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Dos problemas en el uso de corpus diacrónicos del español : perspectiva y comparabilidad
Este trabajo aborda una serie de problemas metodológicos relacionados con la investigación de la variación lingüística a partir de corpus informatizados. A través de una serie de estudios de caso con datos de Biblia Medieval (un corpus paralelo de traducciones de la Biblia en español antiguo) se muestra cómo este tipo de investigación puede beneficiarse del uso de textos paralelos. Para empezar, la metodología de los corpus paralelos ofrece una perspectiva más abierta, ya que es posible analizar todas las formas utilizadas para expresar contenidos del idioma de origen. Del mismo modo, los textos paralelos ofrecen comparabilidad directa de ejemplos concretos a través de diferentes períodos históricos, pues los equivalentes de traducción suelen insertarse en contextos de ocurrencia sintáctica, semántica y pragmática que son idénticos o muy similares. Por último, en un corpus paralelo es posible analizar la variación estilística de forma más controlada examinando cómo el mismo traductor selecciona diferentes opciones lingüísticas en función del género de cada texto.This paper addresses a number of methodological problems related to corpus-based research in language variation. It is shown through a number of case studies using data from Biblia medieval (a parallel corpus of Old Spanish bible translations) how this kind of research can profit from parallel texts. To begin with, the perspective afforded by parallel corpus methodology is more open as it is possible to analyze all the forms used to express contents in the source language. Likewise, parallel texts offer direct comparability of concrete examples across different historical periods, as translation equivalents are likely to be inserted in the same or very similar syntactic, semantic and pragmatic contexts of occurrence. Finally, in a parallel corpus it is possible to analyze stylistic variation in a more controlled manner by examining how the same translator selects different linguistic options depending on the genre of each text
Escacena y Daza, pionero del orientalismo romántico español
José María Escacena y Daza (1800-1858), a quien, en justicia,
se debe considerar también como uno de los iniciadores del orientalismo pictórico español.
Aunque, sin embargo, la poca trascendencia que su pintura tuvo en el panorama general del
romanticismo español, reducida al ámbito sevillano, frente a la gran proyección que tuvo, por
el contrario, la obra de Pérez Villaamil, hace que su temprano orientalismo de inspiración en
la realidad haya quedado relegado frente al imaginativo y fantasioso del gallego, lo que
inevitablemente convierte a este último pintor en el candidato más idóneo para ostentar tal título
de introductor o promotor de este tipo de representaciones en la pintura española decimonónica.Peer reviewe
The Unruh Quantum Otto Engine
We introduce a quantum heat engine performing an Otto cycle by using the
thermal properties of the quantum vacuum. Since Hawking and Unruh, it has been
established that the vacuum space, either near a black hole or for an
accelerated observer, behaves as a bath of thermal radiation. In this work, we
present a fully quantum Otto cycle, which relies on the Unruh effect for a
single quantum bit (qubit) in contact with quantum vacuum fluctuations. By
using the notions of quantum thermodynamics and perturbation theory we obtain
that the quantum vacuum can exchange heat and produce work on the qubit.
Moreover, we obtain the efficiency and derive the conditions to have both a
thermodynamic and a kinematic cycle in terms of the initial populations of the
excited state, which define a range of allowed accelerations for the Unruh
engine.Comment: 31 pages, 11 figure
Cerone as historian
In 1997, Professor Robert M. Stevenson wrote an article entitled "Pedro Cerone (1566-1625): Impostor or Defender of the Faith." Professor Stevenson ends his provocative article, which includes a brilliant analysis of the reception history of El Melopeo y Maestro (Naples, 1613) as well as a comprehensive biography of its author, with an invitation to further research on various aspects of El Melopeo. In response to this invitation, the present article seeks to further our understanding of this frequently misunderstood treatise. I have often asked myself this essential question: if Cerone had never written El Melopeo or if every copy of this treatise had been lost, would our understanding of the music and theory of the 16th century be different? I think the answer is obvious.En 1997, el profesor Robert Stevenson escribió el artículo titulado "Pedro Cerone (1566-1625): Impostor or Defender of the Faith" El profesor Stevenson finaliza su provocativo artículo (que incluye un brillante análisis de la historia de la recepción de El Melopeo y Maestro, Nápoles, 1613, así como una biografía completa de su autor) con una invitación a continuar con las investigaciones sobre diversos aspectos de El Melopeo. En respuesta a su invitación, el presente artículo persigue llegar más allá en nuestra comprensión del tratado, a menudo malinterpretado. A menudo me he planteado una cuestión esencial: si Cerone no hubiera escrito nunca El Melopeo, o si todas las copias de su tratado se hubieran perdido, ¿habría sido diferente nuestra comprensión de la música y la teoría del siglo XVI? Creo que la respuesta es obvia
Generación de un sistema de trazabilidad de la leche del ganado bovino de la hacienda “El yagual de cananvalle”, mediante identificación electrónica por bolo ruminal
La identificación del ganado desde sus inicios ha tenido como objetivo conocer la identidad de los animales; sin embargo, poco a poco se ha ido convirtiendo en una herramienta indispensable para luchar contra las enfermedades, evitar fraudes, valorizar económicamente los individuos más rentables, etc. Más recientemente, se ha revelado como instrumento al servicio de la trazabilidad de las producciones ganaderas que permite llevar un control y una administración correcta, eficiente y segura dentro del sistema productivo. En la práctica y pese a su importancia, la mayoría de ganaderías de nuestro país no manejan correctamente este beneficio
Optimal investment and hedging under partial and inside information
This article concerns optimal investment and hedging for agents who must use trading strategies which are adapted to the filtration generated by asset prices, possibly augmented with some inside information related to the future evolution of an asset price. The price evolution and observations are taken to be continuous, so the partial (and, when applicable, inside) information scenario is characterised by asset price processes with an unknown drift parameter, which is to be filtered from price observations. We first give an exposition of filtering theory, leading to the Kalman-Bucy filter. We outline the dual approach to portfolio optimisation, which is then applied to the Merton optimal investment problem when the agent does not know the drift parameter of the underlying stock. This is taken to be a random variable with a Gaussian prior distribution, which is updated via the Kalman filter. This results in a model with a stochastic drift process adapted to the observation filtration, and which can be treated as a full information problem, and an explicit solution to the optimal investment problem is possible. We also consider the same problem when the agent has noisy knowledge at time of the terminal value of the Brownian motion driving the stock. Using techniques of
enlargement of filtration to accommodate the insider's additional knowledge, followed by filtering the asset price drift, we are again able to obtain an explicit solution. Finally we treat an incomplete market hedging problem. A claim on a non-traded asset is hedged using a correlated traded asset. We summarise the full information case, then treat the partial information scenario in which the hedger is uncertain of the true values of the asset price
drifts. After filtering, the resulting problem with random drifts is solved in the case that each asset's prior distribution has the same variance, resulting in analytic approximations for the optimal hedging strategy
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