Value-at-risk портфелю цінних паперів (Portfolio value-at-risk)

У статті досліджено формули для Value-at-Risk портфеля цінних паперів із застосуванням ваги активів у ньому. Зважаючи на недоліки класичного підходу, де Value-at-Risk розглядається подібно стандартному відхиленню дохідності, розроблено більш досконалі формули. Проведений бектестинг Value-at-Risk для індексного портфелю Dow Jones показав, що похибка оцінки ризику є меншою за розробленими формулами порівняно із класичною. Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що ця похибка у багатьох випадках частково компенсує похибку оцінки математичного сподівання та стандартного відхилення через вибіркові статистики. (In this paper the portfolio Value-at-Risk formulas are investigated using the portfolio assets weights. Considering drawbacks of the classic approach, where Value-at-Risk is treated like the standard deviation of return, more sophisticated formulas are derived. The Value-at-Risk back-testing of the Dow Jones index portfolio shows that the estimation error for the derived formulas is lower than for the classic approach. Moreover, analysis of the results shows that in many cases this error partially offsets the estimation error for the expected returns and their standard deviations through sample statistics.

Primary Sequences of Protein-Like Copolymers: Levy Flight Type Long Range Correlations

We consider the statistical properties of primary sequences of two-letter HP copolymers (H for hydrophobic and P for polar) designed to have water soluble globular conformations with H monomers shielded from water inside the shell of P monomers. We show, both by computer simulations and by exact analytical calculation, that for large globules and flexible polymers such sequences exhibit long-range correlations which can be described by Levy-flight statistics.Comment: 4 pages, including 2 figures; several references added, some formulations improve

Atomic static displacements and their effect on the short range order in alloys

The influence of local atomic static displacements (ASD) on the short range order formation in binary alloys is investigated within the microscopic theory. Explicit expression for the binary correlation function Fourier components ‹ρkρ−k› is obtained by the collective variables method. The theoretical results are illustrated by numerical calculations performed for disordered alloys of the K-Cs and Ca-Ba systems. A drastic effect of the ASD on the ‹ρkρ−k›-function behaviour in the first Brillouin zone is observed. The ASD smooth the dispersion of the ‹ρkρ−k›-function. Negative values of the short-range order parameter on the first coordination sphere indicate a trend to the ordering in alloys of the systems investigated. The ASD are shown to favour the ordering tendency. The theoretical conclusions concerning the temperature influence on the short range order parameter perfectly agree with the experimental data from the treatment of the X-ray diffuse scattering in binary alloys.В рамках мікроскопічної теорії досліджується вплив локальних статичних зміщень атомів (СЗА) на формування близького порядку в бінарних сплавах. Методом колективних змінних отримано явний вираз для Фур’є-компонент бінарної кореляційної функції ‹ρkρ−k›. Результати теорії ілюструються числовими розрахунками, виконаними для невпорядкованих сплавів систем K-Cs та Ca-Ba. Спостерігається сильний ефект СЗА на поведінку ‹ρkρ−k›–функції у першій зоні Бриллюена. СЗА згладжують дисперсію ‹ρkρ−k›-функції. Від’ємні значення параметра близького порядку на першій координаційній сфері вказують на тенденцію до впорядкування у сплавах досліджуваних систем. Показано, що СЗА сприяють цій тенденції. Висновки теорії стосовно впливу температури на параметр близького порядку дуже добре узгоджуються із експериментальними даними, отриманими із обробки дифузного розсіяння рентгенівських променів у бінарних сплавах

Jet-Induced Explosions of Core Collapse Supernovae

We numerically studied the explosion of a supernova caused by supersonic jets present in its center. The jets are assumed to be generated by a magneto-rotational mechanism when a stellar core collapses into a neutron star. We simulated the process of the jet propagation through the star, jet breakthrough, and the ejection of the supernova envelope by the lateral shocks generated during jet propagation. The end result of the interaction is a highly nonspherical supernova explosion with two high-velocity jets of material moving in polar directions, and a slower moving, oblate, highly distorted ejecta containing most of the supernova material. The jet-induced explosion is entirely due to the action of the jets on the surrounding star and does not depend on neutrino transport or re-acceleration of a stalled shock. The jet mechanism can explain the observed high polarization of Type Ib,c and Type II supernovae, pulsar kicks, very high velocity material observed in supernova remnants, indications that radioactive material was carried to the hydrogen-rich layers in SN1987A, and some others observations that are very difficult or impossible to explain by the neutrino energy deposition mechanism. The breakout of the jet from a compact, hydrogen- deficient core may account for the gamma-ray bursts and radio outburst associated with SN1998bw/GRB980425.Comment: 14 pages, LaTeX, aaspp4.sty, epsf.sty, submitted to ApJ Let

Effects of cholesterol- or 7-ketocholesterol-containing liposomes on colony-forming ability of cultured cells

AbstractExperiments with cultured Chinese hamster cells showed that incubation of the cells with (phosphatidylcholine + cholesterol + 7-ketocholesterol)-containing liposomes (4:3:1 by weight) during two hours led to a decrease in the colony-forming ability of cells down to zero, while (phosphatidylcholine + cholesterol)-containing liposomes (1:1 by weight) reduce this parameter by 90%. Furthermore, the cholesterol-containing liposomes (without 7-ketocholesterol) induce a decrease in the number of the maximal-site colonies accompanied by the corresponding increase in the number of the middle-size colonies

Dynamic routing of wireless electrical sensors based on neural networks

A method of dynamic routing based on the operation principles of neural networks, which allows to improve wireless sensor network by using an additional mechanism of error level accounting on routes. This method allows to dynamically monitor the quality of routes and select optimal routes.Запропоновано метод динамічної маршрутизації, що базується на принципах функціонування нейронних мереж, який дозволяє поліпшити роботу бездротової сенсорної мережі за рахунок впровадження додаткового механізму врахування рівня помилок на маршрутах. Даний метод дозволяє динамічно відстежувати якість маршрутів і віддавати перевагу оптимальними маршрутам.Предложен метод динамической маршрутизации, базирующийся на принципах функционирования нейронных сетей, который позволяет улучшить работу беспроводной сенсорной сети за счет внедрения дополнительного механизма учета уровня ошибок на маршрутах. Данный метод позволяет динамически отслеживать качество маршрутов, и отдавать предпочтение маршрутам, которые являются оптимальными

Methodical approaches to bioassay of substances containing unstable functional groups

This article describes the method development approaches for bioassay of substances containing unstable functional groups and forming unstable metabolites using the example of mycophenolic acid, methyldopa and mebeverine metabolite