Functional repeated measures analysis of variance and its application

This paper is motivated by medical studies in which the same patients with multiple sclerosis are examined at several successive visits and described by fractional anisotropy tract profiles, which can be represented as functions. Since the observations for each patient are dependent random processes, they follow a repeated measures design for functional data. To compare the results for different visits, we thus consider functional repeated measures analysis of variance. For this purpose, a pointwise test statistic is constructed by adapting the classical test statistic for one-way repeated measures analysis of variance to the functional data framework. By integrating and taking the supremum of the pointwise test statistic, we create two global test statistics. Apart from verifying the general null hypothesis on the equality of mean functions corresponding to different objects, we also propose a simple method for post hoc analysis. We illustrate the finite sample properties of permutation and bootstrap testing procedures in an extensive simulation study. Finally, we analyze a motivating real data example in detail

D-optimal and highly D-efficient designs with non-negatively correlated observations

summary:In this paper we consider D-optimal and highly D-efficient chemical balance weighing designs. The errors are assumed to be equally non-negatively correlated and to have equal variances. Some necessary and sufficient conditions under which a design is D*-optimal design (regular D-optimal design) are proved. It is also shown that in many cases D*-optimal design does not exist. In many of those cases the designs constructed by Masaro and Wong (2008) and some new designs are shown to be highly D-efficient. Theoretical results are accompanied by numerical search, suggesting D-optimality of designs under consideration

Rozważania na tle zmian w ustawie prawo budowlane (obowiązujących od dnia 26 września 2005 r.)

Z wprowadzenia: "W dniu 26 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005, nr 163, poz. 1364). Nowelizacja objęła swoim zasięgiem trzy podstawowe grupy zmian: 1) wprowadzające znaczne ułatwienia dla inwestorów, a dotyczące zniesienia obowiązku uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz faktycznego zniesienia instytucji zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 2) doprecyzowujące przepisy ustawy o drogach publicznych, w zakresie m.in. wykonywania zjazdów z dróg oraz innych obiektów sytuowanych w pasie drogowym, 3) redakcyjne, mające na celu poprawienie czytelności niektórych przepisów1. Poniżej zostaną omówione wybrane zmiany dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 z późn. zm., dalej: PrBud)."(...

D-optimal chemical balance weighing designs with various forms of the covariance matrix of random errors

Wydział Matematyki i InformatykiW pracy zaprezentowano wyniki dotyczące D-optymalnych chemicznych układów wagowych przy trzech postaciach macierzy kowariancji błędów losowych, które w ogólności są różne od macierzy jednostkowej. W przypadku diagonalnej macierzy kowariancji błędów udowodniono górne oszacowanie wyznacznika macierzy informacji estymatorów parametrów w modelach układów wagowych o macierzach, których wiersze zawierają co najwyżej q elementów niezerowych. Układy wagowe spełniające równość w podanej nierówności są D-optymalne i nazwano je D*-optymalnymi. Dalej wykazano warunek konieczny i dostateczny na to, aby układ był D*-optymalny. Następnie przedstawiono przykłady i konstrukcje układów D*-optymalnych. Ponadto pokazano D-optymalność pewnych układów wagowych w przypadkach, gdy układy D*-optymalne nie istnieją. Gdy macierz kowariancji błędów jest kompletnie symetryczna wykazano podobne wyniki jak opisane powyżej w klasie układów, których macierze mają kolumny zawierające co najwyżej d elementów niezerowych. Przy macierzy kowariancji procesu AR(1) została udowodniona D-optymalność skonstruowanych układów wagowych oraz obciążonych układów wagowych dla trzech obiektów. Pokazano także warunki konieczne i dostateczne na to, aby układ wagowy dla trzech obiektów był D-optymalny.The work presents the results of the D-optimal chemical balance weighing designs with three forms of the covariance matrix of random errors, which in general are different from the identity matrix. In the case of diagonal covariance matrix of errors, the upper bound of the determinant of information matrix of estimators of the parameters in model of weighing design with matrices, whose rows contain at most q non-zero elements, is proved. Weighing designs, which satisfy equality in given inequality, are D-optimal and they are called D*-optimal. Further, the necessary and sufficient condition under which the design is D*-optimal is given. Next, some examples and constructions of D*-optimal designs are presented. Furthermore, D-optimality of some designs is shown in cases, where D*-optimal designs do not exist. When the covariance matrix of errors is completely symmetric, similar results as described above are proved in the class of designs, whose matrices have the columns containing at most d non-zero elements. In the case of covariance matrix of the AR(1) process, D-optimality of constructed weighing designs and biased weighing designs for three objects is proved. The necessary and sufficient conditions under which the design for three objects is D-optimal are also shown

Communicating financial stability in monetary policy reports: a text-mining experiment in postcommunist countries

Purpose – Financial stability has become a focal point for central banks since the global financial crisis. However, the optimal mix between monetary and financial stability policies remains unclear. In this study, the “soft” approach to such policy mix was tested – how often monetary policy (in inflation reports) analyses financial stability issues. This paper aims to discuss the aforementioned objective. Design/methodology/approach – A total of 648 inflation reports published by 11 central banks from post-communist countries in 1998-2019 were reviewed using a text-mining method. Findings – Results show that financial stability topics (mainly cyclical aspects of systemic risk) on average account for only 2%of inflation reports’ content. Although this share has grown somewhat since the global financial crisis (in CZ, HU and PL), it still remains at a low level. Thus, not enough evidence was found on the use of a “soft” policy mix in post-communist countries. Practical implications – Given the strong interactions between price and financial stability, this paper emphasizes the need to increase the attention of monetary policymakers to financial stability issues. Originality/value – The study combines two research areas, i.e. monetary policy and modern text mining techniques on a sample of post-communist countries, something which to the best of the authors’ knowledge has not been sufficiently explored in the literature before

Zastosowanie odpornej regresji logistycznej do klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych

In this paper, the binary classification problem of multi‑dimensional functional data is considered. To solve this problem a regression technique based on functional logistic regression model is used. This model is re‑expressed as a particular logistic regression model by using the basis expansions of functional coefficients and explanatory variables. Based on re‑expressed model, a classification rule is proposed. To handle with outlying observations, robust methods of estimation of unknown parameters are also considered. Numerical experiments suggest that the proposed methods may behave satisfactory in practice.W niniejszym artykule rozważany jest problem dwuetykietowej klasyfikacji wielowymiarowych danych funkcjonalnych. Zaproponowane rozwiązanie tego problemu oparto na technikach regresyjnych i modelu regresji logistycznej dla danych funkcjonalnych. Model ten został przekształcony do szczególnego modelu regresji logistycznej za pomocą rozwinięcia (będących funkcjami) współczynników regresji i zmiennych objaśniających w bazie funkcyjnej. Na podstawie tego modelu skonstruowana została reguła klasyfikacyjna. W przypadku występowania obserwacji odstających rozważane są również metody odpornej estymacji nieznanych parametrów. Eksperymenty numeryczne sugerują, że proponowane metody mogą z powodzeniem być wykorzystane w praktycznych zagadnieniach

Bootstrap methods for multivariate hypothesis testing

<p>The nonparametric and parametric bootstrap methods for multivariate hypothesis testing are developed. They are used to approximate the null distribution of the test statistics proposed by Duchesne and Francq (<a href="#cit0007" target="_blank">2015</a>), resulting in bootstrap testing procedures. In the problem of testing for the mean vector of a multivariate distribution, the asymptotic validity of the bootstrap methods is proved. The finite sample performance of the new solutions is demonstrated by means of Monte Carlo simulation studies. They indicate that for small-sample size, the bootstrap tests provide a better finite sample properties than the asymptotic tests considered by Duchesne and Francq (<a href="#cit0007" target="_blank">2015</a>).</p

Comparison of the Goodness-of-Fit Tests for Truncated Distributions

The aim of this paper is to investigate the finite sample behavior of seven goodness-of-fit tests for left truncated distributions of Chernobai et al. (2015) in terms of size and power. Simulation experiments are based on artificial data generated from the distributions that were used in the past or are used nowadays to describe the tails of asset returns. The study was conducted for different tail thickness and for changing truncation point. Simulation results indicate that the testing procedures do not work equally well under finite samples, and some of them require quite large number of observations to perform satisfactorily.Celem artykułu jest empiryczne zbadanie mocy i rozmiaru siedmiu testów zgodności, zaprezentowanych w pracy Chernobai i inni (2015), przeznaczonych dla rozkładów lewostronnie uciętych. Badania symulacyjne oparto na danych, wygenerowanych z rozkładów, które były w przeszłości lub są obecnie stosowane do opisu ogonów rozkładów stóp zwrotu. Badania przeprowadzono dla różnych grubości ogonów rozkładów oraz zmieniających się poziomów ucięcia. Wyniki symulacji wskazują na istnienie znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi procedurami testowymi. Ponadto otrzymanie zadowalających wyników w przypadku niektórych procedur wymaga dość dużej liczby obserwacji