Predicción del precio de la energía eléctrica con un modelo de redes neuronales y usando variables macroclimáticas.

Se hace una breve descripción de las características del Precio de la Energía en Bolsa en Colombia y de las variables que pueden incidir en su formación. Debido a la naturaleza empírica de los diversos parámetros, que hacen parte del diseño de las Redes Neuronales se realizan experimentos con diversos casos, en los cuales se varían algunos parámetros y se llega al diseño de una Red Neuronal que modela adecuadamente el Precio de la Energía. Las variables finalmente seleccionadas para modelar el Precio de la Energía en Bolsa son el embalse ofertable agregado, los aportes agregados al sistema y las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3-4 del Océano Pacifico. Se presentan algunos resultados seguidos de algunas conclusione

Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia

Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado

Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia

Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado

Model to forecast the price of the electricity market in Colombia by means of Wavelet transform

Para empresarios, académicos y reguladores, la previsión del precio de la energía eléctrica es creciente, ya que el comportamiento de la producción de bienes y servicios dependientes de dicho producto, se convierte en una variable fundamental en la toma de decisiones empresariales. Por tal motivo, esta investigación propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en la transformada Wavelet, contrastando el resultado con los modelos tradicionales ARIMA y GARCH. Encontrando que este último permite un mayor ajuste en el pronóstico de corto plazo, donde el comportamiento EGARCH (1,1), donde se identifica la tendencia alcista en los precios, genera una sobrerreacción o efecto que excede su volatilidad.For businessmen, academics and regulators, forecasting the price of electric energy is increasing, since the behavior of the production of goods and services dependent on said product, becoming a fundamental variable in corporate decision making. For this reason, this research proposes a method to forecast the price of electricity in the Colombian market, based on the Wavelet transform, contrasting the result with the traditional ARIMA and GARCH models. Finding that the latter allows a greater adjustment in the short-term forecast, where the EGARCH (1,1) behavior, where the upward trend in prices is identified, generates an overreaction or effect exceeding its volatility

Pressurized Irrigation Dealing with Water and Energy Efficiencies

En la conferencia se expone la situación en España de los riegos a presión considerando los condicionantes de escasez de agua y el precio de la energía

definición de portafolios de inversión en Colombia usando Redes Neuronales Artificiales

En este trabajo de grado, se presenta el desarrollo y la implementación de un modelo para la obtención de portafolios eficientes en la compra de energía eléctrica en Colombia utilizando redes neuronales artificiales. Para este fin se realiza un estudio de la composición del Mercado Eléctrico Mayorista y de algunas variables que afectan el precio de la energía. Los datos de entrada utilizados para el entrenamiento de la red fueron el precio de la energía para usuarios no regulados, el volumen de energía tranzado, el Producto Interno Bruto (PIB), rendimientos y el precio del dólar. El conjunto de entrenamiento corresponde a datos desde enero de 2000 hasta febrero de 2008, con los que se realizó la validación del modelo.In this work, presents the development and implementation a model for obtaining efficient portfolios in purchasing power in Colombia using artificial neural networks. To this end are a study of the composition of the electricity market Wholesaler and some variables affecting the price of energy. The input data used for training of the network were the price of energy for users unregulated, Tranz the volume of energy, the Gross Domestic Product (GDP), yields and the price of the dollar. The joint training corresponds to data from January 2000 to February 2008, which was conducted to validate the model

Tendencias en el precio de la energía eléctrica: efecto de la liberalización sectorial (1997-2010)

El presente artículo realiza un análisis de los cambios en el mercado eléctrico en España a lo largo de las dos últimas décadas; estos cambios afectan a las cuatro actividades fundamentales: Producción, transporte, distribución y comercialización. La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico ha modernizado el sector en España con muchos cambios, de los que consideramos que el más importante es la liberalización del sector, pasando del monopolio a la libre competencia, aunque con ciertos matices. En particular nosotros hemos analizado la influencia de la liberalización en los precios de venta de la electricidad, opinando que el efecto ha sido positivo para el mercado.The next paper realizes an analysis of the structure of the changes in the electrical market in Spain for the last two decades, these changes affects the main activities: Production, transport, distribution and sale. The Law 54/1997 of the Electrical Sector has modernized the market in Spain with dozens of changes, we think the most important is the progressive liberalization, from the monopoly to the free competition. Especially we have analyzed the influence of the liberalization in the prices of sale of the electricity, proposing a positive effect on the market.peerReviewe

Forecast of energy price in Colombia: An econometric application

Pronosticar el precio de la energía eléctrica es de suma importancia para empresarios, académicos y reguladores, ya que este mercado es fundamental para el desarrollo económico de los países. Su pronóstico es un desafío, ya que es un producto básico que presenta altos niveles de volatilidad, pues su comportamiento depende del clima, el precio de los combustibles y las limitaciones para su almacenamiento. Por tal motivo, se propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en modelos económicos; ARIMA-GARCH. A través de las estadísticas se concluyó que el modelo de mayor ajuste por la variación del precio en medios es un ARMA (14.10)–GARCH (1.1), indicando que los decisores considerarán los resultados de los últimos 14 días para diseñar su estrategias de inversión.Forecasting the price of electric energy is of the utmost importance for entrepreneurs, academics and regulators, as this market is essential for the economic development of the countries. Its forecast is a challenge, since it is a basic product that has high levels of volatility, because its behavior depends on the climate, the price of fuels and the limitations for its storage. For this reason, a method is proposed to forecast the price of electricity in the Colombian market, based on economic models; ARIMA-GARCH. Through the statistics, it was concluded that the model of mayor adjustment for the variation of the price in media is an ARMA (14.10)–GARCH (1.1), indicating that the decision makers will consider the results of the last 14 days to design your investment strategies

¿Por qué ha aumentado tanto el precio de la energía eléctrica?

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en responder a la pregunta planteada ¿por qué ha aumentado tanto el precio de la energía eléctrica en los últimos años?, y en consecuencia, ¿por qué ha llegado a ser una de las más caras de Europa?. Para ellos se ha realizado un análisis microeconómico del mercado eléctrico español. Este análisis se ha realizado mediante la modelización del mercado eléctrico según el patrón económico más adecuado, atendiendo a las características propias y diferenciadoras del mercado. Con el fin de contestar a las preguntas planteadas, se ha analizado la evolución temporal del precio de la energía eléctrica en España y se ha hecho una comparativa del precio entre los países europeos que mantienen una relación con el mercado español. Previamente al análisis se ha considerado necesario realizar una explicación de las características técnicas y económicas del sistema eléctrico para poder sentar un base de trabajo. El alcance del proyecto se centra en la componente de mercado del precio de la electricidad. Debido a la complejidad del sistema eléctrico se ha intentado definir de manera comprensiva pero centrándose en los aspectos importantes. Con la base de datos disponible por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL) y la Oficina Europea de la Estadística (Eurostat), se ha podido observar el comportamiento del mercado eléctrico español y europeo. La ingente cantidad de datos disponibles nos han llevado a seleccionar una pequeña muestra suficiente para el estudio. Se han planteado diferentes modelos microeconómicos como monopolio natural, Cournot, Bertrand y Cártel y se ha escogido el modelo Cournot como el más representativo. De esta manera se podría trabajar en las variaciones del mercado, tomando un modelo simplificado y gráfico, y aplicarlo a diferentes escenarios posibles. Así se comparado la evolución del precio del mercado eléctrico español con el resto de Europa, la concentración de mercado y el peso de la las diferentes actividades en la tarifa eléctrica con el propósito de responder a las preguntas planteadas. Se ha tomado como ejemplo la crisis de electricidad de California del verano del 2000. Este suceso ofrece una caso reciente y bien documentado de las consecuencias que tuvo en California las medidas liberalizadoras en el mercado eléctrico. Finalmente se plantea una serie de resoluciones concluyentes sobre el estudio realizado. Se sintetiza la investigación realizada con un conjunto de conclusiones que ponen de manifiesto las carencias presentes en el mercado eléctrico español. El objetivo final de este trabajo era responder la cuestiones iniciales, pero su respuesta abre nuevos interrogantes

Modelación de la volatilidad de los precios de la energía eléctrica en Colombia

Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado