Noncentral bimatrix variate generalised beta distributions

In this paper, we determine the density functions of nonsymmetrised doubly noncentral matrix variate beta type I and II distributions. The nonsymetrised density functions of doubly noncentral and noncentral bimatrix variate generalised beta type I and II distributions are also obtained.Comment: 14 page

Maximum likelihood estimation in multivariate lognormal diffusion process with a vector of exogenous factors

In this paper we consider a new model of multivariate lognormal diffusion process with a vector of exogenous factors such that each component exclusively affects the respective endogenous variable of the process. Starting from the Kolmogorov differential equations and Ito's stochastics equation of this model, its transition probability density is obtained. A discrete sampling of the process is assumed and the associated conditioned likelihood is calculated. By using matrix differential calculus, the maximum likelihood matrix estimators are obtained and expressed in a computationally feasible form. This model, an extension of previously studied lognormal diffusion processes ([1],[2],[3]), extends the possibility of applications of lognormal dynamic modelling in Economics, Population Growth, Volatility,etc

Metodologías activas en el análisis multivariante

La enseñanza de la Estadística tradicionalmente se ha desarrollado de una manera clásica en donde las clases prácticas consisten únicamente en la resolución de breves ejercicios teóricos o con una pequeña cantidad de datos. Evidentemente en asignaturas de tipo teórico este sistema es aplicable aún, pero en otras asignaturas, como pueden ser las Técnicas de Análisis Multivariante, el estudio de ejemplos reales y las conclusiones que se obtiene de ellos puede ser más interesantes que los propios resultados teóricos. Consideramos que en estas asignaturas es necesaria la introducción de una metodología de enseñanza activa donde el alumno se encuentre ante ejemplos similares a los que tendrá en su vida profesional. Para ello proponemos una metodología activa basada en la resolución de problemas estadísticos publicados por investigadores de la Universidad de Granada. Obtuvimos un repertorio de casos prácticos de Estadística clasificados por la técnica concreta que aplican junto con un breve resumen de la los conceptos teóricos necesarios. Con este repertorio, el alumno podrá replicar el experimento estadístico e intentar obtener los mismo resultados, pudiendo incluso acudir al investigador de referencia para comentar los resultados. Así mismo el alumno puede observar la importancia de la Estadística en el avance del conocimiento en diferentes ramas de la Cienci

Metodologías activas en el análisis multivariante

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Characterizacion of the bivariate discrete distributions defined by a partial difference equations system

Conditions under which the solutions of a partial difference equations system can be probability functions are examined. When the coefficients of the system are polynomials then the partial difference equations system satisfied by generating functions associated to these distributions are easily obtained; they give useful recurrence relations for the moments. Three examples are given as wel

Complex bimatrix variate generalised beta distributions

In this paper, the study of bivariate generalised beta type I and II distributions is extended to the complex matrix variate case, for which the corresponding density functions are found. In addition, for complex bimatrix variate beta type I distributions, several basic properties, including the joint eigenvalue density and the maximum eigenvalue distribution, are studied.

Distributions of the compound and scale mixture of vector and spherical matrix variate elliptical distributions

Several matrix variate hypergeometric type distributions are derived. The compound distributions of left-spherical matrix variate elliptical distributions and inverted hypergeometric type distributions with matrix arguments are then proposed. The scale mixture of left-spherical matrix variate elliptical distributions and univariate inverted hypergeometric type distributions is also derived as a particular case of the compound distribution approach.Matricvariate Matrix variate Scale mixture Compound distribution Elliptical distribution Matrix variate hypergeometric distributions Matrix variate inverted hypergeometric distributions Zonal polynomials