Plan estratégico de mejoramiento del programa de medicina prepagada Ecuasanitas S.A., basado en la satisfacción del cliente, en el Distrito Metropolitano de Quito.

This work consists of three chapters, which elucidate the steps necessary to establish a model based on customer satisfaction strategic plan and how to apply this model to Ecuasanitas S.A. Company. For empty the investigation, we covers the theoretical framework with concepts and steps for understanding and developing a detailed strategic plan. Moreover, the concept of Prepaid Medicine is introduced with the intent learning the environment in which the company functions. To continue the study, an analysis of the company Ecuasanitas SA is preformed derived from the theory presented in part one. To begin an evaluation of the external factors directly influencing company’s development in Ecuador are assessed. Likewise, an internal study focused on gauging the company’s capabilities. Here various research and management tools for data collection are used to measure the company’s adequacy.El presente trabajo consta de tres capítulos en los que se explica los pasos a seguir, para realizar un plan estratégico basado en la satisfacción del cliente y la manera de cómo aplicarlo en la empresa de medicina prepagada Ecuasanitas S.A. Para iniciar el estudio elaboramos un marco teórico, el mismo que abarca conceptos y etapas que permiten entender y desarrollar la planificación estratégica. De igual manera se detalla una introducción a la medicina prepagada, con el fin de conocer el escenario donde se desarrolla la empresa en estudio. A continuación se desarrolla un diagnóstico de situación de la empresa Ecuasanitas S.A., basándonos en la teoría expuesta. Se realiza por una parte un análisis de los factores externos que influyen directamente con el desarrollo de la empresa en el Ecuador, y por otra un estudio interno enfocado en conocer las capacidades que posee la entidad. En este capítulo se emplean diversas herramientas de investigación y gestión que permiten la recolección de datos, así como precisar y calificar los mismos

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante. *********************************************************************************************************************** A set of multivariate GARCH models is estimated and its empirical validity is compared from the calculation of the Value at Risk. Data used are the daily returns of the nominal exchange rate of the Colombian peso vis-`a-vis the American dollar, euro, sterling and Japanese yen for the period 1999–2005. The comparison of the estimations for the conditional covariance matrix and the results obtained for the proportion of failure and the dynamic quantile test of Engle and Manganelli (2004), show evidence in favor of the model of Conditional Constant Correlation.econometría financiera, modelos MGARCH, volatilidad tiempovariante,correlación, retornos de la tasa de cambio, valor en riesgo

Comparación entre métodos de estimación de matrices de covarianza de alta dimensionalidad

RESUMEN: Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covarianza la solución de estos problemas son muy sensibles, en particular cuando el número de activos (p) excede el tamaño muestral (T ). La investigación reciente se ha centrado en desarrollar diferentes métodos para estimar matrices de alta dimensión bajo tamaños muestrales pequeños. El objetivo de este artículo consiste en examinar y comparar el portafolio óptimo de mínima varianza construido usando cinco diferentes métodos de estimación para la matriz de covarianza: la covarianza muestral, el RiskMetrics, el modelo de factores, el shrinkage y el modelo de factores de frecuencia mixta. Usando simulación Monte Carlo hallamos evidencia de que el modelo de factores de frecuencia mixta y el modelo de factores tienen una alta precisión cuando existen portafolios con p cercano o mayor que T .ABSTRACT: Accurate measures of the volatility matrix and its inverse play a central role in risk and portfolio management problems. Due to the accumulation of errors in the estimation of expected returns and covariance matrix, the solution to these problems is very sensitive, particularly when the number of assets (p) exceeds the sample size (T ). Recent research has focused on developing different methods to estimate high dimensional covariance matrixes under small sample size. The aim of this paper is to examine and compare the minimum variance optimal portfolio constructed using five different estimation methods for the covariance matrix: the sample covariance, Risk- Metrics, factor model, shrinkage and mixed frequency factor model. Using The Monte Carlo simulation we provide evidence that the mixed frequency factor model and the factor model provide a high accuracy when there are portfolios with p closer or larger than T

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH multivariados

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante. *********************************************************************************************************************** A set of multivariate GARCH models is estimated and its empirical validity is compared from the calculation of the Value at Risk. Data used are the daily returns of the nominal exchange rate of the Colombian peso vis-`a-vis the American dollar, euro, sterling and Japanese yen for the period 1999–2005. The comparison of the estimations for the conditional covariance matrix and the results obtained for the proportion of failure and the dynamic quantile test of Engle and Manganelli (2004), show evidence in favor of the model of Conditional Constant Correlation.econometría financiera, modelos MGARCH, volatilidad tiempovariante,correlación, retornos de la tasa de cambio, valor en riesgo

Los derechos humanos para los migrantes y las buenas prácticas estales sobre el derecho a migrar

Las buenas prácticas Estatales respecto a políticas migratorias, llegan a mostrar la incidencia de los Estándares Internacionales en materia de migración y detención, como también la acogida de los Instrumentos Interamericanos en pro de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, exaltando los casos de algunos Estados que por sus políticas migratorias marcan referencia ante la comunidad Internacional, como Estados respetuosos de los Derechos Humanos y de la libertad personal

El parricidio y el caso Piere Riviere, una mirada a la justicia del siglo XIX

En el presente texto se aborda el caso Pierre Riviére desde distintas perspectivas, que buscan mostrar el desarrollo de las hipótesis, la construcción de los dictámenes médicos, como también la discursiva del loco y el castigo punitivo para los criminales y discapacitados mentales de la época, queriendo con ello inducir en el lector una nueva mirada frente al tratamiento hostil otorgado por la justicia, la medicina y la sociedad a Pierre Riviér

La extinción de dominio en Colombia y el discurso político de reparación a las víctimas

La presente investigación analiza la construcción discursiva de la reparación a las víctimas y la expropiación de bienes a grupos al margen de la ley, en los programas utilizados por el Estado colombiano para la desmovilización de grupos armados irregulares. En ese sentido, se aborda en principio la psicología social para dar un entendimiento respecto a la situación de las víctimas, dando paso al análisis de la reparación a las víctimas y las medidas de justicia restaurativas utilizadas en este tipo de procesos, finalizando con una crítica al discurso político de reparación utilizado por el gobierno colombiano. Así mismo se analiza la realidad de los procesos de reparación de víctimas y la expropiación como medida de resarcimiento, queriendo con ello inducir en el lector una nueva mirada frente al tratamiento negligente del gobierno colombiano frente a la expropiación de bienes a grupos al margen de la le

Diagnóstico electrónico de sensores de posición del sistema de inyección en motores de encendido provocado.

Realizar un análisis comparativo de los distintos sensores de posición en un motor de encendido provocado.El presente proyecto investigativo propone un análisis del funcionamiento de los sensores de posición de giro de vehículos con encendido provocado, para lo cual se llevó a cabo una investigación bibliográfica que reúna el estado del arte y las generalidades principales de éstos. Posteriormente, se realizó la obtención de oscilogramas de trabajo a diferentes regímenes de giro (ralentí, 2000rpm y 4000rpm) para determinar los parámetros de funcionamiento de los sensores, realizar un cálculo de revoluciones por minuto en base al período de la señal obtenida y obtener un criterio de diagnóstico de cada uno de ellos dependiendo de su tipo y estructura de construcción. Además, se propuso un método de análisis del sistema mecánico de sincronización a través del estudio de los puntos de coincidencia entre sensores de posición de cigüeñal y de árbol de levas que podría permitir al técnico especializado realizar diagnósticos de estado del motor de una manera rápida y eficiente. Para el estudio se emplearon tres vehículos de diferentes procedencias: norteamericano, europeo y asiático, con diferentes tipos de sensores para ser evaluados. El equipo de medición empleado para el análisis es el Analizador de motores Bosch FSA-740, además se simularon fallas referentes a este tipo de componentes y su repercusión en el desempeño del motor de combustión interna. Los resultados principales entregan un criterio de diagnóstico de este tipo de sensores, además de un método de verificación de la sincronización entre cigüeñal y árbol de levas a través de equipos electrónicos de toma de señales. En base al análisis de los oscilogramas de CKP y CMP, se infiere que para realizar un correcto diagnóstico, lo primordial es analizar en primera instancia el tipo de sensor a tratar (inductivo, efecto hall, óptico o magneto resistivo). Para el caso de sensores inductivos, los parámetros a observar será la frecuencia de oscilación, la presencia del diente perdido en la señal y la variación de amplitud respecto al régimen de giro; los sensores efecto, por otro lado, no presentan una variación en la amplitud de voltaje, por lo que el cambio de la frecuencia y la forma de señal serán predominantes en el diagnóstico. Los sensores ópticos y magneto resistivos no son analizados en los vehículos de estudio.Ingenierí

Distribución condicional de los retornos de la tasa de cambio colombiana: un ejercicio empírico a partir de modelos GARCH univariados.

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo 1999–2005. La comparación de las estimaciones para la matriz de covarianza condicional y los resultados obtenidos para la proporción de fallo y el contraste de cuantil dinámico de Engle y Manganelli (2004) presentan evidencia a favor del modelo de correlación condicional constante. &nbsp

Determinantes de la deserción estudiantil en la Universidad de Antioquia

En este artículo se analiza el problema de la deserción estudiantil en la Universidad de Antioquia desde una perspectiva institucional incluyendo, tal como lo indica la teoría, factores individuales, académicos, socioeconómicos e institucionales como principales determinantes del mismo. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de modelos de duración, y en particular, de la comparación entre los modelos de riesgo proporcional con y sin hetererogeneidad no observable, parecen proporcionar evidencia sobre la importancia conjunta de estos cuatro factoresdeserción estudiantil