1 research outputs found
Value at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogot谩 ELEKTRIKA
La estimaci贸n y gesti贸n del riesgo con la evoluci贸n del mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el sector financiero y de capitales, no obstante las variables macroecon贸micas que afectan el riesgo en el tiempo son cada vez m谩s vol谩tiles y generan un mayor nivel de incertidumbre; se puede presentar en igual medida o con un mayor impacto en empresas del sector real, principalmente en aquellas cuyas condiciones de valoraci贸n causan un mayor impacto para los inversionistas, tal es el caso de las Asociaciones P煤blico Privadas, mecanismos de contrataci贸n que vinculan al sector privado con el p煤blico en el desarrollo de proyectos de mayor nivel, donde se requiere establecer la valoraci贸n y cuantificaci贸n del riesgo que cada una de las partes est谩 dispuesto a asumir -- Hoy por hoy existen m茅todos de medici贸n sofisticados que permiten la estimaci贸n del Value at Risk (VaR), los cuales han sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, sin contar con una aplicaci贸n en el sector real -- Es por eso que surge la necesidad de esta investigaci贸n para obtener una metodolog铆a que permita estimar el VaR bajo los conceptos te贸ricos de econom铆a, estad铆stica y simulaci贸