GEOLOGICAL MAPPING IN URBAN AREAS. A CASE STUDY FROM THE INNER CITY OF THESSALONIKI, GREECE

Η γεωλογική χαρτογράφηση σε αστικές περιοχές διαφέρει από την συνηθισμένη χαρτογράφηση πεδίου. Η δομημένη περιοχή μελέτης δεν έχει επιφανειακές εμφανίσεις υπεδάφους, έχει ομαλοποιημένο ανάγλυφο, εκτροπές ρεμάτων και “καλυμμένη” γεωλογία. Τα δεδομένα που συνήθως συλλέγονται σε αστικές περιοχές είναι οι ελάχιστες επιφανειακές εμφανίσεις (αν υπάρχουν), γεωτρητικά αρχεία, γεωφυσικά δεδομένα, χάρτες, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, ρηχές εκσκαφές, παλαιοσεισμολογικές τομές και βιβλιογραφικά δεδομένα. Ο συνδυασμός όλων αυτών δίνει νέους θεματικούς χάρτες του υπεδάφους. Στο Πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης η μεθοδολογία εστίασε τελικά στην χαρτογράφηση των ρηγμάτων κυρίως. Η έρευνα αυτή του υπεδάφους της πόλης, παρήγαγε νέους θεματικούς χάρτες για το αρχικό ανάγλυφο κάτω από την δομημένη επιφάνεια, το υδρογραφικό δίκτυο, τη γεωλογική δομή και τελικά την ενεργό τεκτονική. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία μεθοδολογία και δείχνει τον τρόπο επίλυσης γεωτεχνικών προβλημάτων σε αστικές περιοχές.The methodology of geological mapping in urban areas differs from the ordinary field research. An urban area has no outcrops, has a smooth surface, diverted water lines and covered geology. The data types commonly collected in urban areas are from few outcrops (if there are some), borehole records, geophysical prospecting data, geological maps, digital elevation models (DEM), shallow excavations, palaeoseismological trenches and publication archives. This research at subsurface of the city produces new thematic maps for the initial surface under the building area, the water network, the geology and finally the fault system. This paper demonstrates a methodology and provides a way to solve engineering geology problems in urban areas

Long-term dependence in exchange rates

The extent to which exchange rates of four major currencies against the Greek Drachma exhibit long-term dependence is investigated using a R/S analysis testing framework. We show that both classic R/S analysis and the modified R/S statistic if enhanced by bootstrapping techniques can be proven very reliable tools to this end. Our findings support persistence and long-term dependence with non-periodic cycles for the Deutsche Mark and the French Franc series. In addition a noisy chaos explanation is favored over fractional Brownian motion. On the contrary, the US Dollar and British Pound were found to exhibit a much more random behavior and lack of any long-term structure