Estudo empírico sobre a capacidade de previsão das redes de neurônios no prognóstico da inflação colombiana: uma metodologia alternativa

Avaliar a capacidade de predição das metodologias de redes de neurônios, SARIMA de Box-Jenkins, suavização exponencial e modelos de regressão com coeficientes variando no tempo é interessante no prognóstico da inflação colombiana, cujo conhecimento é primordial para o desenho de políticas econômicas e programas estratégicos de investimentos tanto no setor público como no privado. Uma aplicação prognosticando valores futuros da série de inflação colombiana nos permite visualizar que as redes de neurônios com ajuda de componentes não observáveis, podem ser mais precisas comparadas com as metodologias tradicionais de Box-Jenkins, a suavização exponencial e os mínimos quadrados flexíveis. Além disso, os resultados revelam que combinações de prognósticos utilizando-se as redes neurônios, têm uma tendência a proporcionar melhores predições.Évaluer la capacité de prédiction des méthodologies de réseaux neuronaux, SARIMA de Box-Jenkins, d´atténuation exponentielle et des modèles de régression avec des coefficients variant dans le temps est intéressant pour le pronostic de l'inflation colombienne, dont la connaissance est primordiale dans l'élaboration de politiques économiques et de programmes stratégiques d'investissement tant dans le secteur public que dans le privé. Une application qui pronostique des données futures de la série d'inflation colombienne permet de montrer que les réseaux neuronaux avec l'aide d´éléments non observables, peut-être plus précise en comparaison avec les méthodologies traditionnelles de Box-Jenkins, l'atténuation exponentielle et les cadres flexibles minimums. De plus, les résultats révèlent que les combinaisons de pronostics utilisant des réseaux neuronaux, tendent à fournir de meilleures prédictions.Evaluating the prediction ability of neuronal networks (Box-Jenkins' SARIMA, exponential smoothing and varying coefficient regression models) is interesting in forecasting Colombian inflation. Such knowledge is fundamental in designing economic policy and strategic investment programmes in both the public and private sectors. An application forecasting future values from a series of Colombian inflation shows that neuronal networks supported, by non-observable components, could give more precise forecasting compared to traditional Box-Jenkins', exponential smoothing and flexible square minimum methodologies. The results also revealed that forecasting combinations making use of neuronal networks tended to provide better predictions.Evaluar la capacidad de predicción de las metodologías de redes neuronales SARIMA de Box-Jenkins, suavizamiento exponencial y modelos de regresión con coeficientes variando en el tiempo es de interés en el pronóstico de la inflación colombiana, cuyo conocimiento es primordial para el diseño de políticas económicas y programas estratégicos de inversión tanto en el sector público como en el privado. Una aplicación que pronostica valores futuros de la serie de inflación colombiana permite mostrar que las redes neuronales con ayuda de componentes no observables pueden ser más precisas si se comparan con las metodologías tradicionales de Box-Jenkins, el suavizamiento exponencial y los mínimos cuadrados flexibles. Además, los resultados revelan que combinaciones de pronósticos haciendo uso de las redes neuronales tienden a proporcionar mejores predicciones

Uma aproximação empírica à relação entre as taxas de juros dos títulos da dívida pública (tes tf) e o tipo de câmbio na colômbia

O presente trabalho tem como finalidade analisar a evolução das relações entre as taxas de juros do mercado de dívida pública colombiano e o tipo de câmbio nominal peso-dólar. Para tal efeito se utilizou a série histórica da taxa representativa de mercado (TRM) como medida do comportamento do tipo de câmbio e se construiu um índice do mercado de TES frente à ausência de um título permanente e representativo de liquidez para o período de janeiro de 2003 a março de 2006. Realizaram-se provas de hipóteses de co-integração e causalidade sobre um modelo quase-VAR (VECM) que mostraram como conclusão principal a falta de evidencia estatística com respeito a existência de uma relação a largo prazo entre o tipo de câmbio e as taxas de juros da dívida pública para o período de análise, ainda que sim se possa captar, tanto a curto como a largo prazo, a dinâmica entre a taxa de câmbio e as taxas de juros do mercado de dívida pública.L´étude suivante a comme but d´analyser l´évolution des relations entre les taux d´intérêts du marché de la dette publique colombien et le type de change nominal peso dollar. On a utilisé pour cela la série historique du taux représentatif du marché (TRM) comme mesure du comportement du type de change et l´on a créé un indice du marché de TES face à l´absence d´un titre permanent et représentatif de liquidité pour la période de janvier 2003 à mars 2006. Des essais d´hypothèses de co-intégration et de causalité sur un modèle quasi-VAR (VECM) ont été réalisés et ont montré comme principale conclusion la non évidence statistique en ce qui concerne l´existence d´une relation à long terme entre le type de change et les taux d´intérêts de la dette publique pour la période analysée, bien que l´on réussisse à capter, tant sur le court que sur le long terme, la dynamique entre le taux de change et les taux d´intérêts du marché de dette publique.The present work analyses the evolution of relation ships between Colombian public debt market interest rates and the peso-dollar nominal exchange rate. It uses the historical representative market rate (RMR) series for measuring exchange rate patterns and constructs a TES market index for January 2003 to March 2006 in the absence of a permanent and representative liquidity indicator. A cointegration and causality hypothesis was tested using a casi-VAR (VECM) model whose main conclusion led to no statistical evidence respecting the existence of a long-term relation ship between the type of exchange rate and public debt interest rates for the period being analysed, even though the short-term and long-term dynamics between the exchange rate and public debt market interest rates were captured.En este trabajo se analiza la evolución de las relaciones entre las tasas de interés del mercado de deuda pública colombiano y el tipo de cambio nominal peso dólar. Para tal efecto se utilizó la serie histórica de la tasa representativa del mercado (TRM) como medida del comportamiento del tipo de cambio y se construyó un índice del mercado de TES ante la ausencia de un título permanente y representativo de liquidez para el período comprendido entre enero de 2003 marzo de 2006. Se realizaron pruebas de hipótesis de cointegración y causalidad sobre un modelo casi-VAR (VECM) cuya principal conclusión mostró la no evidencia estadística respecto a la existencia de una relación a largo plazo entre el tipo de cambio y las tasas de interés de la deuda pública para el período en análisis, aunque sí se logre captar, tanto a corto como a largo plazo, la dinámica entre la tasa de cambio y las tasas de interés delmercado de deuda pública

Enfermedades crónicas

Adherencia al tratamiento farmacológico y relación con el control metabólico en pacientes con DM2Aluminio en pacientes con terapia de reemplazo renal crónico con hemodiálisis en Bogotá, ColombiaAmputación de extremidades inferiores: ¿están aumentando las tasas?Consumo de edulcorantes artificiales en jóvenes universitariosCómo crecen niños normales de 2 años que son sobrepeso a los 7 añosDiagnóstico con enfoque territorial de salud cardiovascular en la Región MetropolitanaEfecto a corto plazo de una intervención con ejercicio físico, en niños con sobrepesoEfectos de la cirugía bariátrica en pacientes con síndrome metabólico e IMC < 35 KG/M2Encuesta mundial de tabaquismo en estudiantes de profesiones de saludEnfermedades crónicas no transmisibles: Consecuencias sociales-sanitarias de comunidades rurales en ChileEpidemiología de las muertes hospitalarias por patologías relacionadas a muerte encefálica, Chile 2003-2007Estado nutricional y conductas alimentarias en adolescentes de 4º medio de la Región de CoquimboEstudio de calidad de vida en una muestra del plan piloto para hepatitis CEvaluación del proceso asistencial y de resultados de salud del GES de diabetes mellitus 2Factores de riesgo cardiovascular en población universitaria de la Facsal, universidad de TarapacáImplicancias psicosociales en la génesis, evolución y tratamiento de pacientes con hipertensión arterial esencialInfarto agudo al miocardio (IAM): Realidad en el Hospital de Puerto Natales, 2009-2010Introducción de nuevas TIC y mejoría de la asistencia a un programa de saludNiños obesos atendidos en el Cesfam de Puerto Natales y su entorno familiarPerfil de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Río de JaneiroPerfil del paciente primo-consultante del Programa de Salud Cardiovascular, Consultorio Cordillera Andina, Los AndesPrevalencia de automedicación en mujeres beneficiarias del Hospital Comunitario de Til-TiPrevalencia de caries en población preescolar y su relación con malnutrición por excesoPrevalencia de retinopatía diabética en comunas dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOC)Problemas de adherencia farmacológica antihipertensiva en población mapuche: Un estudio cualitativoRol biológico de los antioxidantes innatos en pacientes portadores de VIH/SidaSobrepeso en empleados de un restaurante de una universidad pública del estado de São Paul

La estimación de un modelo híbrido DSGE-VAR(LAMBDA): una aplicación para Colombia

La investigación propone la implementación de un modelo DSGE-VAR para Colombia en el contexto de una economía abierta que introduce formación de hábitos y rigidez de precios con el objetivo de evaluar el desempeño de esta clase de modelos en comparación con el tradicional DSGE. Considerando que el modelo híbrido puede describirse como una representación VAR en función de la información proporcionada por el DSGE medida a través del parámetro LAMBDA, conseguimos probar empíricamente que el modelo DSGE-VAR exhibe un desempeño eficiente frente al DSGE en lo que respecta a bondad de ajuste y capacidad predictiva.Abstract. The research establish the implementation of a DSGE-VAR model for Colombia in the context of an open economy which introduces habit formation and price rigidity in order to evaluate the performance of this class of models in relation with the traditional DSGE model. Whereas the hybrid model can be described as a VAR representation based on information provided by DSGE measured by the parameter, we could prove empirically that the DSGE-VAR model exhibits an efficient performance in goodness of fit and predictive ability regarding to DSGE model.Maestrí

La curva de rendimientos: una revisión metodológica y nuevas aproximaciones de estimación

La curva de rendimientos es una herramienta utilizada ampliamente, por quienes toman las decisiones de política monetaria o planifican sus inversiones, de acuerdo con la valoración, negociación o cobertura sobre instrumentos financieros. Debido a su importancia, el interés del artículo es evaluar el desempeño de un conjunto de modelos econométricos en el ajuste de la estructura a plazos de las tasas de interés (en el escenario del mercado de deuda pública en Colombia y en Estados Unidos), y en las distintas formas que pueden tomar las curvas de rendimientos. Los resultados revelan las bondades en el ajuste de las redes neuronales artificiales (RNA), la curva de Svensson, la curva de Nelson-Siegel y los polinomios locales. No obstante, se recomienda utilizar la curva de Svensson en la estimación de las tasas de interés, debido a la interpretabilidad de sus parámetros y a su superioridad sobre la Curva de Nelson-Siegel

Propuesta de un índice SIPSA y su relación con la inflación de alimentos para el caso colombiano: evidencia empírica.

Food inflation is a macroeconomic agent of notable impact on the cost of living of citizens and in the approach to decision-making of entities that have an impact on monetary policy. Therefore, it is of interest to have the ability, with some degree of certainty, to obtain relevant information on the variation in food prices. On the other hand, The SIPSA (DANE unit) is the government entity responsible for collecting the prices with which the products are sold in the country’s supply centers. In this paper, the problem of contributing to the prediction of food inflation based on a SIPSA index proposed by the authors, is addressed. Three methodologies are used for this purpose. Namely: integrated auto-regressive average mean with exogenous variables models (SARIMAX), vectorial auto-regressive structural models (SVAR) and vector error correction model (VECM). Our results indicate the variations of SIPSA explain about 40 % of the variability of food inflation, in addition to the relationship in the short and long term. The creation and use of indicator stories can become ideal tools for the planning and management of portfolio investment strategies with a view to the technology of investment proposals in the capital market.La inflación de alimentos es un agente macroeconómico de notable impacto en el costo de vida de los ciudadanos y en el acercamiento a la toma decisiones de las entidades que inciden en política monetaria. Por tanto, resulta de interés tener la capacidad de, con razonable grado de certeza, obtener información relevante de la variación en los precios de los alimentos. Por otro lado, el SIPSA (dependencia del DANE) es el ente gubernamental encargado de recopilar los precios con los que se comercializan los productos en las centrales de abasto del país. En el presente trabajo, se aborda el problema de aportar a la predicción de la inflación de alimentos a partir de un índice SIPSA propuesto por los autores. Se abordan tres metodologías para tal fin. A saber: modelos auto regresivos integrados de medias móviles estacionales con variables exógenas (SARIMAX), modelos vectoriales estructurales auto regresivos (SVAR) y modelos vectoriales de corrección de errores (VECM). Nuestros resultados indican que las variaciones del SIPSA explican alrededor del 40 % de la variabilidad de la inflación de alimentos, además de la relación en el corto y largo plazo. La creación y el uso de tales indicadores, pueden convertirse en herramientas ideales para la planeación y la gestión de estrategias de inversión de portafolio con miras a la tecnificación de las propuestas de inversión en el mercado de capitales

Proposal for a SIPSA index and its relation to food inflation for the Colombian case: empiricalevidence

La inflación de alimentos es un agente macroeconómico de notable impacto en el costo de vida de losciudadanos y en el acercamiento a la toma decisiones de las entidades que inciden en política monetaria.Por tanto, resulta de interés tener la capacidad de, con razonable grado de certeza, obtener informaciónrelevante de la variación en los precios de los alimentos. Por otro lado, el SIPSA (dependencia del DANE) esel ente gubernamental encargado de recopilar los precios con los que se comercializan los productos en lascentrales de abasto del país. En el presente trabajo, se aborda el problema de aportar a la predicción de lainflación de alimentos a partir de un índice SIPSA propuesto por los autores. Se abordan tres metodologíaspara tal fin. A saber: modelos auto regresivos integrados de medias móviles estacionales con variablesexógenas (SARIMAX), modelos vectoriales estructurales auto regresivos (SVAR) y modelos vectorialesde corrección de errores (VECM). Nuestros resultados indican que las variaciones del SIPSA explicanalrededor del 40 % de la variabilidad de la inflación de alimentos, además de la relación en el corto ylargo plazo. La creación y el uso de tales indicadores, pueden convertirse en herramientas ideales parala planeación y la gestión de estrategias de inversión de portafolio con miras a la tecnificación de laspropuestas de inversión en el mercado de capitales.Food inflation is a macroeconomic agent of notable impact on the cost of living of citizens and in theapproach to decision-making of entities that have an impact on monetary policy. Therefore, it is of interestto have the ability, with some degree of certainty, to obtain relevant information on the variation in foodprices. On the other hand, The SIPSA (DANE unit) is the government entity responsible for collectingthe prices with which the products are sold in the country’s supply centers. In this paper, the problemof contributing to the prediction of food inflation based on a SIPSA index proposed by the authors, isaddressed. Three methodologies are used for this purpose. Namely: integrated auto-regressive averagemean with exogenous variables models (SARIMAX), vectorial auto-regressive structural models (SVAR)and vector error correction model (VECM). Our results indicate the variations of SIPSA explain about40 % of the variability of food inflation, in addition to the relationship in the short and long term. Thecreation and use of indicator stories can become ideal tools for the planning and management of portfolioinvestment strategies with a view to the technology of investment proposals in the capital market.Grupo de Investigación en Diseño, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Ingeniería -GIDA

Una aproximación empírica a la relación entre las tasas de interés de los TES TF y el tipo de cambio en Colombia

En este trabajo se analiza la evolución de las relaciones entre las tasas de interés del mercado de deuda pública colombiano y el tipo de cambio nominal peso dólar. Para tal efecto se utilizó la serie histórica de la tasa representativa del mercado (TRM) como medida del comportamiento del tipo de cambio y se construyó un índice del mercado de TES ante la ausencia de un título permanente y representativo de liquidez para el período comprendido entre enero de 2003 marzo de 2006. Se realizaron pruebas de hipótesis de cointegración y causalidad sobre un modelo casi-VAR (VECM) cuya principal conclusión mostró la no evidencia estadística respecto a la existencia de una relación a largo plazo entre el tipo de cambio y las tasas de interés de la deuda pública para el período en análisis, aunque sí se logre captar, tanto a corto como a largo plazo, la dinámica entre la tasa de cambio y las tasas de interés del mercado de deuda pública

XIII Jornada de Investigación 2022

Los desafíos en las dinámicas económicas, sociales, políticas y psicológicas han puesto de relieve la importancia de involucrar en la enseñanza universitaria actividades que conecten a los estudiantes con las realidades del contexto en el que se desarrollan; simultáneamente, hoy más que nunca se hace evidente que la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son cruciales para atender los retos sociales, ambientales y económicos de las sociedades actuales. En este contexto, la Jornada de Investigación de la Universidad Católica de Colombia es quizás uno de los espacios institucionales más emblemáticos en el que se visibilizan las actividades en CTI de estudiantes, jóvenes investigadores y profesores, que buscan contribuir a la solución de problemáticas relevantes del entorno. En esta oportunidad, aproximadamente 177 autores y más de 250 espectadores se dieron cita en un escenario virtual que permitió el intercambio de saberes y conocimientos en torno a muchos temas con un lenguaje común: el bienestar de la humanidad y la respuesta efectiva a los retos que tenemos como comunidad. Esta cuarta versión de las Memorias compila las ponencias presentadas en la XIII Jornada de Investigación de 2022, enmarcadas en los tres ejes temáticos de investigación que tiene la Universidad Católica de Colombia: i) Derecho, Cultura y Sociedad, ii) Desarrollo Humano y Sostenible, y iii) Gestión de la Tecnología al Servicio de la Sociedad. Desde la Dirección Central de Investigaciones nos encontramos profundamente agradecidos con todos y cada uno de los participantes, y nos sentimos aún más orgullosos por la calidad de los trabajos presentados. Sea esta la oportunidad para hacer extensiva una felicitación a los autores y a las diferentes Unidades Académicas que, con su compromiso e invaluable labor, permitieron que este evento se desarrollara con éxito.Persona, hospitalidad y construcción de comunidad desde la fraternidad. José Martí: acerca de la libertad en la condición humana. Moda, imagen y alimentación: una tríada para el bien y para el mal. Lecciones de la pandemia de covid-19: conflictos entre la protección jurídica de las patentes farmacéuticas y el interés general de la salud pública. Psicología y sexualidad: propuesta para la formación de psicólogos colombianos. Estrategias para el desarrollo de herramientas que fomentan el aprendizaje para el reconocimiento y la apropiación del patrimonio cultural. Análisis descriptivo de relatos honestos y deshonestos por medio del sistema de evaluación global. El uso de la herramienta LIWC para el estudio de relatos altruistas y prosociales. ¿De qué manera influyen las redes sociales como medio de información en campañas políticas?. Sistema de Seguridad Social en Colombia: una crisis deficitaria que se refuerza con el tiempo. Turismo sexual en menores de edad: problemática endémica en el territorio colombiano. Transgresión de los derechos humanos en relación con los asesinatos de líderes sociales en el Estado colombiano. El nuevo escenario para la procedencia de la eutanasia en Colombia: una mirada desde los derechos humanos. Protección de los derechos de la infancia frente a los grupos al margen de la ley. El derecho a un nivel de vida adecuado: un enfoque hacia el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. Tráfico de órganos humanos: delito transnacional que vulnera los derechos humanos y su regulación en el marco jurídico colombiano. Transgresión de los derechos a la vida y la libertad en el sistema penitenciario como consecuencia de la violencia social. Acceso a la justicia colombiana en tiempos de SARS-CoV-2. Prioridades para la administración de justicia penal en Colombia: ¿balanceando espectáculo e indicadores de eficacia? Desarrollo de competencias para la investigación en neuropsicología: experiencia del semillero experimental. La dificultad al ingreso de los centros geriátricos. Principio de realidad sobre la formalidad constitucional en contrato verbal laboral en un satélite del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Colombia. La pena de muerte en colisión con los derechos fundamentales. Maternidad subrogada: objetificación y vulneración de los derechos de la mujer. Una dieta inconsciente hacia el vegetarianismo. Sistema de evaluación del bienestar gerontológico para un diseño arquitectónico sostenible. Caso de estudio: hogar de paso San Francisco de Asís, Villavicencio, Meta. Revisión sistemática interacción líder-colaborador: futuras investigaciones. Análisis conceptual del talento académico desde los modelos teóricos que lo sustentan. Identificación de potenciales factores de riesgo suicida: una mirada contextual. La regulación emocional en tiempos de coronavirus. GEES: Guía de Evaluación de Edificaciones Sostenibles, vivienda de interés social, clima cálido húmedo. Estructura proyectual y sostenible para el diseño y desarrollo de un modelo de vivienda de madera en San Andrés y Providencia, Colombia. Innovación social para la gestión territorial. Construcción de material didáctico para el entrenamiento en habilidades de regulación emocional e interpersonales dirigidas a poblaciones expuestas a situaciones de violencia política. Alternativas sostenibles de modelos de desarrollo industrial. La ruralidad dentro de los procesos del desarrollo local en Usme. Se ha dejado de dibujar arquitectura con las manos. Calidad de vida, bienestar y felicidad en el trabajo: una revisión sistemática de la literatura científica, 2011-2021. Autonomía, autorregulación y educación moral: reflexiones desde la psicología del desarrollo moral. Características de los niños, niñas y adolescentes expuestos a contextos de conflicto armado en Colombia. Revisión bibliométrica de artículos sobre la crianza en niños, niñas y adolescentes colombianos. Narrativas sociales en el proceso de cualificación de lo público La habitación exterior como extensión de la vivienda. Utilización de nanopartículas magnéticas Fe3O4 y ozono para la degradación/eliminación de azul de metileno en agua residual textil. Estudio paramétrico de un modelo numérico Fem de un ensayo CBR. ¿Cómo construir identidad de manera incluyente a partir del reconocimiento de patrimonio cultural construido?. Veracidad de los resultados del ensayo de penetración dinámica de CONO(PDC). Análisis de texto a partir del procesamiento de lenguaje natural para identificar sintomatología depresiva en redes sociales. Análisis de texto para la detección de depresión en comentarios de usuarios de la red social Instagram. Diseño y desarrollo de un videojuego para evaluar la interacción de las redes atencionales en la sintomatología depresiva. Herramienta tecnológica para el apoyo en la detección de sintomatología ansiosa en jóvenes. Optimización del despliegue de aplicaciones web a partir de computación en nube sin servidor. Prototipo alfa de un videojuego serio para el apoyo en la detección de sintomatología depresiva en adultos jóvenes. La importancia de la visualización de datos en la era del Big Data y sus herramientas. Prototipo de sensor para el registro electroencefalográfico. Prototipo de un algoritmo basado en inteligencia artificial para el apoyo a especialistas en el diagnóstico del Alzheimer. Evaluación posocupacional del confort térmico en la vivienda social: análisis de una revisión sistemática prisma desde el diseño resiliente. Inteligencia artificial, problema u oportunidad para el Derecho. Impacto en el empleo en relación con las TIC y la inteligencia artificial. Neuroprivacidad. El test de asociación implícita, un paradigma que permite abordar nuestras actitudes inconscientes. ¿Cuál es el límite del uso de las tecnologías frente al derecho de información y de la libre expresión?. Tendencias de fijación de precios basados en el valor: un análisis desde la minería de datos. Recorrido virtual de la Universidad Católica de Colombia Sede Claustro para la inducción de estudiantes y docentes. Introducción a la bioarquitectura del paisaje, cartilla Paisaje, ambiente y tecnología. Descripción plan piloto (Choachí). Caracterización de las habilidades específicas para el reconocimiento del patrimonio cultural – Borde urbano sur oriental de Bogotá. Videojuego para estimular la memoria episódica en pacientes con deterioro cognitivo leve: validación de contenido. CONCLUSIONESTercera edició