Pricing and Hedging Options: A Numerical PDE Approach with Smoothing

期权作为最常见的一类金融衍生品，它的定价和风险对冲的问题已经有一套比较成熟的研究体系。但是对于一些奇异期权的研究却还不太成熟，而金融市场的期权类产品也越来越多，形式越来越复杂。因此，用一种比较通用的方法去解决这类期权的定价和风险对冲就显得尤为重要。 本文主要研究了欧式看涨期权，数字看涨期权和特殊障碍期权这三类期权在偏微分方程下的定价和风险对冲问题。首先，本文将B-S偏微分方程转换成了热传导方程求解，这使得数值计算在技术上变得更简单。其次，本文主要讨论了偏微分方程数值定价最常用的两种方法:隐式差分法和Crank-Nicolson法在期权定价中的应用。发现虽然隐式差分法的收敛速度不及Crank-...There are many mature studies on options pricing since options are one of the most widely traded financial products. However, the study on exotic options is relatively rare. As the development of financial market, there will be much more complex option products. Thus, finding a general method to solve the option pricing and hedging problems is essential. This paper mainly focuses on the pricing a...学位：应用统计硕士院系专业：王亚南经济研究院_应用统计硕士学号：2772014115278

城乡链接与农民合作

2009-2010 > Academic research: refereed > Publication in refereed journalVersion of RecordPublishe

中国物理海洋学研究70年：发展历程、学术成就概览

本文概略评述新中国成立70年来物理海洋学各分支研究领域的发展历程和若干学术成就。中国物理海洋学研究起步于海浪、潮汐、近海环流与水团,以及以风暴潮为主的海洋气象灾害的研究。随着国力的增强,研究领域不断拓展,涌现了大量具有广泛影响力的研究成果,其中包括:提出了被国际广泛采用的"普遍风浪谱"和"涌浪谱",发展了第三代海浪数值模式;提出了"准调和分析方法"和"潮汐潮流永久预报"等潮汐潮流的分析和预报方法;发现并命名了"棉兰老潜流",揭示了东海黑潮的多核结构及其多尺度变异机理等,系统描述了太平洋西边界流系;提出了印度尼西亚贯穿流的南海分支(或称南海贯穿流);不断完善了中国近海陆架环流系统,在南海环流、黑潮及其分支、台湾暖流、闽浙沿岸流、黄海冷水团环流、黄海暖流、渤海环流,以及陆架波方面均取得了深刻的认识;从大气桥和海洋桥两个方面对太平洋–印度洋–大西洋洋际相互作用进行了系统的总结;发展了浅海水团的研究方法,基本摸清了中国近海水团的分布和消长特征与机制,在大洋和极地水团分布及运动研究方面也做出了重要贡献;阐明了南海中尺度涡的宏观特征和生成机制,揭示了中尺度涡的三维结构,定量评估了其全球物质与能量输运能力;基本摸清了中国近海海洋锋的空间分布和季节变化特征,提出了地形、正压不稳定和斜压不稳定等锋面动力学机制;构建了"南海内波潜标观测网",实现了对内波生成–演变–消亡全过程机理的系统认识;发展了湍流的剪切不稳定理论,提出了海流"边缘不稳定"的概念,开发了海洋湍流模式,提出了湍流混合参数化的新方法等;在海洋内部混合机制和能量来源方面取得了新的认识,并阐述了混合对海洋深层环流、营养物质输运等过程的影响;研发了全球浪–潮–流耦合模式,推出一系列海洋与气候模式;发展了可同化主要海洋观测数据的海洋数据同化系统和用于ENSO预报的耦合同化系统;建立了达到国际水准的非地转(水槽/水池)和地转(旋转平台)物理模型实验平台;发展了ENSO预报的误差分析方法,建立了海洋和气候系统年代际变化的理论体系,揭示了中深层海洋对全球气候变化的响应;初步建成了中国近海海洋观测网;持续开展南北极调查研究;建立了台风、风暴潮、巨浪和海啸的业务化预报系统,为中国气象减灾提供保障;突破了国外的海洋技术封锁,研发了万米水深的深水水听器和海洋光学特性系列测量仪器;建立了溢油、危险化学品漂移扩散等预测模型,为伴随海洋资源开发所带来的风险事故的应急处理和预警预报提供科学支撑。文中引用的大量学术成果文献(每位第一作者优选不超过3篇)显示,经过70年的发展,中国物理海洋学研究培养了一支实力雄厚的科研队伍,这是最宝贵的成果。这支队伍必将成为中国物理海洋学研究攀登新高峰的主力军

Studies on ploidy detection of induced Pseudosciaena crocea

于2001~2004年对人工诱导大黄鱼的不同发育阶段和不同组织进行倍性检测.胚胎眼泡期采用染色体计数法测定,鱼苗和成鱼阶段用流式细胞法.结果表明,胚胎染色体数目2n=48条为二倍体,3n=72条为三倍体.采用流式细胞法测定鱼苗和成鱼个体时,若受测样品的DNA相对含量值与已知对照组二倍体的比值约为1.5∶1,其个体为三倍体;比值约为1∶1,则为二倍体.无论用肌肉或尾鳍组织,皆可检测出其个体的倍性.Induced polyploidy has been identified for yellow croaker P.crocea at various developmental stages and with various tissues during 2001～2004.Ploidy levels from eyed embryos were determined by chromosome counts.Ploidy analyses of fish juveniles and adults were implemented using flow cytometry.The results indicated that chromosomal number of diploid embryos was 48 as 72 being triploids.For fish juveniles and adults,ploidy levels were detected by comparing DNA relative content of known diploid individuals with those of unknown ploidy levels,of which the individuals with as 1.5 fold DNA content as the control were identified as triploids and the same content as diploids.Ploidy levels of the individuals could be investigated using either muscle or tail fin tissues.福建省科技厅重大资助项目(2000z029

四倍体鱼的种质改良研究

β—actin基因启动子驱动的草鱼生长激素基因cDNA—“全鱼”基因 pCAgcGHc用显微注射方法导入四倍体鱼卵 ,获得了生长快 ,个体硕壮的转基因四倍体鱼。 2 4 0日龄时 ,转基因鱼平均体重为 30 2 7g ,是对照鱼的 3 1倍 ,平均体长是对照的 1 34倍 ,并可从部分转基因雄鱼挤出精液 ,而对照鱼尚无此现象。对 19尾转基因四倍体雄鱼的精液和尾鳍DNA做PCR检测 ,外源基因的阳性率分别为 94 7%和 52 6%。最后 ,展望了转基因四倍体鱼在转基因鱼产业化方面的应用前