一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量 : 価格関数の推定

電力市場における取引リスク分析や入札戦略を検討する上では，約定価格のモデル化と予測は必要不可欠である. 本研究では，日本卸電力取引所(JEPX) で取引される電力スポット価格を対象に，価格予測モデル構築とアウトオブサンプルにおける精度評価, および入札量-価格関数の推定を行う．価格予測モデルの構築と検証は，以下の手順で実施する．まず，時間帯ごとのスポット価格データに一般化加法モデル(GAM) を当てはめ，スポット価格の周期性と曜日・休日特性を抽出する．また，GAM の残差の多変量系列に対してVAR モデルを適用し，条件付き期待値を用いた将来価格予測を行う．さらに，実際の取引データに対してアウトオブサンプルにおける予測精度を検証する．つぎに，JEPX スポット価格における入札量-価格関数の推定を以下の手順で行う．まず，約定量，売り入札総量，買い入札総量から売り, あるいは買い約定率を定義した上で，価格と約定率の関係にGAM を適用し，売り入札率関数，買い入札率関数をそれぞれ求める．この際，売り入札率関数は約定率の高いところで，買い入札率関数は約定率が低いところで, 約定率変化に対する価格感応度が高いことを示す．さらに，推定した売り入札率関数，買い入札率関数に，売り，あるいは買い入札総量をそれぞれ掛け戻すことで，実績データを用いた入札量-価格関数の構築と検証を行う

媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定

電力市場における取引リスク分析や入札戦略を検討する上で，入札量と価格の関係を与える入札関数, あるいは入札関数が示唆する供給・需要曲線の推定は必要不可欠である. 本研究では，このような電力市場の供給・需要関数推定問題に対して，媒介変数表現された供給・需要関数を推定する手法を新たに提案した上で，日本卸電力取引所（JEPX）で取引される電力スポット価格に適用した実証分析を実施する．まず，JEPXが各時間帯におけるスポット電力の約定量，約定価格に加えて，売り入札，買い入札の総量を各商品について公開していることに着目し，買い入札総量，売り入札総量に関する媒介変数を用いてJEPXスポット電力の供給・需要関数を表現する．つぎに，媒介変数表現された供給・需要関数が，約定量もしくは約定価格を従属変数，買い入札総量，売り入札総量を独立変数とする一般化加法モデル（GAM）を適用することによって構築されることを示す．また，推定関数が供給・需要関数の単調増加性，単調減少性を満たすための条件を導き，単調性を満たさない際に施す単調化変換の推定精度に与える影響について考察する．さらに，供給・需要関数の媒介変数表現に線形関数を用いた線形モデルと比べて，決定係数や回帰予測値による誤差の改善効果が得られること，および既提案手法である約定率に基づく推定手法と比較して，価格を説明する際の決定係数が向上することを実証的に確認する

MOVPE growth of strained InGaAsN/GaAs quantum wells

Abstract The strained In Ga As UV N V (x"0-0.01)/GaAs quantum wells (QWs) with 10 nm well thicknesses were grown by MOVPE at 500°C using dimethylhydrazine (DMHy) as the nitrogen source. The nitrogen was nonlinearly incorporated into the solid by increasing the partial pressure of DMHy in the vapor phase. The peak energy of photoluminescence (PL) was red-shifted by increasing the composition of nitrogen up to x"0.002 and showed a large band-gap bowing of !82 eV. The as-grown In Ga As N QW had a weak PL intensity of more than two orders of magnitude lower than that of In Ga As QW, but by annealing in a N atmosphere at 650°C, the PL intensity recovered and peaked at 1.26 m at 10 K. The PL recovery seems to have been related to the depassivation of hydrogen. From a SIMS analysis, the as-grown In Ga As N QW showed a hydrogen concentration as high as 6;10 cm\, but decreased to 2.5;10 cm\ after annealing in N for 1 h. 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved