Establishing cell lines from fresh or cryopreserved tissue from the great crested newt (Triturus cristatus):A preliminary protocol

This study describes a successful protocol for establishing cell lines from the threatened Triturus cristatus in terms of collection, preparing, establishing, cryopreserving, thawing and quality checking. Different parameters such as media, media change, fresh vs. cryopreserved tissue and seeding density were tested to optimize culture conditions for this species. With fresh tissue, no considerable differences in the use of two different media were found, but with cryopreserved tissue, a combination of ITS (insulin/transferrin/selenite) and 2-mercaptoethanol had a positive effect on growth. Real-time measurements on the cell lines were used, for the first time in amphibian cells, to investigate the effect of different treatments such as media change with or without washing. Media change had a positive impact on the cells, whereas the effect was negative when combined with washing. It is concluded that establishment of cell lines is possible from the great crested newt, especially when using fresh tissue, but much more challenging if the tissue has been cryopreserved. Real-time measurement during cell culture is a useful tool to visualize the sensitivity of amphibian cells during different culture treatments

Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head

Source at https://nfsun.org/. Link to poster: https://aarhusuni.padlet.org/blnaudk1/p34zz7l154geqw5x.This study pays special attention to students’ curiosity in science topics, and analyzes their capability in formulating adequate questions for deeper learning. One 5thgrade class and one 6 thgrade class, each divided into smaller groups, were given authentic reindeer heads and challenged to use their “own-hands-skills” in search for new knowledge. Each group had to agree upon at least three research-questions which they wanted to investigate further through a practical inquiry lesson in a science laboratory facility at the local university campus. Data were collected from students filming the lesson with head-mounted cameras. Analyzes of the translated film material indicate that students indeed were curious of the context, but to a limited extend asked questions which potentially could lead to more advanced knowledge and deeper learning. This give rise to new research questions such as; how can we make students wonder and reflect stronger upon phenomena presented in science classrooms

Er det å ri på rentekurven, i markedet for norske statspapirer, en lønnsom strategi?

I denne oppgaven undersøker vi om investor,i markedet for norske statspapirer,kan øke sine avkastninger ved å følge en aktiv investeringsstrategi som i internasjonal litteratur er omtalt som"riding the yield curve", og som vi har valgt å oversette til det å ri på rentekurven. Strategien innebærer at investor investerer i et rentepapir med løpetid som er lengre enn investors investeringshorisont, for å så å selge rentepapiret på tidspunktet som samsvarer med slutten på investors investeringshorisont. Strategien sammenlignes med en passiv kjøp-og-hold-strategi i et rentepapir med løpetid lik investors investerings-horisont. Vi ser også på om betingede strategier for det å ri på rentekurven, som blant annet avhenger av formen på rentekurven og makroøkonomiske forhold, kan øke investors avkastninger ytterligere. I tillegg gjøres det justeringer for risiko for å kunne få et reelt sammenligningsgrunnlag både mellom det å ri på rentekurven og kjøp-og-hold samt mellom de ulike formene for det å ri på rentekurven. Oppgaven tar utgangspunkt i velfunderte teorier for rentenes terminstruktur, herunder den rene forventningshypotesen og løpetidspremiehypotesen. Datamaterialet er basert på daglige observasjoner, i perioden 02.01.2003 til 25.02.2016, av priser på norske statskasseveksler og -obligasjoner. Som følge av lav likviditet i disse rentepapirene, støtter vi oss også på data, fra tilnærmet samme periode, fra det mer velfungerende swapmarkedet. Vi konkluderer med at det å ri på rentekurven, i markedet for noske statspapirer, fremstår som en lønnsom strategi. For perioden vi har undersøkt ville en investor som hadde valgt å ri ubetinget på rentekurven, frem for å velge en tradisjonell kjøp-og-hold-strategi, kunne økt sin årlige gjennomsnittlige avkastning med opptil 4,61 prosentpoeng. Vi finner også at investor, for de tilfellene han rir på rentekurven, kan øke sin årlige gjennomsnittlige meravkastning ytterligere dersom enkelte av de betingede strategiene legges til grunn. Meravkastningene ser ut til å være økende med løpetiden på rentepapiret som benyttes til å ri på rentekurven. Men med økt løpetid følger også økt variasjon. Sharpe ratioen, som er det risikojusterte målet vi benytter til å sammenligne mellom de ulike strategiene for det å ri på rentekurven, viser derimot en positiv tendens når varigheten på rentepapirene som benyttes til å ri på rentekurven øker opp til omtrent 5-7 år. Også her er det noen av de betingede strategiene som fremstår som mest attraktive. Estimerte terskelverdier for investors risikoaversjonskoeffisient viser også at investor, når vi hensyntar risiko, i de fleste tilfeller vil foretrekke å ri på rentekurven, både ubetinget og betinget, fremfor å velge en kjøp-og-hold-strategi

Model-predictive control and real-time optimization of a cat cracker unit

A project for control and optimization of the Residual Catalytic Cracking Process at the Mongstad refinery is near completion. Four model-predictive control applications have been successfully implemented, using the IDCOM control software from Setpoint Inc. The most attractive feature of the controller is the well-defined control prioritizing hierarchy, and the linear impulse-response models have proved to give satisfactory performance on this process. Excitation and identification of the dynamic models proved to be a difficult task, and careful design and monitoring of the tests was mandatory in order to produce good results. Multi-variable Pseudo Random Binary Test Sequences were used for the excitation. Technical performance and operator acceptance of the new control functions have been good, but it is realized that a continuing effort is needed to fine-tune and maintain such functions

Er det å ri på rentekurven, i markedet for norske statspapirer, en lønnsom strategi?

I denne oppgaven undersøker vi om investor,i markedet for norske statspapirer,kan øke sine avkastninger ved å følge en aktiv investeringsstrategi som i internasjonal litteratur er omtalt som"riding the yield curve", og som vi har valgt å oversette til det å ri på rentekurven. Strategien innebærer at investor investerer i et rentepapir med løpetid som er lengre enn investors investeringshorisont, for å så å selge rentepapiret på tidspunktet som samsvarer med slutten på investors investeringshorisont. Strategien sammenlignes med en passiv kjøp-og-hold-strategi i et rentepapir med løpetid lik investors investerings-horisont. Vi ser også på om betingede strategier for det å ri på rentekurven, som blant annet avhenger av formen på rentekurven og makroøkonomiske forhold, kan øke investors avkastninger ytterligere. I tillegg gjøres det justeringer for risiko for å kunne få et reelt sammenligningsgrunnlag både mellom det å ri på rentekurven og kjøp-og-hold samt mellom de ulike formene for det å ri på rentekurven. Oppgaven tar utgangspunkt i velfunderte teorier for rentenes terminstruktur, herunder den rene forventningshypotesen og løpetidspremiehypotesen. Datamaterialet er basert på daglige observasjoner, i perioden 02.01.2003 til 25.02.2016, av priser på norske statskasseveksler og -obligasjoner. Som følge av lav likviditet i disse rentepapirene, støtter vi oss også på data, fra tilnærmet samme periode, fra det mer velfungerende swapmarkedet. Vi konkluderer med at det å ri på rentekurven, i markedet for noske statspapirer, fremstår som en lønnsom strategi. For perioden vi har undersøkt ville en investor som hadde valgt å ri ubetinget på rentekurven, frem for å velge en tradisjonell kjøp-og-hold-strategi, kunne økt sin årlige gjennomsnittlige avkastning med opptil 4,61 prosentpoeng. Vi finner også at investor, for de tilfellene han rir på rentekurven, kan øke sin årlige gjennomsnittlige meravkastning ytterligere dersom enkelte av de betingede strategiene legges til grunn. Meravkastningene ser ut til å være økende med løpetiden på rentepapiret som benyttes til å ri på rentekurven. Men med økt løpetid følger også økt variasjon. Sharpe ratioen, som er det risikojusterte målet vi benytter til å sammenligne mellom de ulike strategiene for det å ri på rentekurven, viser derimot en positiv tendens når varigheten på rentepapirene som benyttes til å ri på rentekurven øker opp til omtrent 5-7 år. Også her er det noen av de betingede strategiene som fremstår som mest attraktive. Estimerte terskelverdier for investors risikoaversjonskoeffisient viser også at investor, når vi hensyntar risiko, i de fleste tilfeller vil foretrekke å ri på rentekurven, både ubetinget og betinget, fremfor å velge en kjøp-og-hold-strategi