Pendekatan Vector Error Correction Model untuk Analisis Hubungan Inflasi, BI Rate dan Kurs Dolar Amerika Serikat

Pengendalian terhadap tingkat inflasi, BI rate dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah merupakan hal yang paling penting demi terciptanya stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan antara tingkat inflasi, BI rate, dan nilai tukar USD terhadap IDR, kemudian menganalisis model tersebut, dan memberikan peramalan dan analisis struktural dari model tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Vector Error Correction Model yang diterapkan pada data time series dari tingkat inflasi (), BI rate (), dan nilai tukar USD terhadap IDR (). Berdasarkan spesifikasi, estimasi dan pemeriksaan model, maka diperoleh model () sebagai model terbaik. Hasil analisis model mengatakan bahwa ada hubungan kausalitas jangka panjang dan jangka pendek antara tingkat inflasi dengan BI rate dan nilai tukar USD terhadap IDR. Kemudian, berdasarkan peramalan dan analisis struktural maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh akurat

Aproksimasi Anuitas Hidup Menggunakan Kombinasi Eksponensial

Anuitas hidup adalah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara kontinu atau dalam interval waktu tertentu (seperti bulanan, kwarter, semester, tahunan, dan lain-lain) yang dipengaruhi oleh faktor kelangsungan hidup seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengaproksimasi nilai-nilai anuitas hidup. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil aproksimasi distribusi waktu hidup yang akan datang (future lifetime). Aproksimasi distribusi waktu hidup yang akan datang tersebut didasarkan atas polinomial Jacobi teralihkan, dimana aproksimasi tersebut menghasilkan suatu bentuk kombinasi eksponensial. Selanjutnya, bentuk tersebut digunakan untuk mengaproksimasi distribusi dari anuitas hidup. Dalam studi kasus, hasil numerik yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil aproksimasi distribusi waktu hidup yang akan datang dengan menggunakan hukum Makeham, kemudian hasil tersebut digunakan untuk menentukan nilai-nilai anuitas hidup. Hasil-hasil yang diperoleh dalam studi kasus tersebut sangat akurat.Life annuity is a series of payments made continuously or in certain time intervals (such as monthly, quaternary, semester, annual, etc.). it is influenced by a person's survival. This study aims to aproximate life annuity values. Those values are obtained from the approximation of the later life time distribution (future lifetime). Approximation distribution of later life time is based on polynomial Jacobi sidetracked, where approximation produces a combination of exponential form. Furthermore, the form used to aproximate the distribution of life annuity. In the case study, the numerical results obtained in this study were the result of a life time distribution approximation that would come with using the Makeham law; then the results were used to determine the values of life annuity. The results obtained in the case studies are very accurate

Pemodelan Harga Saham Indeks Lq45 Menggunakan Regresi Linier Robust M-estimator: Huber dan Bisquare

Model ordinary least square (OLS) menjadi tidak efisien dan bias jika terdapat pelanggaran asumsi klasik. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah terdapat observasi-observasi yang bersifat ekstrim, dimana observasi-observasi tersebut dapat memberi pengaruh (influence) pada model seperti outlier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model OLS dari harga saham (PRICE) pada indeks LQ45 berdasarkan faktor-faktor fundamental (PER, EPS, BV, ROE dan DER). Kemudian, menggunakan regresi linier robust M-estimator seperti estimator Huber dan bisquare untuk memodelkan model yang bebas outlier (influence), serta menganalisis dan mengkomparasi hasil pemodelan yang diperoleh menggunakan kedua metode tersebut untuk memperoleh model terbaik. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dan robust M-estimator. Kedua metode ini digunakan untuk menganalisis data harga saham dan faktor-faktor fundamental indeks LQ45 pada periode Februari 2014. Hasil yang diperoleh adalah model M-estimator yakni estimator Huber dan bisquare dapat mengatasi masalah masalah outlier (influence) dan multikolinearitas pada model OLS. Dengan demikian, model regresi linear robust M-estimator dengan pembobot Huber dan bisquare lebih baik dibandingkan model OLS. Hasil perbandingan model Huber dan bisquare berdasarkan nilai-nilai kebaikan model diperoleh bahwa model bisquare lebih baik dibandingkan model Huber. Kemudian, hasil interpretasi model bisquare diperoleh bahwa PER, EPS, BV dan ROE memberi kontribusi positif terhadap harga saham (PRICE) indeks LQ45, sedangkan DER memberi kontribusi negatif terhadap harga saham (PRICE) indeks LQ45

Aplikasi Metode Fuzzy C-means untuk Pengklasteran Kelayakan Rumah di Desa Wayame, Ambon

Pengklasteran adalah proses pengelompokan data ke dalam klaster berdasarkan parameter tertentu sehingga obyek-obyek dalam sebuah klaster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi satu sama lain dan sangat tidak mirip dengan obyek yang lain pada klaster yang berbeda. Algoritma Fuzzy C-Means termasuk salah satu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan pada setiap titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Pada penelitian ini Algoritma Fuzzy C-Means digunakan untuk menentukan kelayakan rumah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak rumah yang tidak layak di Desa wayame yang harus lebih diperhatikan

ANALISIS KESTABILAN TERHADAP PENYEBARAN PENYAKIT FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA)

Flu burung atau dikenal dengan istilah avian flu atau Avian Influenza (AI) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan diameter 90-120 nanometer. Model matematika mengenai penyebaran penyakit (model epidemi)  adalah metode yang tepat untuk mempresentasikan pola penyebaran penyakit flu burung dari unggas ke manusia. Model dasar epidemi dikenal dengan SIR. Dari pembahasan diperoleh model dua titik kesetimbangan yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh , sehingga jika  maka titik kesetimbangan endemik stabil atau penyakit flu burung akan menghilang dan jika  maka titik kesetimbangan bebas penyakit stabil atau penyakit flu burung akan menghilang. Dalam penelitian ini digunakan software Maple untuk proses simulasi numerik

Menentukan Cadangan Premi Asuransi Kesehatan Individu Perawatan Rumah Sakit Menggunakan Metode Retrospektif

Asuransi kesehatan individu perawatan rumah sakit merupakan asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada pihak tertanggung untuk membiayai pengobatan dan perawatan rumah sakit apabila ia terserang penyakit. Dari premi yang dibayarkan pihak tertanggung, Perusahaan akan mengelolanya untuk mendanai biaya kesehatan dari pihak tertanggung. Perusahaan asuransi juga wajib mengelola cadangan preminya untuk menghindari terjadinya kerugian akibat klaim sebelum jatuh tempo. Perhitungan cadangan premi pada asuransi ini menggunakan metode retrospektif yang berorientasi pada pengeluaran di waktu lampau. Untuk menghitung cadangan premi terlebih dahulu dihitung premi bersih tahunan yang diperuntukan untuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dengan menggunakan tabel CSO 1941 suku bunga 2,5%. Besarnya premi bersih tahunan semakin meningkat setiap tahunnya begitu pula dengan cadangan premi asuransi dengan lama masa pertanggungan selama 10 tahun

PENERAPAN SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK KLASIFIKASI KABUPATEN TERTINGGAL DI PROVINSI MALUKU

Daerah tertinggal merupakan daerah yang memiliki  masyarakat serta kondisi daerahnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pemerataan pengembangan dan pembangunan daerah sangat penting untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan sosial ekonomi demi mencegah adanya daerah tertinggal. Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang terletak di Kawasan Timur Indonesia dan merupakan salah satu propinsi dengan daerah tertinggal terbanyak yaitu sebanyak 6 kabupaten dari 11 kabupaten/kota. Untuk itu, perlu dilakukan pengklasifikasian wilayah agar dapat menentukan prioritas dalam pemerataan pembangunan yang cepat dan tepat sasaran. Salah satu metode statistika yang dapat digunakan dalam melakukan klasifikasi yaitu Support Vector Machine (SVM). Kelebihan SVM dibandingkan dengan metode lain adalah mampu menghasilkan model klasifikasi yang baik dengan akurasi yang lebih tinggi. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan metode SVM diperoleh fungsi kernel terbaik yaitu fungsi kernel linear dengan parameter C=1 dan mampu mengklasifikasikan secara benar sebesar 76,13%. Sedangkan error rate model sebesar 23,87%, dimana kabupaten yang awalnya dikategorikan tidak tertinggal menjadi tertinggal ada 3 yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, dan Buru. Sementara kabupaten yang awalnya dikategorikan tertinggal menjadi tidak tertinggal juga ada 3 yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya

Karakteristik Ruang Hausdorff Kompak

Misal (. ) adalah suatu ruang topologi, disebut ruang Hausdorff jika untuk setiap , ∈ dimana ≠ terdapat dua himpunan buka , ∈ dan ∩ = ∅ sedemikian sehingga ∈ dan ∈ . Selanjutnya dengan memanfaatkan sifat kekompakan dalam suatu ruang topologi maka akan ditinjau karakteristik suatu ruang Hausdorff yang dilengkapi oleh sifat kekompakan ini. Lebih lanjut, suatu ruang Hausdorff yang dilengkapi dengan sifat kompak disebut ruang Hausdorff kompa

APLIKASI METODE FUZZY C-MEANS UNTUK MENENTUKAN TINGKAT PENGANGGURAN

Pada penelitian ini Algoritma Fuzzy C-Means digunakan untuk menentukan tingkat pengangguran pada 11 kabupaten di Provinsi Maluku. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan 11 kabupaten yaitu kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Tenggara (MTr), Maluku Tengah (MTh), Buru (B), Kepulauan Aru (KA), Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (BS), Ambon (A), Tual (T). Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengelompokan cluster dengan (Kota, Derajat Keanggotaan) adalah Cluster I : (MTB ; 0,9768), (MTr ; 0,8175), (B ; 0,9982), (SBB ; 0,7808), (SBT ; 0,8483), Cluster II : (KA ; 0,6426), (MBD ; 0,9946), (BS ; 0,9587), (T ; 0,9900) dan Cluster III : (MTh ; 0,9986), (A ; 0,9986). Cluster I merupakan kabupaten – kabupaten yang termasuk dalam pengangguran tingkat rendah, Cluster II merupakan kabupaten – kabupaten yang termasuk dalam pengangguran tingkat sedang, dan cluster III kabupaten – kabupaten yang termasuk dalam pengangguran tingkat tinggi

ANALISIS HARGA SAHAM PT. ANTAM tbk BERDASARKAN HARGA EMAS DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR MENGGUNAKAN MODEL AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG

Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. PT. ANTAM tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi dibidang ekspor. Kegiatan perusahaan ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Dengan menggunakan model ARDL peneliti ingin mengetahui hubungan antara harga saham PT. ANTAM tbk dengan harga emas dan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Model ARDL adalah model yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) dari waktu ke waktu termasuk pengaruh varibel dependen (Y) dari masa lalu terhadap nilai varibel dependen (Y) masa sekarang. Dari hasil pengujian Bounds pada model ARDL(2,5,5) untuk masing-masing tingkat kepercayaan 90%, 95%, 97,5%, dan 99%, diperoleh bahwa nilai Statistik-F yaitu 2,6148 lebih kecil dari pada nilai kritis batas bawah (lower bound), maka hipotesis nol diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang (tidak terkointegrasi) pada model ARDL (2,5,5). Dengan demikian, dalam jangka pendek harga emas dan nilai tukar dolar terhadap rupiah mempengaruhi harga saham PT. ANTAM tbk