基于函数型自适应聚类的股票收益波动模式比较

股票收益波动具有典型的连续函数特征,将其纳入连续动态函数范畴分析,能够挖掘现有离散分析方法不能揭示的深层次信息。本文基于连续动态函数视角研究上证50指数样本股票收益波动的类别模式和时段特征:首先由实际离散观测数据信息自行驱动,重构隐含在其中的本征收益波动函数;进一步,利用函数型主成分正交分解收益函数波动的主趋势,在无核心信息损失的主成分降维基础上,引入自适应权重聚类分析客观划分股票收益函数波动的模式类别;最后,利用函数型方差分析检验不同类别收益函数之间波动差异的显著性和稳健性,并基于波动函数周期性时段划分、图形展示和可视化剖析每一类别收益函数在不同时段波动的势能转化规律。研究发现:上证综指股票收益波动的主导趋势可以分解为四个子模式,50只股票存在五类显著的波动模式类别,并且五类波动模式的特征差异主要体现在本次研究区间的初始阶段。本文拓展了股票收益波动模式分类和差异因素分析的研究视角,能够为金融监管部门管理策略的制定和证券市场的投资组合配置提供实证支持。国家自然科学基金“函数型数据的自适应分类预测方法及其在金融高频预测中的应用”(71701201);;教育部人文社会科学基金“金融市场的函数型数据挖掘方法与应用研究”(15YJCZH162);;2016年度全国统计科学研究项目“函数型数据自适应聚类分析的方法与应用研究”(2016LY13)的阶段性研究成果;;江苏省自然科学基金青年项目“金融高频数据的函数型自适应分类预测方法研究”(BK20170268);;中国博士后科学基金项目“函数型数据挖掘理论、方法与应用”(2015M571839);;中央高校基本科研业务费专项基金“基于函数型数据分析的大数据挖掘方法及其经济管理应用”(..

函数数据聚类及其在金融时序分析中的应用

函数数据分析正成为近年来的研究热点。文章针对函数数据聚类分析方法的研究,首先在lP空间构建函数数据之间相异性度量指标,并利用基函数将函数数据平滑,提出了函数数据的聚类分析方法,指出了通过最小二乘估计得到的正交基函数系数进行聚类的结果接近于直接对原始数据进行聚类的结果。其方法应用于时间序列的模式挖掘,得到了良好的效果。国家教育部社科研究规划基金资助项目(06JA910003

一个被忽视的现象

五花八门的统计对象17世纪出现的“政治算术学派“是统计学的起源,该学派的代表人物威廉.配第是统计学重要的开创者之一。他善于用数字来表述、用重量和尺度进行计量并配以朴素的图表,这正是现代统

基于VAR的福建财政支出与经济增长研究

以1978-2009年福建省财政支出和经济增长数据为例,分析地方财政支出的规模、结构与经济增长的互动关系。grAngEr检验表明政府财政支出是实际gdP增长的grAngEr原因,这意味着财政支出的投入可以有效地促进经济增长,但反之亦然。采用VAr模型、脉冲响应函数和方差分解技术,分析财政支出结构和经济增长的关系,结果表明不同的财政支出项目对经济增长的影响不同

基于模糊综合评价的企业管理幅度研究

管理幅度是受多个因素影响的,通过对影响管理幅度的因素分析,应用模糊数学方法对各因素进行定量化的综合评定,以此分析管理幅度的特征,为企业管理幅度的确定探讨一种范式

福建省R&D活动状况研究、比较与对策

作为科技创新核心的R&D活动,在经济发展水平中具有基础性、决定性的意义。本文通过对福建省各地区R&D活动的资源、投入、产出进行分析,并与其它的相关省份的活动指标进行分析,探讨福建省的R&D活动的不足并给予了一定的建议,为福建省的经济发展提供一定的参考

Functional Prediction Model for Mortality

人口死亡率反映人口的死亡水平,是人口规模的重要影响因素,同时也是人寿保险精算的重要数据基础。从数据特征来看,死亡率作为年龄的函数,是一种典型的函数型数据。本文使用函数型数据方法分析中国人口数据,基于1994—2010年中国人口分年龄死亡数据,建立函数型死亡率预测模型,对未来分年龄死亡率进行预测,并通过生命表方法计算了未来平均预期寿命。同时通过对历史数据的预测,说明模型预测结果比较可信。Population mortality,reflecting the death level of the population,is an important factor of the scale of the population.At the same time,it is the significant data basis for life insurance actuarial science.On the characteristic of the data,as a function of age,Mortality is a typical functional data.This paper build a functional prediction model for mortality,based on Chinese age-specific mortality data from 1994 ~ 2010,forest the future aged-specific mortality and calculate the average life expectancy by the method of life table.In addition to this,prediction results by historical data shows that the prediction results is credible.国家社会科学基金项目“金融高频数据挖掘方法及应用研究”资助(项目编号:11BTJ001

Materials Genome Initiative and Nuclear Fuel Element Material

核能由于其高能量密度和低污染排放等优点,已经成为未来能源的重要组成部分。然而,民用核燃料材料因其特殊的放射性,实验研究的安全防护成本极高,尤其是; 经过辐照后的核燃料材料,分析和表征手段极其有限,如果采用传统的试错法材料研发方法,将会使材料的研发成本大幅提高,因此,材料基因工程的研究思路正是; 适合于新型民用核燃料材料研究的技术路线。本研究组多年来以开发新型民用核燃料元件材料为目标,通过第一性原理和CALPHAD技术的结合,先后建立了U; 、Pu等锕系元素的多组元热力学数据库,并建立了辐照场作用下的热力学模型,对辐照场作用下核燃料材料的相变热力学和动力学进行了深入研究,在热力学数据; 库的基础上,运用相场动力学模型对核燃料元件材料的凝固和时效过程组织演化规律进行了系统的研究。这种基于材料基因工程的多尺度、多组元的材料设计研发思; 路为我国新一代具有自主知识产权的民用核燃料元件材料的成分设计、组织控制、工艺优化、性能改善及服役时间预测提供了重要的理论基础,同时对材料基因工程; 方法在材料开发中的广泛应用具有重要意义。Nuclear energy is an important part of the future source of energy due; to their higher energy density and lower emission of pollutants.; However, the traditional research method of "trial-and-error" may result; in higher costs and lower efficiency because of the radioactivity of the; nuclear fuel element material. The idea of Materials Genome; Initiative(MGI) is suitable for the research and development of the; nuclear fuel element material. Focused on the nuclear fuel element; material,our research group developed a multi-component thermodynamic; database including U,Pu and other elements,by coupling CALPHAD method; and the first-principle method. Based on the thermodynamic database, the; thermodynamic model under irradiation was established and the phase; transformations under irradiation were systematically investigated. The; microstructure evolutions during solidification and aging were simulated; by using the Phase-Field method. The present multiscale and; multi-component materials design method based on MGI can provide; important information for the design of composition,microstructure; controlling and property improvement of nuclear fuels materials.中央高校基本科研业务费; 国家自然科学基金资助项