APARCH and FGARCH volatility specifications with more standard alternatives. Using 19 assets of different nature, the three criteria lead to similar conclusions, suggesting that the unbounded Johnson SU, the skewed Student-t and the skewed Generalized-t distributions seem to produce the best VaR forecasts. The added flexibility of a free power parameter in the conditional volatility in the APARCH and FGARCH models leads to a better fit to return data, but it does not improve upon the VaR forecasts provided by GARCH and GJR-GARCH volatilities