Çoklu yaşam sigortaları

Bu tezde, iki yaşamın olduğu durumda çoklu hayat sigortası ürünleri incelenmiştir. İlk olarak bileşik hayat poliçelerinin iki türü, bileşik-yaşam ve son-hayatta kalan ürünleri, geriye kalan ömürlerin bağımsızlığı varsayımı altında incelenmiştir. Evli çiftlerin olduğu durumda, bağımlı ölüm modeli kullanımının son - hayatta kalan poliçelerinin fiyatlaması üzerindeki etkisine çalışılmıştır. Çalışmanın ilk amacı son-hayatta kalan ürünlerinin prim değerlerini eşlerin yaşamlarının bağımlılığı ve bağımsızlığı varsayımına göre karşılaştırmaktır. İkinci amaç modelde yaş farkı faktörü kullanımının bağımlılık yapısı ve prim değerlemesi üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, fonksiyonel yapısının uygun olmasından dolayı bağımlılık yapısını oluşturmak için Gumbel-Hougaard copula ile Weibull marjinal dağılım fonksiyonu seçilmiştir. Daha sonra, Türkiye'ye ilişkin Weibull sağ kalım dağılımının parametreleri kadınlar ve erkekler için şu üç modele göre tahmin edilmiştir : Bağımsız, bağımlı ve yaş farkı değişkenin olduğu bağımlı model. Sonuç olarak, sabit faiz oranı varsayımı altında, bütün modeller için son - hayatta kalan sigortaları ve anüitelerinin aktüeryal peşin değerleri Türkiye' ye ilişkin parametre tahminlerine dayalı olarak hesaplanmış ve sonuçlar oran olarak üç boyutlu grafikleri ile birlikte karşılaştırılmıştır. In this thesis, multiple life insurance products are investigated in the case of two lives. Initially two types of joint life policies, joint-life and last-survivor products, have been examined under the independence assumption of future lifetimes. In the case of married couples, the use of dependent mortality model have been studied the impact on pricing of last-survivor policies. The first purpose of the study is to compare the premium values of last - survivor products with the independence and dependence assumption of lifetimes of spouses. The second aim is to search whether using age difference factor in the model has the impact on dependence structure and premium valuation. Thus, Gumbel-Hougaard copula with Weibull marginal distribution function was chosen to generate the dependence structure because of its convenient functional form. Then, the parameters of Weibull survival distributions related to Turkey have been estimated for females and males according to three models: Independent, dependent and dependent with age difference variable. As a result, under the fixed interest rate assumption, the actuarial present values of joint last survivor insurances and annuities for all models have been calculated based on these parameter estimations related to Turkey, and the results have been compared as ratios together with three dimensional plots