Modelado hidrológico de grandes cuencas: caso de estudio del río Senegal, África Occidental

El presente trabajo tiene como objetivo la modelación de los escurrimientos diarios de grandes cuencas bajo el empleo del modelo de parámetros distribuidos CEQUEAU y del software de sistemas de información geográfica IDRISI. Se implementó un módulo hidrogeomático que proporciona, bajo un proceso supervisado, la información de entrada requerida por el modelo hidrológico. Se han utilizado imágenes de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission-USGS), con resolución espacial de 30” (≈ 1 km) para la delimitación del parteaguas de la cuenca, con lo cual se eliminan fuentes de incertidumbre significativas, reduciendo tiempos de procesamiento. El caudal del río Senegal ha sido aforado en la estación hidrométrica Bakel desde inicios del siglo XX y se cuenta con una serie de datos relativamente abundante. Se han llevado a cabo diversos estudios hidrológicos sobre la cuenca, donde se reporta un área de captación cercana a 289 x 103 km2, pero altamente subestimada, según revela este estudio. La cuenca presenta condiciones climáticas muy diversas, con alta variabilidad en la precipitación total anual, desde 2 000 mm en el sur hasta 50 mm en el norte. Los parámetros fisiográficos han sido calculados considerando la extensa superficie de la cuenca localizada en Mauritania, despreciada en estudios previos como parte de ésta. Las simulaciones de caudales para el periodo 1970-2000 generan buenos resultados (coeficiente de Nash, por lo general superiores a 0.80), por ello se concluye que utilizando el nuevo módulo hidrogeomáico y el modelo CEQUEAU, las simulaciones son más adecuadas y representan una base sólida para la gestión de recursos hídricos de la zona

Preface—Special issue: Facets of uncertainty

WOS: 00037869930000

Sharpe-Ratio Portfolio in Controllable Markov Chains: Analytic and Algorithmic Approach for Second Order Cone Programming

The Sharpe ratio is a measure based on the theory of mean variance, it is the measure of the performance of a portfolio when the risk can be measured through the standard deviation. This paper suggests a Sharpe-ratio portfolio solution using a second order cone programming (SOCP). We use the penalty-regularized method to represent the nonlinear portfolio problem. We present a computationally tractable way to determining the Sharpe-ratio portfolio. A Markov chain structure is employed to represent the underlying asset price process. In order to determine the optimal portfolio in Markov chains, a new hybrid optimization programming method for SOCP is proposed. The suggested method’s efficiency and efficacy are demonstrated using a numerical example

Structure and bonding in YHx as derived from elastic and inelastic light scattering

Im Auftrag der „Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.

Short-range ordering in beta-YH2+delta and beta-YD2+delta thin films studied by Raman spectroscopy

The metal-insulator transition of Y films grown on (111) Ca