Aplikasi Simulasi Monte Carlo Dengan Teknik Antithetic Variates Dalam Menentukan Harga Opsi Cash-or-nothing Call

Monte Carlo method is the basis of all algorithms of the simulation method based on solving a problem to get better results by giving as many numbers of random numbers that generated and spread to normal standards. Antithetic variates method is one of the variance reduction methods to improve efficiency in Monte Carlo simulations. The problem of this research is how much the price of price of the European cash-or-nothing call option using Monte Carlo simulation with antithetic variates technique, and to check the accuracy of the results of the method calculated relative error, the smaller the relative error is, the more accurate the results obtained from the numerical method. By using the stock price data from the computed NASDAQ Composite with initial stock price (S0) of $8475.31, strike price (K) of$ 8470, maturity (T) which is 1 year, interest free rate (r) is 2.25%, and volatility (σ) is 0.1935467, a number of simulations (N) of 10.000.000, thus the price of NASDAQ European cash-or-nothing call option NASDAQ Composite stock uses Monte Carlo method with an antithetic variates technique of $0.497710 with an error of 0.000051. From several simulation experiments starting from 1.000, 10.000, 100.000, 1.000,000, and 10.000.000, it shows that the more simulations carried out, the more converging the results obtained to the analytical solution, the Black-Scholes Model is$ 0.49773

PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA MENGGUNAKAN QUASI MONTE CARLO

Metode Quasi Monte Carlo merupakan metode Monte Carlo yang menggunakan barisan kuasi acak sebagai pengganti barisan acak semu. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga kontrak opsi tipe Amerika menggunakan metode Quasi Monte Carlo. Dengan menggunakan data harga saham dari Oracle corporation, hasil perhitungan dengan harga saham awal   sebesar , strike price  sebesar , tingkat suku bunga  ialah , dan volatilitas    dengan waktu jatuh tempo  selama satu tahun maka diperoleh harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Halton ialah sebesar . Sedangkan harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Sobol ialah sebesar

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi Selatan Pada Tahun 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan  manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan model terbaik yang terbentuk untuk analisis regresi adalah  Dari persamaan regresi dapat dijelaskan nilai konstanta sebesar . Artinya apabila variabel Indeks pembangunan manusia (X1) dan variabel jumlah penduduk (X3) diasumsikan konstan maka diperkirakan rasio jumlah penduduk miskin sebesar  jiwa/orang dalam setahun dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan variabel Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin

PENENTUAN HARGA OPSI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO DENGAN TEKNIK MOMENT MATCHING

Metode moment matching merupakan salah satu metode reduksi variansi untuk meningkatkan efesiensi dalam simulasi Monte Carlo. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga opsi call dan put tipe Eropa menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching. Dengan menggunakan data harga saham dari NASDAQ Composite hasil perhitungan dengan harga saham awal  sebesar , strike price  sebesar , waktu jatuh tempo  yaitu 1 tahun, tingkat bunga  yaitu , dan volatilitas  maka harga opsi call dan put tipe Eropa dengan saham NASDAQ Composite menggunakan simulasi Monte Carlo dengan teknik moment matching sebesar $704.289 dan$529.001

HARGA OPSI CALL TIPE EROPA MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO STANDAR DAN TEKNIK ANTITHETIC VARIATES

The European call option is a contract that gives the contract holder the right to buy a certain asset at a price and a certain period of time, which is the execution time at maturity. This study aims to determine the accuracy of the simulation results of stock prices to determine the price of European call options from simulation of standardMonte Carlo and the antithetic variates technique using R-Studio software. The results of the simulation of the two methods will approach the option price of the analytic solution. Analytical solutions in this study use the Black-Scholes model to obtain a standard price that serves to compare the two methods. The call option price of the European type uses the Black-Scholes model as a benchmark is $14.20281. In the 1.000.000th standard Monte Carlo simulation, the call option price converges to$14.69786 with a standard error of 0.019, while the 100.000thMonte Carlo-antithetic variates produces a call option price converges at $14.69801 with a standard error of 0.043. The results of this study indicate that Monte Carlo simulation with antithetic variates technique is more accurate because it produces an option value faster to converge with a relatively smaller standard erro

Simulasi Monte Carlo Dalam Meramalkan Pola Permintaan Tanaman Hias Melalui Usaha Rumahan di Tengah Pandemi Covid 19

ABSTRAK, Penelitian ini membahas mengenai peramalan permintaan tanaman hias dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo. Metode Monte Carlo ialah metode analisis numerik yang melibatkan pengambilan sampel eksperimen random number. Salah satu model simulasi  yang paling dikenal pada pengendalian persediaan adalah simulasi Monte Carlo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil peramalan permintaan tanaman hias (kaktus) selama 100 hari ke depan pada usaha rumahan Yuliah Kaktus di tengah pandemi covid 19 dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan pemilik usaha rumahan Yuliah kaktus dengan mengambil sampel data yang sudah ada pada bulan Juli 2020-Februari 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh didapatkan hasil simulasi permintaan tanaman hias kaktus untuk 100 hari kedepan sebesar 76 kaktus dengan  nilai MSE sebesar 2,06.ABSTRAK, Penelitian ini membahas mengenai peramalan permintaan tanaman hias dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo. Metode Monte Carlo ialah metode analisis numerik yang melibatkan pengambilan sampel eksperimen random number. Salah satu model simulasi  yang paling dikenal pada pengendalian persediaan adalah simulasi Monte Carlo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil peramalan permintaan tanaman hias (kaktus) selama 100 hari ke depan pada usaha rumahan Yuliah Kaktus di tengah pandemi covid 19 dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan pemilik usaha rumahan Yuliah kaktus dengan mengambil sampel data yang sudah ada pada bulan Juli 2020-Februari 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh didapatkan hasil simulasi permintaan tanaman hias kaktus untuk 100 hari kedepan sebesar 76 kaktus dengan  nilai MSE sebesar 2,06

Portfolio Performance Evaluation for LQ 45 Index in 2016-2020 Periods Using the Treynor Method

This research discussed the portfolio performance evaluation using the Treynor method. The portfolio performance evaluation aims to assess the established portfolio whether had a good performance and suitable to the investment goals. At the research, a portfolio was selected based on the efficient stock by taking two criteria that were, the first, (portfolio A) based on the greatest positive expected returns and the second (portfolio B) based on the smallest positive risk (beta). The result showed from the formation of the portfolio are for portfolio A was selected AKRA and PTBA stocks, as for portfolio B was selected ICBP and BBCA stocks. Of these two portfolios, both had good performance since the index Treynor acquired had positive results and portfolio B had better performance than portfolio A

Estimation of Average Value at Risk (AVaR) on Sharia Joint-Stock Index Using Glosten, Jaggnathan and Runkle (GJR) model

The average value at risk (AVaR) is a measuring tool used to assess the worst loss experienced by an investor on a portfolio investment at a certain time. Furthermore. AVaR’s level of confidence needs to fulfill all the axioms regarding the nature of risk for risk-varse investors. This is because the possibility of an asymmetric volatility response can be overcomed by estimating the risk of loss using the Glosten. Jagganathan. and Runkle (GJR) models. In this study. the stock price data for the period January 1-28 December 2018 were used for the response. Therefore. this study aims to determine the risk estimation of stock price loss using the Average Value at Risk with the Glosten Jagganathan and Runkle models. The results showed that the stock price obtained from the AVaR estimation with a 95% confidence level of 0.1627% may be experienced one day ahead

Solusi Numerik Sistem Persamaan Reaksi Kimia dan Neraca Massa Menggunakan Metode Newton-Raphson

Tujuan penelitian ini adalah menentukan solusi numerik sistem persamaan linear dari model persamaan reaksi kimia dan neraca massa dengan menggunakan metode newton rapshon. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu menuliskan system persamaan linear, menentukan nilai awal, mencari nilai fungsi system persamaan linear dengan nilai tebakan awal yang telah ditentukan pada lngkah sebelumnya, mencari turunan-turunan fungsi system persamaan linear, mencari nilai-nilai devisi dari masaing-masing variable, mencari nilai selesaian menggunakan persamaan ulangi iterasi sampai nilai fungsi mendekati 0 atau sama dengan 0. Hasil penelitian yang diperoleh adalah nilai dan  berturut-turut adalah 0,909091; 0,696881; 0,665424541 dan 0,585573596.  

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Akseptor KB Aktif Terhadap Angka Pra Sejahtera di Desa Borong Pa’la’la

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (  dan Akseptor KB Aktif (  terhadap Pra Sejahtera (Y) di Desa Borong Pa’la’la tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan melakukan pendugaan model, uji kelayakan model, menentukan model terbaik, uji asumsi dan menghitung koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan akseptor KB aktif berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap variabel pra sejahtera di Desa Borong Pa’la’la. Kata Kunci : Pra Sejahtera, Regresi Linear Berganda