Electrochemical Evaluation of Reinforcement Concrete Exposed to Soil Type SP Contaminated with Sulphates

The present research evaluates the electrochemical behaviour of concrete exposed to SP soil type, sand from marine environment and contaminated with 1, 2 and 3 % de MgSO4, this experimental setup simulates what happens on the foundations of civil infrastructure as bridges, docks, highways, etc., when they are built on contaminated soils with this aggressive agent due to discharges of wastewater, marine waters or areas polluted by agrochemicals. The concrete used in making specimens of study was designed according to the ACI method 211.1, it was considered to design the concrete mixture a ratio w/c=0.65 (f´c=250 kg/cm2), two types of cement, ordinary portland cement (CPC 30R) and sulphate-resisting cement (CPC 30R RS), in the specimens were embedded as reinforcement bars of steel AISI 1018 and Galvanized steel. Ecorr was evaluated according to the standard ASTM C-876-09 and the corrosion kinetics Icorr it was monitored by the technique of Linear Polarization Resistance (LPR), according to standard ASTM G-59-97(2009). The results of Ecorr and Icorr correspond to 266 days of exposition in specimens to SP soil type contaminated with MgSO4 indicating with increasing concentration of aggressive agent to 3% it is considerably decreased the corrosion resistance of the concrete specimens produced with sulphate resisting cement and reinforced with galvanized steel

Sensitivities-based method and expected shortfall for market risk under FRTB: its impact on options risk capital

Purpose: This paper measures different market risk impacts on options portfolios under the new Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) regulation, issued in Basel and coming into effect in 2023. Design/methodology/approach. This paper first suggests an algorithm for implementing the FRTB standardised approach via the sensitivities-based method to estimate a portfolio's risk capital and presents an illustration applied to an option position. Second, it proposes a methodology to estimate the expected shortfall in options portfolios from the FRTB internal models approach. In this regard, an application is developed to measure expected shortfall (ES) and value at risk (VaR) impacts under FRTB versus conventional VaR in a currency option position by considering stress scenarios from the 2007–9 and 2020–1 crises and back-testing procedures. Findings: The suggested algorithm satisfactorily captures impacts via the sensitivities-based method, and higher risk capital demands are expected for emerging economies. Also, the planned FRTB methodology to measure ES and VaR is appropriate; in particular, historical metrics perform well. Astonishingly, their revealed impacts are more significant under the 2020–1 pandemic crisis than the 2007–9 financial crisis. Originality/value: The proposals developed weave a communication bridge between the standardised and internal approaches of FRTB regulation, which can be scaled up technologically and institutionally.Objetivo: Este documento mide diferentes impactos del riesgo de mercado en las carteras de opciones según la nueva regulación de Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), emitida en Basilea y que entrará en vigor en 2023. Diseño/metodología/enfoque. Este artículo sugiere primero un algoritmo para implementar el enfoque estandarizado FRTB a través del método basado en sensibilidades para estimar el capital de riesgo de una cartera y presenta una ilustración aplicada a una posición de opción. En segundo lugar, propone una metodología para estimar el déficit esperado en las carteras de opciones a partir del enfoque de modelos internos FRTB. En este sentido, se desarrolla una aplicación para medir la pérdida esperada (ES) y del valor en riesgo (VaR) bajo FRTB versus VaR convencional en una posición de opción monetaria considerando escenarios de estrés de las crisis de 2007-9 y 2020-1 y retrospectivas. procedimientos de prueba. Hallazgos: El algoritmo sugerido captura satisfactoriamente los impactos a través del método basado en sensibilidades, y se esperan mayores demandas de capital de riesgo para las economías emergentes. Además, la metodología FRTB planificada para medir la ES y la VaR es apropiada; en particular, las métricas históricas funcionan bien. Sorprendentemente, sus impactos revelados son más significativos durante la crisis pandémica de 2020-201 que durante la crisis financiera de 2007-2009. Originalidad/valor: Las propuestas desarrolladas tejen un puente de comunicación entre los enfoques estandarizados e internos de la regulación FRTB, que puede ampliarse tecnológica e institucionalmente

DISEÑO DE UN SISTEMA EXPERTO DIFUSO: EVALUACIÓN DE RIESGOCREDITICIO EN FIRMAS COMISIONISTAS DE BOLSA PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Esta investigación estudia y modelaun sistema de asignación de recursosfinancieros a compañías comisionistasde bolsa, con el fin de que dichosrecursos sean invertidos a nombrede la empresa (inversionista), de talforma que se disminuya el riesgode impago del capital asignado yademás; que estos capitales generenrendimientos adicionales para laempresa. El modelo planteado basadoen Sistemas Expertos Difusospermite soportar estas decisiones deasignación de recursos financieros.Inicialmente se describe el marcoconceptual necesario para el posteriorentendimiento del sistema; seguidamentese aborda la descripcióngeneral del sistema de inferencia,considerando la elección de variablesde entrada y el establecimiento detres macro - evaluaciones integradas(análisis de riesgo, análisis fundamentaly análisis financiero), queposteriormente permitirán calcularel recurso financiero o cupo asignadoa cada firma comisionista de bolsa.Por último se hace un estudio paradiez firmas elegidas de manera aleatoria,con el fin de probar y validarel modelo, de tal modo que éste entregueresultados consistentes conla evaluación que haría un experto, teriorien la evaluación cotidiana delas firmas comisionistas.Sistema de inferencia difuso, riesgocrediticio, cupo de contraparte, análisisde riesgo.

A Collaborative Filtering Probabilistic Approach for Recommendation to Large Homogeneous and Automatically Detected Groups

In the collaborative filtering recommender systems (CFRS) field, recommendation to group of users is mainly focused on stablished, occasional or random groups. These groups have a little number of users: relatives, friends, colleagues, etc. Our proposal deals with large numbers of automatically detected groups. Marketing and electronic commerce are typical targets of large homogenous groups. Large groups present a major difficulty in terms of automatically achieving homogeneity, equilibrated size and accurate recommendations. We provide a method that combines diverse machine learning algorithms in an original way: homogeneous groups are detected by means of a clustering based on hidden factors instead of ratings. Predictions are made using a virtual user model, and virtual users are obtained by performing a hidden factors aggregation. Additionally, this paper selects the most appropriate dimensionality reduction for the explained RS aim. We conduct a set of experiments to catch the maximum cumulative deviation of the ratings information. Results show an improvement on recommendations made to large homogeneous groups. It is also shown the desirability of designing specific methods and algorithms to deal with automatically detected groups

Estudio de las etnias de Imbabura y propuesta de implementación de módulos de exhibición en la facultad de educción ciencia y tecnología de la Universidad Técnica Del Norte

TESISLa presente investigación se fundamenta en el rescate y conservación de manifestaciones culturales de las comunidades imbabureñas del Chota, Ilumán, Natabuela y La Esperanza a través de la exhibición y representación etnográfica de los componentes más representativos que las caracteriza a cada una de ellas. La investigación se fundamentó en la identidad cultural de estas etnias a través de un trabajo de campo en el cual se aplicó encuestas a los líderes comunitarios y parte de la población para recopilar información indispensable al momento de plantear la propuesta; de igual manera se aplicó encuestas a los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, en particular de la Facultad De Educación, Ciencia y Tecnología para determinar la factibilidad de implementar los módulos de exhibición etnográfica, sustentada también en un marco teórico de amplia revisión bibliográfica. La propuesta alternativa se socializó con las autoridades de la universidad quienes fueron las encargadas de otorgar la respectiva aprobación y asignación del espacio para el montaje de los módulos de exibición etnográfica denominada “RUNA KAWSAY”, con el propósito de rescatar las manifestaciones culturales de las etnias de la Provincia de Imbabura a través de la implementación de una sala etnográfica en la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la UTN

Uso de la programación lineal estocástica difusa en la definición de la política de créditos

En este artículo se presenta una metodología para resolver problemas de programación lineal en la incertidumbre. Inicialmente se plantean los supuestos de los que parte la programación lineal y la manera en que estos pueden relajarse haciendo uso de la teoría de probabilidades y conjuntos difusos. Posteriormente se aplica la teoría en un problema de política de créditos de una compañía financiera