Variations de l’Espérance dues aux Changements de la Mesure de Probabilité

Abstract

In this technical report, closed-form expressions are presented for the variation of the expectation of a given function due to changes in the probability measure used for the expectation. They unveil interesting connections with Gibbs probability measures, mutual information, and lautum information.Dans ce rapport technique, des expressions en forme fermée sont présentées pour la variation de l’espérance d’une fonction donnée, en raison de changements dans la mesure de probabilité utilisée pour le calcul de cette espérance. Ces expressions révèlent des liens intéressants avec les mesures de probabilité de Gibbs, l’information mutuelle et l’information de lautum