Enhancing the performance of the exact algorithm for implementing the method of least absolute deviations when estimating the parameters of linear regression models

An algorithm for finding the exact solution of the problem of estimating the parameters of linear regression models by the method of least absolute deviations is described. This algorithm significantly wins in comparison with the known search algorithm. Comparative characteristics of the proposed and known algorithms are given. An example of practical implementation of the algorithm is described.Описан алгоритм нахождения точного решения задачи оценивания параметров линейных регрессионных моделей методом наименьших модулей. Данный алгоритм значительно выигрывает по сравнению с известным переборным алгоритмом. Приведены сравнительные характеристики предложенного и известного алгоритмов. Описан пример практической реализации алгоритма.Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 16-06-00048а