Parameter estimation in continuous stochastic volatility models

Continuous-time di usion processes are often used in literature to model dynamics of nancial markets. In such kinds of models a rel- evant role is played by the variance of the process. So assumptions on the functional form of such variance have to be made in order to analyse the distribution of the resulting process and to make inference on the model. In this paper the variance is also modelled by means of a di usion process. This comes out as continuous time approximation of a GARCH(1; 1) process. Inference on the parameters and properties of the involved estimators are discussed under di erent choices of the frequency data. Simulations on the model are also performed

Analisi Statistica delle Proprietà Idrauliche ed Idrodispersive dei Suoli

Il presente studio è particolarmente dedicato agli aspetti fondamentali dell’analisi della variabilità spaziale e temporale delle proprietà idrauliche dei suoli, sviluppati secondo il paradigma fondamentale: teoria, risultati, utilizzazione e temi di ricerca. Sosteniamo che l’efficienza delle metodologie proposte si fonda sul postulato, largamente accettato, che il suolo è un complesso fenomeno naturale non perfettamente definito e pertanto le metodologie non pretendono che il sistema suolo, che può essere modellato con parametri ed osservazioni strumentali sia più esatto o più perfetto di quanto esso realmente sia. Da questo postulato discendono tutti gli strumenti analitici di sintesi ed indagine proposti in questo lavoro. Allo scopo, utile riferimento è fornito dall’ampia casistica offerta relativamente alle indagini svolte. Il quadro concettuale di questo studio può consentire un più corretto sviluppo di tecnologie agro ecologiche volte all’accertamento della struttura delle risorse naturali integrate su differenti scale di spazio e di tempo per una gestione ottimale dell’ecosistema in toto piuttosto che valutare l’impatto di particolari, a volte arbitrari, trattamenti applicati, come spesso accade nelle scienze agronomiche, a sets di piccole parcelle sperimentali mediante il solo ricorso ai metodi di analisi della varianza

Il problema della riduzione del numero di parametri nell'analisi discriminante

In this paper we discuss a statistical procedure for reducing the number of parameters to be estimated in the quadratic discriminant function. This procedure is based on the specification of relationships between covariance matrices of the populations. In the problem of discrimination between two populations, we have considered two particular relationships: the first specifies a common principal components model and the second equal correlation matrices. After a brief review of the methods, we compare the apparent error rate of the discriminant functions associated with the proposed models with those of the classical linear and quadratic functions for a set of simulated data

La distribuzione del tasso di errore apperente nei criteri di classificazione ad albero

The aim of this paper is to study the distribution of the apparent error rate in binary trees structured classifiers. This is the most commonly used estimator in discriminate analysis. After a brief review on binary trees and on the estimation of the error rate, we describe the application of bootstrap sampling to the above problem. Then, we present a simulation experiment concerning the classic problem of discrimination between two species of Iris