Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony.Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony

Decreased levels of histidine-rich glycoprotein in advanced lung cancer : association with prothrombotic alterations

Background. Histidine-rich glycoprotein (HRG) displays anticoagulant and antifibrinolytic properties in animal models, but its effects in humans are unclear. We investigated serum HRG levels and their associations with the disease stage and prothrombotic alterations in lung cancer (LC) patients. Methods. In 148 patients with advanced LC prior to anticancer therapy (87 non-small-cell LC and 61 small-cell LC) versus 100 well-matched controls, we measured HRG levels in association with clot permeability (Ks), clot turbidimetry (lag phase and maximum absorbance), and clot lysis time (CLT). Results. Compared to controls, LC patients had 45.9% lower HRG levels with no associations with demographics and comorbidities. Decreased HRG, defined as the 90th percentile of control values (<52.7 μg/ml), was 16 times more common in subjects with than without LC (OR = 16 4, 95% CI 9.2-23.5, p < 0 01). HRG < 38 μg/ml discriminated stage IIIAB/limited disease from IV/extensive disease (ED) LC. In LC patients, HRG correlated inversely with CLT (r = −0 41, p < 0 001), but not with other fibrin variables. Among stage IV/ED LC, HRG correlated significantly with Ks and lag phase (r = 0 28 and r = 0 33, respectively, both p < 0 001). LC patients with low Ks (10th percentile of control values) combined with prolonged CLT (90th percentile of control values) had reduced HRG levels compared to the remainder (p = 0 003). No such observations were noted in controls. Conclusions. Our study is the first to show that decreased HRG levels occur in advanced LC and are associated with the disease stage and hypofibrinolysis

Increased oxidative stress in asthma - relation to inflammatory blood and lung biomarkers and airway remodeling indices

Airway inflammation in asthma is related to increased reactive oxygen species generation, potentially leading to tissue injury and subsequent airway remodeling. We evaluated oxidative stress in peripheral blood from asthmatic subjects (n = 74) and matched controls (n = 65), using recently developed real-time monitoring of the protein hydroperoxide (HP) formation by the coumarin boronic acid (CBA) assay. We also investigated the relation of the systemic oxidative stress response in asthma to disease severity, lung function, airway remodeling indices (lung computed tomography and histology), and blood and bronchoalveolar lavage fluid (BAL) inflammatory biomarkers. We documented enhanced systemic oxidative stress in asthma, reflected by 35% faster and 58% higher cumulative fluorescent product generation in the CBA assay (p < 0.001 for both). The dynamics of HP generation correlated inversely with lung function but not with asthma severity or histological measures of airway remodeling. HP generation was associated positively with inflammatory indices in the blood (e.g., C-reactive protein) and BAL (e.g., interleukin [IL]-6, IL-12p70, and neutrophil count). Bronchial obstruction, thicker airway walls, increased BAL IL-6, and citrullinated histone 3 in systemic circulation independently determined increased HP formation. In conclusion, a real-time CBA assay showed increased systemic HP generation in asthma. In addition, it was associated with inflammatory biomarkers, suggesting that proper disease control can also lead to a decrease in oxidative stress

COMPARISON OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN CAPITAL REQUIREMENTS FOR OPERATIONAL RISK IN 2010-2014 ON THE EXAMPLE OF THREE BANKING SECTORS IN POLAND.

Od kilku lat banki są zobowiązane do wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka operacyjnego. Zgodnie z regulacjami banki otrzymały do wyboru metody uproszczone BIA lub TSA lub zaawansowane AMA. W polskim systemie bankowym różne sektory banków stosują różne metody wyliczania tego kapitału. Banki komercyjne wykorzystują AMA a banki spółdzielcze korzystają z BIA lub TSA. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie i porównanie na podstawie danych KNF, trendów określających udział wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem operacyjnym w funduszach własnych i łącznych wymogach kapitałowych, w zależności od różnych metod wyliczania tego ryzyka.For several years, banks are required to calculate the capital requirement for operational risk. According to the regulations, banks were given the choice of simplified methods BIA or TSA or advanced AMA. In, the Polish banking market various sectors banks use different methods for calculating this capital. Commercial Banks use of AMA, however Cooperative Banks use BIA or TSA. The purpose of this article is to analyze and compare the data KNF, trends defining the share of capital requirements related to operational risk in relation to the different methods of its determination

Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w banku

Wymóg wyliczania kapitału na pokrycie strat związanych z występowaniem ryzyka operacyjnego wywołuje wiele kontrowersji. Kontrowersje dotyczą zarówno samej metody wyliczania kapitału, jak i identyfikacji przyczyn, monitoringu i zarządzania tego rodzaju ryzykiem. Banki zgodnie z nową umową kapitałową otrzymały do wyboru jedną z trzech metod wyliczania wymogu kapitałowego. Są to: metoda wskaźnika podstawowego (BIA), metoda standardowa (TSA), zaawansowane metody pomiaru (AMA). Polskie banki dotychczas wykorzystywały dwie pierwsze metody wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Dopiero od niedawna coraz więcej z nich zaczyna stosować bardziej precyzyjne, ale jednocześnie bardziej kosztowne, zaawansowane metody pomiaru. Na podstawie analizy stosowanych w wybranych bankach metod AMA, autorzy przedstawiają własny model służący do pomiarów kapitału na pokrycie strat związanych z ryzykiem operacyjnym, oraz omawiają słabe i mocne jego strony