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Un modelo de análisis del riesgo de crédito y su aplicación para realizar una prueba de estrés del sistema financiero mexicano
ArtĂculo de revistaUn componente importante de la estabilidad financiera de un paĂs es el nivel de riesgo que hay en el sistema financiero, y, en particular, el que se refiere al riesgo de crĂ©dito. Evaluar el peligro que representa este riesgo para el sistema financiero constituye un reto formidable para los supervisores, ya que implica tener la capacidad de medir el nivel de riesgo de crĂ©dito que hay en el sistema completo y no solamente en uno de los bancos u otro tipo de intermediarios que participan en el crĂ©dito. Para estos propĂłsitos, la mayorĂa de los modelos de uso corriente en los bancos comerciales no son del todo adecuados, tanto por los altos requerimientos de informaciĂłn, como por la necesidad de recurrir a mĂ©todos numĂ©ricos muy onerosos en recursos de cálculo para obtener la distribuciĂłn de pĂ©rdidas de una cartera. Finalmente, una vez obtenida la distribuciĂłn de pĂ©rdidas, aunque obtener el Valor en Riesgo (VaR) es relativamente fácil, el análisis de los principales determinantes del nivel de riesgo, la identificaciĂłn de segmentos riesgosos, la realizaciĂłn de pruebas de estrĂ©s y la determinaciĂłn de suficiencia de capital de los bancos se hacen mediante procedimientos empĂricos complicados, que requieren de un gran sustento computacional