O INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO E SUAS ESPÉCIES: revisitando os conceitos de inadimplemento absoluto e relativo, total e parcial.

A pesquisa trata do conceito e espécies de descumprimento contratual, dando relevo às distinções entre os inadimplementos absoluto, relativo, total e parcial, que, muitas vezes, são explicadas superficialmente pelos Cursos de Direito Civil. Aponta que coexistem na doutrina brasileira duas conceituações sobre mora, sendo preferível a que consta expressamente na legislação. Anota que o fenômeno do inadimplemento absoluto pode ser mais bem explicado se for tratado como inexecução definitiva, ao passo que o relativo mostrar-se-ia como inicial ou provisório. Observa que a caracterização jurídica do inadimplemento definitivo depende de critérios da equidade e proporcionalidade. Finalmente, examina os dois significados da classificação quanto à parcialidade do cumprimento do contrato

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ANALISADA À LUZ DO CONCEITO DE SUJEITO DE DIREITOS NO DIREITO BRASILEIRO

O objetivo do presente tem como tema, A Inteligência artificia analisada à luz do conceito de sujeito de direitos no Direito brasileiro, cujo objetivo é elucidar a diferenciação das mesmas em relação as máquinas comuns, que não passam de ferramentas para a realização de uma atividade fins. O desenvolvimento e aplicabilidade das inteligências artificiais e máquinas com capacidade de autogestão estão se dando em uma escala nunca antes vista, e suas aplicabilidades estão em praticamente todos os setores da sociedade, de forma que não é mais possível que a humanidade venha a se desvencilhar desses aparatos. Ocorre que essas máquinas contam com inúmeras peculiaridades, que serão apontadas ao longo do trabalho, que as tornam singularidades, com capacidades únicas, e por isso, devem ser desatreladas da mesma classificação das máquinas comuns enquanto objetos de direito, justamente por suas singularidades, e para tanto, é necessário uma reestruturação por parte do ordenamento jurídico brasileiro, tendo em mente a tutela dessas máquinas enquanto sujeitos de direito. Propõe-se, portanto, que sejam analisando critérios distintos dos atuais critérios antropocêntricos para quantificar e qualificar tais máquina, uma vez que esses padrões não se aplicam a conceitos que não humanos, induzindo a lacunas que em um futuro não tão distante, restará em sérios entraves diante da sociedade. Assim sendo, a monografia vem mostrar que o direito deve se precaver desses problemas, buscando soluções benéficas e um novo entendimento para sobrepor o precário e decadente conceito de inteligência artificial no ordenamento jurídico brasileir

What moves stock prices? an approach on the influence of news on stock market

Esta pesquisa analisou os dias de negociação da Bolsa de Valores de São Paulo, entre 1990 a 2011, e selecionou as maiores altas e as maiores baixas. A fonte inspiradora foi o trabalho de Cutler et al. (1989). A partir do comportamento dos preços das ações, buscou-se a causa desta variação. Apesar da reduzida variação média diária do índice de ações no período analisado (média de variação diária de 0,29%), nota-se que em alguns dias de negociação o mercado acionário apresenta uma elevada volatilidade, com variações significativas nos preços dos ativos. O teste de KS para série mostrou que os dados não podem ser aproximados para uma curva normal em razão da existência de fat tails. A análise empírica mostra que as maiores quedas do mercado acionário brasileiro estão associadas ao plano Collor, a crise política do impeachment do presidente, o plano Real, a crise cambial e a crise do subprime. As maiores altas aconteceram juntamente com o plano Collor, a posse do presidente Itamar, o plano Real, a crise cambial e do subprime. O texto verificou, portanto, que existe uma coincidência temporal nos momentos de maiores quedas e altas na bolsa de valores. Outro aspecto relevante é que nos primeiros anos da amostra nota-se a preponderância dos fatores internos; nos últimos anos, os fatores externos destacam-se, em razão do aumento dos investimentos estrangeiros na Bovespa. ________________________________________________________________________________ ABSTRACTThis research analyzed the trading days of the Bolsa de Valores de São Paulo (stock exchange of São Paulo), between 1990 to 2011, and selected the highest ups and downs. The inspiration of the project was the work of Cutler et al. (1989). Verifying the behavior of stock prices, we searched the cause of this variation. Despite the small variation of the average daily stock index on the period analyzed (mean daily variation of 0.29%), it can be noticed that in some trading days the stock market is highly volatile, with significant variations in asset prices. The KS test for series showed that the data cannot be approximated to a normal curve because of the fat tails. The empirical analysis shows that the highest decrease in the Brazilian stock market are associated with the Collor Plan, the president impeachment political crisis, the Real plan, the currency crisis and the subprime crisis. The largest increases occurred with the Collor Plan, the inauguration of President Itamar, the Real plan, the currency crisis and subprime. It was noticed that there is a temporal coincidence in times of high and further drops in the stock market. Another important aspect is that in the early years of the sample it was observed the preponderance of internal factors, in recent years, external factors stand out, due to the increase of the foreign investment in Bovespa