Rough linear transport equation with an irregular drift

We study the linear transport equation $$\frac{\partial}{\partial t} u ( t,x ) +b ( t,x ) \cdot \nabla u ( t,x ) + \nabla u ( t,x ) \cdot \frac{\partial}{\partial t} X ( t ) =0, \hspace{2em} u ( 0,x ) =u_{0} ( x )$$ where $b$ is a vectorfield of limited regularity and $X$ a vector-valued H\"older continuous driving term. Using the theory of controlled rough paths we give a meaning to the weak formulation of the PDE and solve that equation for smooth vectorfields $b$. In the case of the fractional Brownian motion a phenomenon of regularization by noise is displayed

The emergence of French statistics. How mathematics entered the world of statistics in France during the 1920s

This paper concerns the emergence of modern mathematical statistics in France after the First World War. Emile Borel's achievements are presented, and especially his creation of two institutions where mathematical statistics was developed: the {\it Statistical Institute of Paris University}, (ISUP) in 1922 and above all the {\it Henri Poincar\'e Institute} (IHP) in 1928. At the IHP, a new journal {\it Annales de l'Institut Henri Poincar\'e} was created in 1931. We discuss the first papers in that journal dealing with mathematical statistics

Propagation of chaos for mean field rough differential equations

We address propagation of chaos for large systems of rough differential equations associated with random rough differential equations of mean field type. We prove propagation of chaos, and provide also an explicit optimal convergence rate. The analysis is based upon the tools we developed in our companion paper for solving mean field rough differential equations and in particular upon a corresponding version of the Itô-Lyons continuity theorem. The rate of convergence is obtained by a coupling argument developed first by Sznitman for particle systems with Brownian inputs

Semaine d'Etude Mathématiques et Entreprises 4 : Planification optimale de production d'énergie sous contraintes technologiques

Ce papier est une synthèse de notre travail de recherche durant la quatrième SEME (Semaine d'Etudes pour les Mathématiques en Entreprise), à l'Institut Henri Poincaré. L'objectif était de trouver une méthode pour approcher au mieux une courbe de consommation d'énergie anticipée sous des contraintes technologiques (par exemple le fait que les machines mettent du temps à changer de niveau de productivité, ou mettent parfois un temps incompressible minimal à se relancer si elles ont arrêté de produire. Nous proposons deux approches complémentaires : la première est inspirée de la théorie du contrôle optimal et la seconde s'appuie sur l'analyse convexe

On the probabilistic Cauchy theory for nonlinear dispersive PDEs

In this note, we review some of the recent developments in the well-posedness theory of nonlinear dispersive partial differential equations with random initial data.Comment: 26 pages. To appear in Landscapes of Time-Frequency Analysis, Appl. Numer. Harmon. Ana

Perturbations irrégulières et systèmes différentiels rugueux

In this work we investigate a priori ill-posed differential systems from an analytic and probabilistic point of view. Thanks to technics inspired by the rough path theory and pathwise study of stochastic processes, we want to define those ill-posed systems and then study them. The first chapter of this thesis is related to ordinary differential equations perturbed by some irregular (stochastic) processes and the effects induced by the regularization of such processes. The second chapter deals with the linear transport equation multiplicatively perturbed by a rough path. Finally, in the last chapter we investigate the stochastic quantization equation Phi4 in three dimensions.Ce travail, à la frontière de l’analyse et des probabilités, s’intéresse à l’étude de systèmes différentiels a priori mal posés. Nous cherchons, grâce à des techniques issues de la théorie des chemins rugueux et de l’étude trajectorielle des processus stochastiques, à donner un sens à de tels systèmes puis à les résoudre, tout en montrant que les notions proposées ici étendent bien les notions classiques de solutions. Cette thèse se décompose en trois chapitres. Le premier traite des systèmes différentiels ordinaires perturbés additivement par des processus irréguliers éventuellement stochastiques ainsi que des effets de régularisation de tels processus. Le deuxième chapitre concerne l’équation de transport linéaire perturbée multiplicativement par des chemins rugueux ; enfin, le dernier chapitre s’intéresse à une équation de la chaleur non linéaire perturbée par un bruit blanc espace-temps, l’équation de quantisation stochastique phi4 en dimension 3

Irregular Perturbations and Rough Differential Systems

Ce travail, à la frontière de l’analyse et des probabilités, s’intéresse à l’étude de systèmes différentiels a priori mal posés. Nous cherchons, grâce à des techniques issues de la théorie des chemins rugueux et de l’étude trajectorielle des processus stochastiques, à donner un sens à de tels systèmes puis à les résoudre, tout en montrant que les notions proposées ici étendent bien les notions classiques de solutions. Cette thèse se décompose en trois chapitres. Le premier traite des systèmes différentiels ordinaires perturbés additivement par des processus irréguliers éventuellement stochastiques ainsi que des effets de régularisation de tels processus. Le deuxième chapitre concerne l’équation de transport linéaire perturbée multiplicativement par des chemins rugueux ; enfin, le dernier chapitre s’intéresse à une équation de la chaleur non linéaire perturbée par un bruit blanc espace-temps, l’équation de quantisation stochastique phi4 en dimension 3.In this work we investigate a priori ill-posed differential systems from an analytic and probabilistic point of view. Thanks to technics inspired by the rough path theory and pathwise study of stochastic processes, we want to define those ill-posed systems and then study them. The first chapter of this thesis is related to ordinary differential equations perturbed by some irregular (stochastic) processes and the effects induced by the regularization of such processes. The second chapter deals with the linear transport equation multiplicatively perturbed by a rough path. Finally, in the last chapter we investigate the stochastic quantization equation Phi4 in three dimensions