Dossiê: Pensamento Social Brasileiro e Latinoamericano

Busca introduzir uma discussão renovada, que procura ampliar a reflexão sobre o pensamento social brasileiro em direção a outras possibilidades teóricas e empíricas, outras geografias e histórias que possam ampliar nosso universo comparativo e cognitivo. Além disso, também se propõe a reafirmar a importância do pensamento social brasileiro e latino-americano, que contribui para maior conhecimento sobre realidade que vivenciamos

A África, o Sul e as ciências sociais brasileiras : descolonização e abertura

O texto introduz questões recentes sobre a relação entre as ciências sociais na África e no Brasil, inserindo-as no debate sobre as sociologias do Sul e a geopolítica do conhecimento na produção de teoria social. A partir da noção de sociologia não exemplar são apresentados alguns dos possíveis caminhos teórico-metodológicos que possibilitariam um posicionamento mais simétrico para a produção de conhecimento localizada fora da Euro-América.The paper introduces the contemporary debates on the relation of social sciences in Africa and Brazil by framing them both under the current discussion about the "sociologies of the south" and the ones on "the geopolitics of knowledge". Deploying the notion of a "non-exemplary sociology", I seek to present some possible theoretical and methodological ways that would enable a more symmetric positioning of the knowledge produced outside the Euro-America

Optimasi Portofolio Resiko Menggunakan Model Markowitz MVO Dikaitkan dengan Keterbatasan Manusia dalam Memprediksi Masa Depan dalam Perspektif Al-Qur`an

Risk portfolio on modern finance has become increasingly technical, requiring the use of sophisticated mathematical tools in both research and practice. Since companies cannot insure themselves completely against risk, as human incompetence in predicting the future precisely that written in Al-Quran surah Luqman verse 34, they have to manage it to yield an optimal portfolio. The objective here is to minimize the variance among all portfolios, or alternatively, to maximize expected return among all portfolios that has at least a certain expected return. Furthermore, this study focuses on optimizing risk portfolio so called Markowitz MVO (Mean-Variance Optimization). Some theoretical frameworks for analysis are arithmetic mean, geometric mean, variance, covariance, linear programming, and quadratic programming. Moreover, finding a minimum variance portfolio produces a convex quadratic programming, that is minimizing the objective function ðð¥with constraintsð ð 𥠥 ðandð´ð¥ = ð. The outcome of this research is the solution of optimal risk portofolio in some investments that could be finished smoothly using MATLAB R2007b software together with its graphic analysis