Optimale Bandstrategien für Dividendenzahlungen im Cramér-Lundberg-Modell

Die Dissertation befasst sich mit der Maximierung des erwarteten Dividendenbarwerts im Cramér-Lundberg-Modell. Ein zentrales Resultat ist durch die Lokalisierung der optimalen Bandgrenzen anhand der Schadenhöhenverteilung und der Modellparameter gegeben. Für die Klasse der Phasentypverteilungen wird eine stückweise geschlossene Darstellung des Werts einer Bandstrategie hergeleitet. Für deterministische Schadenhöhe gelingt die analytische Darstellung des Werts einer Bandstrategie

Stochastische modell-prädiktive Regelung nichtlinearer Systeme

Diese Arbeit behandelt neuartige Verfahren zur modell-prädiktiven Regelung (MPC) nichtlinearer Systeme unter umfassender Berücksichtigung stochastischer Unsicherheiten. Bei dem hier vorgestellten Framework zur stochastischen nichtlinearen MPC (SNMPC) wird neben dem unsicheren Systemverhalten auch die Zugänglichkeit des zu regelnden Systemzustands explizit bei der Stellgrößenberechnung berücksichtigt. Die vorgestellten Verfahren werden anhand der Regelung miniaturisierter Laufroboter evaluiert