Rewriting Modulo \beta in the \lambda\Pi-Calculus Modulo

The lambda-Pi-calculus Modulo is a variant of the lambda-calculus with dependent types where beta-conversion is extended with user-defined rewrite rules. It is an expressive logical framework and has been used to encode logics and type systems in a shallow way. Basic properties such as subject reduction or uniqueness of types do not hold in general in the lambda-Pi-calculus Modulo. However, they hold if the rewrite system generated by the rewrite rules together with beta-reduction is confluent. But this is too restrictive. To handle the case where non confluence comes from the interference between the beta-reduction and rewrite rules with lambda-abstraction on their left-hand side, we introduce a notion of rewriting modulo beta for the lambda-Pi-calculus Modulo. We prove that confluence of rewriting modulo beta is enough to ensure subject reduction and uniqueness of types. We achieve our goal by encoding the lambda-Pi-calculus Modulo into Higher-Order Rewrite System (HRS). As a consequence, we also make the confluence results for HRSs available for the lambda-Pi-calculus Modulo.Comment: In Proceedings LFMTP 2015, arXiv:1507.0759

Venture capital in bank - and market - based economies

The determinants of venture capital investment have attracted a significant amount of attention from both academics and policymakers. We use a version of the Keuschnigg-Nielsen model for venture-capital-financed projects to condition our analysis on a reasonable set of exogenous variables but we focus on one determinant : financial market structure. The type of financial market structure (bank -or market-based) contributes substantially to explaining differences among countries with respect to the extent of venture capital investments in the initial business stages. We will use the cross country and time series variation from a panel of 19 industrial countries to support the hypothesis that venture capital thrives within market-based financial systems and is confined to an ancillary role in bank-based systems.Venture capital, financial market structure, local stock markets, panel data.

Towards explicit rewrite rules in the λΠ-calculus modulo

International audienceThis paper provides a new presentation of the λΠ-calculus modulo where the addition of rewrite rules is made explicit. The λΠ-calculus modulo is a variant of the λ-calculus with dependent types where β-reduction is extended with user-defined rewrite rules. Its expressiveness makes it suitable to serve as an output language for theorem provers, certified development tools or proof assistants. Addition of rewrite rules becomes an iterative process and rules previously added can be used to type new rules. We also discuss the condition rewrite rules must satisfy in order to preserve the Subject Reduction property and we give a criterion weaker than the usual one. Finally we describe the new version of Dedukti, a type-checker for the λΠ-calculus modulo for which we assess its efficiency in comparison with Coq, Twelf and Maude

Dedukti : a Universal Proof Checker

International audienceDedukti est un vérificateur de types pour le lambda-Pi -calcul modulo, un formalisme alliant types dépendants et réécriture qui permet d'exprimer et de vérifier les preuves de nombreux systèmes logiques. Nous proposons d'utiliser DEDUKTI comme un vérificateur de preuves universel en traduisant HOL, Coq et FoCaLize vers DEDUKTI

Certifying cost annotations in compilers

We discuss the problem of building a compiler which can lift in a provably correct way pieces of information on the execution cost of the object code to cost annotations on the source code. To this end, we need a clear and flexible picture of: (i) the meaning of cost annotations, (ii) the method to prove them sound and precise, and (iii) the way such proofs can be composed. We propose a so-called labelling approach to these three questions. As a first step, we examine its application to a toy compiler. This formal study suggests that the labelling approach has good compositionality and scalability properties. In order to provide further evidence for this claim, we report our successful experience in implementing and testing the labelling approach on top of a prototype compiler written in OCAML for (a large fragment of) the C language

L'analyse économique des normes : représentation et traitement des interactions dans les modèles de simulation

L'ensemble des travaux que l'on regroupe sous la même dénomination d'"analyse économique des normes" sont relativement dispersés. Ce qui fait leur point commun est qu'ils se revendiquent de l'individualisme méthodologique et qu'ils donnent lieu à des modélisations de l'interaction entre les acteurs. La présentation qui en est faite ici vise moins la rédaction d'un "survey" que l'indication des hypothèses principales et des options de recherche choisies. Après avoir précisé les termes d'une convergence de travaux récents vers une analyse économique des normes, on se concentre sur deux grands axes de ces approches : les démarches "analytiques" qui reposent sur des modèles stochastiques, et les simulations multi-agents.analyse économique ; norme ; modèle ; simulation

Eléments d'une analyse des normes en termes de simulation multi - agents

Les travaux que l'on regroupe ici dans une "analyse des normes", visent à rendre compte de la coordination d'agents dotés de modes de comportement et qui interagissent dans la durée. Les normes sont produites par les agents et constituent pour eux des références. Les modèles de simulation multi-agents sont un outil privilégié par cette analyse afin de tester des hypothèses alternatives de comportement et d'interaction. Ils constituent aussi une aide à la construction de représentations théoriques visant à expliciter les dynamiques à l'oeuvre derrière des observations empiriques.norme ; coordination ; organisation ; réseau ; analyse économique ; modèle ; simulation

Measuring complementarity in financial systems

URL des Documents de travail : http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/bandeau-haut/documents-de-travail/ ED-EPSDocuments de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2012.39 - ISSN : 1955-611XThe distinction between bank and market based economies has a long tradition in applied macroeconomics. The two types differ not only in the level of financial activity channeled through the stock market and private banking, but also in their institutional frameworks. We challenge this traditional distinction between the two types of financial architecture. We develop an index that accounts for complementarity between financial markets and banking systems that has been hypothesized by Sylla (1998) and Song and Thakor (2010). The theoretical foundation of our empirical approach is the general equilibrium framework by Freixas and Rochet (1997). We validate the proposed index and the underlying theory of complementary using a random coefficient and a Generalized estimating equations (GEE).Il existe une longue tradition en macroéconomie appliquée sur la distinction entre les économies basées sur les banques et celles sur les marchés. Ces deux types d'économies ne diffèrent pas seulement sur leur niveau d'activité sur le marché financier et les banques mais aussi avec leurs différences institutionnelles. Nous remettons en question cette distinction entre les deux types d'architecture financière. Pour cela, nous utilisons un index qui prend en compte la complémentarité entre les marchés et les banques (hypothèse de Sylla et de Song (1998) et Thakor (2010)). Le modèle théorique de notre approche empirique est l'équilibre général de Freixas et Rochas (1997). Nous validons l'index proposé et la théorie sous jacente en utilisant les modèles économétriques appelés "random coefficient" et "Generalized estimating equations (GEE)"

Venture capital in bank - and market - based economies

URL des Documents de travail : http://centredeconomiesorbonne.univ-paris1.fr/bandeau-haut/documents-de-travail/Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 2011.25 - ISSN : 1955-611XThe determinants of venture capital investment have attracted a significant amount of attention from both academics and policymakers. We use a version of the Keuschnigg-Nielsen model for venture-capital-financed projects to condition our analysis on a reasonable set of exogenous variables but we focus on one determinant : financial market structure. The type of financial market structure (bank -or market-based) contributes substantially to explaining differences among countries with respect to the extent of venture capital investments in the initial business stages. We will use the cross country and time series variation from a panel of 19 industrial countries to support the hypothesis that venture capital thrives within market-based financial systems and is confined to an ancillary role in bank-based systems.Les déterminants du capital risque attirent l'attention des politiques comme des scientifiques. Nous utilisons un modèle de Keuschnigg et Nielsen pour guider le choix de nos variables exogènes même si nous concentrons notre analyse sur un seul déterminant : la structure financière. Le type de structure financière (basée sur les banques ou sur les marchés) contribue de manière substantielle à expliquer les différences selon les pays des premières phases d'investissement en capital risque. Nous utilisons un échantillon de 19 pays pour appuyer l'hypothèse que le capital risque prospère dans les économies basées sur les marchés alors qu'il est confiné dans un rôle secondaire dans les économies basées sur les banques

Les terrasses marines, marqueurs de l'interaction entre soulèvement et oscillation du niveau de la mer

National audienceBilan des mesures de soulèvement grâce aux terrasses marine