Estimation of the parameters for non-stationary time series with long memory and heavy tails using weak dependence condition

Wnioskowanie statystyczne dla nieznanych rozkładów statystyk lub estymatorów można oprzeć na rozkładach asymptotycznych. Niestety, w przypadku danych zależnych, takie procedury statystyczne są¸ niejednokrotnie nieefektywne. Różne są¸ tego przyczyny, np. zbyt ma la liczba danych, nieznana postać rozkładu asymptotycznego, zbyt wolna zbieżność do rozkładu asymptotycznego. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku intensywnie prowadzone są badania nad rozwojem tzw. metod resamplingowych. Za pomocą tychże metod można bezpośrednio przybliżać nieznane rozkłady statystyk i estymatorów. Idea resamplingu jest prosta. Obliczamy replikacje estymatora i z tych replikacji wyznaczamy rozkład empiryczny tzw. rozkład resamplingowy. Problem, z którym trzeba się zmierzyć badając procedury resamplingowe to ich zgodność, tzn. czy rozkład resamplingowy jest bliski prawdziwemu rozkładowi ? Metod resamplingowych jest wiele. Ich zgodność w przypadku obserwacji niezależnych została dogłębnie zbadana. Przypadek danych stacjonarnych ze swoistą strukturą zależności tzn. silnie mieszających także został zbadany. Przedmiotem intensywnych prac badaczy był również resampling dla niestacjonarnych szeregów czasowych ze specyficzną formą niestacjonarności tzn. okresowych i prawie okresowych. Ostatnie badania nad metodami resamplingowymi koncentrują się głównie na szeregach czasowych ze zdefiniowana¸ przez Paula Doukhana słabą zależnością. W niniejszej pracy został przedstawiony model dla szeregów czasowych, które maja¸ bardzo specyficzne własności tzn.: posiadają długa¸ pamięć, ciężkie ogony (stabilne lub GED) oraz strukturę okresową. Taki model może mieć naturalne zastosowanie w wielu dziedzinach np.: energetyce, wibromechanice, telekomunikacji, klimatologii jak również w ekonomii. Celem pracy jest pokazanie twierdzeń dotyczących zgodności estymatora jednej z metod resamplingowych dla funkcji średniej we wspomnianych powyżej szeregach czasowych. Okazuje się, że jedyną metodą resamplingową, którą można zastosować do danych z długą pamięcią jest subsampling. Polega ona na wyborze z obserwacji wszystkich możliwych podciągów o pewnej długości i wyznaczaniu estymatora na tych podciągach. W pracy sformułowano i udowodniono centralne twierdzenia graniczne, niezbędne do udowodnienia zgodności subsamplingu. Ponadto przedstawiony został przegląd dotychczasowych rezultatów dotyczących metod resamplingowych w szeregach czasowych

Bootstrapping the autocovariance of PC time series - a simulation study

International audienceIn this paper a simulation comparison of the bootstrap confidence intervals for the coefficients of the autocovariance function of a periodically correlated time series is provided. Two bootstrap methods are used: the circular version of the Extension of Moving Block Bootstrap and the circular version of the Generalized Seasonal Block Bootstrap. The bootstrap pointwise and simultaneous confidence intervals for thereal and the imaginary parts of the Fourier coefficients of the autocovariance function are constructed. The actual coverage probabilities, the average lengths and the average upper and lower quantiles values are calculated. A heuristic method of the block length choice is proposed

Multiscale analysis of high frequency exchange rate time series

Imperial Users onl

Functional Regression

Functional data analysis (FDA) involves the analysis of data whose ideal units of observation are functions defined on some continuous domain, and the observed data consist of a sample of functions taken from some population, sampled on a discrete grid. Ramsay and Silverman's 1997 textbook sparked the development of this field, which has accelerated in the past 10 years to become one of the fastest growing areas of statistics, fueled by the growing number of applications yielding this type of data. One unique characteristic of FDA is the need to combine information both across and within functions, which Ramsay and Silverman called replication and regularization, respectively. This article will focus on functional regression, the area of FDA that has received the most attention in applications and methodological development. First will be an introduction to basis functions, key building blocks for regularization in functional regression methods, followed by an overview of functional regression methods, split into three types: [1] functional predictor regression (scalar-on-function), [2] functional response regression (function-on-scalar) and [3] function-on-function regression. For each, the role of replication and regularization will be discussed and the methodological development described in a roughly chronological manner, at times deviating from the historical timeline to group together similar methods. The primary focus is on modeling and methodology, highlighting the modeling structures that have been developed and the various regularization approaches employed. At the end is a brief discussion describing potential areas of future development in this field