Short Run and Long Run Causality in Time Series: Inference

We propose methods for testing hypothesis of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at different horizons. While the hypotheses considered are nonlinear, the proposed methods only require linear regression techniques as well as standard Gaussian asymptotic distributional theory. Bootstrap procedures are also considered. For the case of integrated processes, we propose extended regression methods that avoid nonstandard asymptotics. The methods are applied to a VAR model of the U.S. economy. Nous proposons des méthodes pour tester des hypothèses de non-causalité à différents horizons, tel que défini dans Dufour et Renault (1998, Econometrica). Nous étudions le cas des modèles VAR en détail et nous proposons des méthodes linéaires basées sur l'estimation d'autorégressions vectorielles à différents horizons. Même si les hypothèses considérées sont non linéaires, les méthodes proposées ne requièrent que des techniques de régression linéaire de même que la théorie distributionnelle asymptotique gaussienne habituelle. Dans le cas des processus intégrés, nous proposons des méthodes de régression étendue qui ne requièrent pas de théorie asymptotique non standard. L'application du bootstrap est aussi considérée. Les méthodes sont appliquées à un modèle VAR de l'économie américaine.time series; Granger causality; indirect causality; multiple horizon causality; autoregression; autoregressive model; vector autoregression; VAR; stationary process; nonstationary process;integrated process; unit root; extended autoregression; bootstrap; Monte Carlo; macroeconomics;money; interest rates; output; inflation, séries chronologiques; causalité; causalité indirecte; causalité à différents horizons; autorégression; modèle autorégressif; autorégression vectorielle; VAR; processus stationnaire; processus non stationnaire; processus intégré; racine unitaire; autorégression étendue; bootstrap; Monte Carlo; macroéconomie; monnaie; taux d'intérêt; production; inflation

Le thème et l’exemple : le sang dans Deux Cavaliers de l’orage de Giono

À partir d'une lecture des Deux Cavaliers de l'orage de Jean Giono, il s'agit de montrer la valeur exemplaire d'un thème (en l'occurrence celui du sang) et les façons dont il permet de tresser un récit en articulant différents éléments des pratiques discursives. Loin de se réduire à des effets de contenu, le thème travaille en fait dans toute l'épaisseur de la logique symbolique

On the Closure of the Tame Automorphism Group of Affine Three-Space

We provide explicit families of tame automorphisms of the complex affine three-space which degenerate to wild automorphisms. This shows that the tame subgroup of the group of polynomial automorphisms of ${\mathbb {C}}^3$ is not closed, when the latter is seen as an infinite-dimensional algebraic grou

Perceptions du travail policier le point de vue d'étudiants en techniques policières : rapport de recherche PREP /

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« Populations émergentes » dans le réseau collégial privé : état de la situation et mesures adaptées offertes

Enquête réalisée à la demande du Comité exécutif de la commission des directeurs des études de l'ACPQProgramme de recherche et d'expérimentation pédagogiques (PREP)Comprend des références bibliographique

Travail policier contemporain compréhension et perceptions de finissants en techniques policières : rapport de recherche /

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