Computing Greeks by Finite Difference using Monte Carlo Simulation and Variance Reduction Techniques

Makalah ini membahas penggunaan metode Monte Carlo untuk komputasi Greeks. Algoritma metode beda hingga untuk memperkirakan Greeks menggunakan teknik simulasi Monte Carlo dan teknik reduksi varians (yaitu nomor acak umum dan varians antitetis) disajikan. Model Black-Scholes digunakan sebagai model acuan untuk menganalisa dan menguji metode numerik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah simulasi mempengaruhi kinerja yang paling banyak, dan ada beberapa teknik untuk mengurangi kesalahan. Dalam kasus options dengan payoff diskontinu, metode ini tidak berjalan dengan baik saat waktu sekarang mendekati waktu jatuh tempo.Kata kunci: Options, Greeks, Metode Monte Carlo, Metode Beda Hingga, dan Model Black-Schole

Adsorption of Malachite Green and Methyl Violet 2B with Phthalate-Functionalized Sugarcane Bagasse

In this study, the adsorption of malachite green and methyl violet 2B by phthalate-functionalized sugarcane bagasse (SPA) was investigated. The chemical modification of sugarcane bagasse (SB) with PA using pyridine as a solvent and the SPA was optimized through the evaluation of the effects of mass ratio of SB-PA and reaction time of reflux on the value of carboxylic acid groups amount on SPA surface. The amount of carboxylic acid groups amount on SPA surface was determined by back titration. SPA was characterized by Fourier transform infrared (FTIR), and scanning electron microscope (SEM) was used to adsorption of malachite green (MG) and methyl violet (MV) 2B. The back titration result showed that mass ratio of SB-PA 0.5:5 and reaction time 6 hours as the optimum conditions with the number of carboxylic groups of 359.36 x 10-2 mmol g-1. The FTIR result showed that SPA has a characteristic peak of carboxylic groups and SPA has the bigger pore size than SB showed by SEM. The optimum adsorption condition of MG with the value 121.94 mg g-1 was achieved at 20 mg SPA, pH 4 for 11 hours. The optimum adsorption condition of MV 2B with the value 71.17 mg g-1 was achieved at 30 mg SPA, pH 5 for 7 hours. The adsorption kinetics followed a pseudo-second-order with the rate constants for MG and MV 2B 1.21 x 10-2 and 0.68 x 10-2 hour-1, respectively. The adsorption behavior fit quite well with Freundlich model with adsorptions energy for MG and MV 2B 32.18 and 32.39 kJ mol-1, respectively. Keywords:   sugarcane bagasse, phthalate anhydride, adsorption, malachite green, methyl violet 2B

KARAKTERISASI RESERVOAR KARBONAT MENGGUNAKAN EXTENDED ELASTIC IMPEDANCE DI LAPANGAN “VAN HALEN”

Metode inversi seismik dapat digunakan untuk karakterisasi reservoar hidrokarbon (litologi+fluida). Karakterisasi untuk menghasilkan pemisahan litologi dan fluida dapat menggunakan metode inversi elastik. Estimasi sebaran litologi dan fluida pada reservoar karbonat dilakukan menggunakan metode extended elastic impedance. Crossplot antara lambda rho dengan mu rho mampu memisahkan karbonat berisi gas terhadap litologi karbonat. Karbonat Halen porous berisi gas mempunyai cut off lambda rho 20 - 45 Gpa*g/cc dan mu rho 25 - 40 Gpa*g/cc. Sedangkan karbonat Van porous berisi gas mempunyai cut off lambda-rho 20 - 60 Gpa*g/cc dan mu-rho 15 - 44 Gpa*g/cc. Intercept dan Gradient untuk EEI di ekstrak dari seismik Near Angle Stack dan Far Angle Stack. Sudut optimal dari hasil korelasi silang antara log lambda rho dan log mu rho dengan log EEI mendapatkan sudut sensitif 16o (lambda rho) dan -40o (mu rho). Inversi sparse spike volume reflektifitas pada sudut -40o menghasilkan sebaran karbonat porous pada zona Halen-west, Van-north, Van-southeast. Sedangkan inversi pada volume reflektifitas pada sudut 16o menunjukkan sebaran gas di zona karbonat Halen-west, Van-southeast, Van-north. Zona prospek pada karbonat bertipe build up yang bersifat porous berisi gas.

Metode Dynamic Parity Bit Steganografi Berdasarkan Modifikasi Metode Least Significant Bit (LSB)

Pengiriman informasi rahasia dapat dilakukan dengan menyembunyikan informasi ke dalam suatu media dengan teknik steganografi. Salah satu metode steganografi yang paling sering digunakan adalah Least Significant Bit (LSB), namun metode LSB sangat mudah diekstrak. Dalam penelitian ini diusulkan modifikasi metode LSB menjadi metode Dynamic Parity Bit Steganografi pada citra bitmap. Metode ini melakukan penyisipan pesan dengan membuat parity yang besarnya berubah-ubah pada bit terakhir dari beberapa byte dalam cover image. Beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian kapasitas penyimpanan pesan, pengujian kualitas citra, pengujian waktu penyisipan dan ekstraksi pesan, perhitungan kompleksitas algoritma, dan pengujian keamanan pesan. Pengujian kapasitas penyimpanan pesan menghasilkan persamaan . Pengujian kualitas citra hasil penyisipan pesan menghasilkan nilai diatas 70 dB pada saat disisipkan pesan dengan memenuhi seluruh kapasitas pesan yang artinya kualitas citra sangat baik. Waktu penyisipan dan ekstraksi pesan dengan metode ini relatif lebih lama dibandingkan dengan LSB karena kompleksitas algoritma yang dimiliki lebih tinggi. Keamanan pesan dari metode lebih baik dibandingkan dengan metode LSB karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan ekstraksi pesan secara brute force

Sintesis Membran Matriks Tercampur Alginat/Zeolit Alam /Kaolin Untuk Pemisahan Gas CO2 dan CH4

Telah dilakukan sintesis membran matriks tercampur (Mixed Matrix Membranes, MMMs) alginat/zeolit alam/kaolin untuk pemisahan gas CO2 dan CH4. Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh variasi konsentrasi kandungan MMMs, ketebalan MMMs serta membandingkan pengisi anorganik multi komponen dengan komponen tunggal terhadap permeabilitas dan selektivitas CO2 dan CH4. Sintesis MMMs alginat/zeolit/kaolin dilakukan dengan mendispersikan zeolit:kaolin berdasarkan rasio berat 3:1 ke dalam larutan alginat dengan berbagai variasi konsentrasi kandungan dan ketebalan MMMs. MMMs alginat/zeolit/kaolin hasil sintesis dikarakterisasi dengan FTIR dan SEM serta dilakukan uji tarik mekanik untuk melihat kuat tarik dan persen perpanjangannya. MMMs alginat/zeolit/kaolin diuji permeabilitas dan selektivitas terhadap gas CO2 dan CH4berdasarkan variasi konsentrasi kandungan MMMs, variasi ketebalan MMMs dan perbandingan pengisi multi komponen dengan komponen tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispersi zeolit dan kaolin dalam MMMs terjadi secara homogen. Penambahan zeolit dan kaolin dalam membrane alginat menurunkan kuat tarik dari 27,94 MPa menjadi 18,92 MPa dan meningkatkan persen perpanjangan dari 3,07% menjadi 3,67% pada kondisi MMMs optimum. Perbandingan konsentrasi optimum alginat/zeolit/kaolin dalam MMMs adalah 1,50:0,30:0,10 % (b/v) dengan ketebalan efektif adalah 0,07 mm dan menghasilkan nilai permeabilitas CO2   5,15 GPU dan CH41,27 GPU dengan selektivitas 4,06.

Identifikasi Lokasi dan Q Factor Hiposenter Gunungapi Marapi, Sumatera Barat

Gunungapi Marapi, Sumatera Barat berada pada tingkat aktivitas level II (status Waspada) sejak Agustus 2011 hingga sekarang. Data sinyal gempabumi vulkanik Agustus-September 2013 yang meliputi sinyal gempabumi Vulkano-Tektonik (VT) dan Tornillo telah diolah untuk mengetahui keberadaan lokasi serta nilai faktor kualitas (Q factor) dari titik-titik hiposenter. Lokasi hiposenter diperoleh dengan menggunakan metode Geiger. Nilai faktor kualitas (Q factor) diperoleh dari perkalian nilai frekuensi dominan dengan phi ( ) dan dibagi dengan perkalian koefisien atenuasi terhadap kecepatan perambatan medium oleh gelombang P.Lokasi  hiposenter dari gempabumi VT dengan jumlah data 24 event dari 4 stasiun seismik yang tersebar pada sisi barat laut puncak Gunungapi Marapi yang memiliki kedalaman 1.855 m sampai 4.642 m. Data sinyal Tornillo berjumlah 20 event yang terekam pada satu stasiun seismik, dengan komponen vertikal. Untuk sinyal Tornillo, nilai koefisien atenuasi 0,17-0,73 dB/  dan asumsi kecepatan rambat medium 2,84 km/s. Untuk gempabumi VT, nilai koefisien atenuasi 0,16-0,4 dB/  dan asumsi kecepatan rambat medium berada antara nilai 2,36-2,84 km/s. Nilai Q factor dari gempabumi VT berada pada rentang 14-38 /dB dan dari sinyal Tornillo berada pada rentang 9-40 /dB. Litologi umum yang diperoleh dari nilai Q factor dapat diklasifikasikan sebagai batuan sedimen (Q= 20-200 /dB), batulempung (Q= 20-70 /dB), dan batuan dengan gas dalam rongga (Q= 5-50 /dB).Kata kunci: Gunung Marapi, volcano-tektonik, faktor kualitas, metode Geiger, hiposente

OPTIMASI EKSTRAKSI LIPID DARI Spirulina platensis MENGGUNAKAN TEKANAN OSMOTIK DENGAN BANTUAN GELOMBANG ULTRASONIK DAN PRODUKSI METIL ESTERNYA SECARA ENZIMATIS

Biodiesel merupakan salah satu energi terbarukan yang dapat diproduksi dari mikroalga Spirulina platensis. Lipid dari Spirulina platensis diekstraksi dengan menggunakan cara kimiawi yaitu tekanan osmotik dengan bantuan gelombang ultrasonik yang dapat memecah membran semi permeabel sel. Ekstraksi menggunakan larutan NaCl pada berbagai konsentrasi dan pH larutan dengan bantuan gelombang ultrasonik. Lipid yang diperoleh pada kondisi optimum ekstraksi kemudian dikonversi menjadi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi dengan katalis lipase pada aktivitas optimumnya. Enzim lipase diekstraksi dari biji wijen (Sesamum indicum L.) disertai pengukuran aktivitas dan kinetika reaksi esterifikasi berdasarkan variasi perbandingan mol substrat dan persentase penambahan enzim.Hasil penelitian menunjukkan rendemen lipid optimum diperoleh pada kondisi ekstraksi menggunakan konsentrasi NaCl 20% yaitu sebesar 1,49% dan pada larutan dengan pH 2 sebesar 1,64%. Ekstrak lipase dari biji wijen memiliki aktivitas spesifik terukur sebesar 0,1042 U/mg protein dengan perbandingan mol substrat asam palmitat:metanol (1:2) dan penambahan enzim sebanyak 40% dari berat substrat. Nilai Km dan Vmaks terhadap ekstrak lipase tersebut secara berurutan sebesar 1,506 µmol dan 0,02 µmol/menit. Rendemen biodiesel yang diperoleh dari konversi lipid hasil ekstraksi menggunakan larutan NaCl dan asam dengan bantuan ultrasonik masing-masing sebesar 68,61% dan 60,37%.

Sintesis Senyawa Turunan Khalkon Dan Flavon Berbahan Dasar Vanilin Dan Uji Sitotoksik Terhadap Sel Kanker Serviks (Hela), Sel Kanker Kolon (Widr), Dan Sel Kanker Payudara (T47D) Secara In Vitro

Telah dilakukan sintesis dan uji sitotoksisitas secara in vitro senyawa turunan khalkon dan flavon dari vanilin. Senyawa turunan khalkon telah disintesis melalui reaksi Claisen- Schmidt dari vanilin dengan 2-hidroksiasetofenon dan 2,4-dihidroksiasetofenon dengan katalis KOH 40% dan KSF montmorilonit dalam metanol yang diaduk selama 24-48 jam dilanjutkan dengan refluks selama 24 jam. Melalui reaksi ini diperoleh senyawa 2’,4- dihidroksi-3-metoksikhalkon (senyawa 1) dan  2’,4’,4-trihidroksi-3-metoksikhalkon (senyawa 2). Melalui reaksi siklisasi oksidatif antara senyawa 1 dan 2 dengan iodin dalam pelarut DMSO akan diperoleh 4’-hidroksi-3’-metoksiflavon (senyawa 3) dan 7,4’-dihidroksi- 3’-metoksiflavon (senyawa 4). Semua produk dilakukan karakterisasi menggunakan spektrometer FT-IR, MS-Direct, 1H-NMR dan 13C-NMR (senyawa 1 dan 2). Uji sitotoksisitas senyawa turunan khalkon dan flavon secara in vitro terhadap sel kanker payudara (T47D), serviks (HeLa), dan kolon (WiDr) dilakukan dengan metode MTT.Senyawa 1 berhasil disintesis dengan rendemen 13,77% berupa padatan berwarna kuning cerah, senyawa 2 berupa padatan berwarna kuning dengan rendemen 6%, senyawa 3 berupa padatan kuning dengan rendemen 53,10% dan senyawa 4 berupa padatan putih kekuningan dengan rendemen 42,25%. Berdasarkan uji aktivitas sitotoksik senyawa 1, 2, 3 dan 4 terhadap ketiga sel kanker dan sel vero secara in vitro menunjukkan nilai IC50 berturut turut sebesar 14,05; 2,09; 79,62; dan 134.58 µg/mL (sel HeLa), 27,34; 38,76; 106,33; dan 122,82µg/mL (sel T47D), 28,53; -52,72; 86,09; dan 109,32 µg/mL (sel WiDr); dan 100,79; 103,26;571,18 dan 122,36 µg/mL (sel Vero). Berdasarkan nilai IC50, senyawa 1 dan 2 memiliki aktivitas sitotoksik tinggi terhadap sel kanker HeLa dan WiDr; dan aktivitas sitotoksik yang sedang terhadap sel kanker T47D dan sel Vero; sedangkan senyawa 3 dan 4 memiliki aktivitas sitotoksik sedang terhadap ketiga sel kanker. Senyawa 3 dan 4 memiliki aktivitas sitotoksik berturut-turut yaitu kategori tidak memiliki aktivitas sitotoksik dan aktivitas sitotoksik sedang terhadap sel Vero.Kata kunci: khalkon, flavon, aktivitas antikanker, sel kanker T47D, HeLa, WiDr, vanili

The Hedging Effectiveness of Mortality and Longevity Risks Mitigation

Hedging is one of alternative method for life insurance companies and annuities providers (pension funds) to manage mortality and longevity risk. Hedging strategy is done by buying a mortality-linked securities from financial intermediaries. The optimal unit of mortality-linked securities that maximize the effectiveness of hedging is derived through the closed form solution of the hedging scheme. Mortality model used in this hedging schemes is Lee-Carter model. Forecasting method of Lee-Carter becomes one of the most well-known and has been successfully applied in many countries to predict the mortality rate of the population. Empirical test was done using Chilean population data. The implementation resulted in a 74% level of hedging effectiveness against mortality risk and 72% to longevity risk

Perbandingan Akurasi antara Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation dan Case-Based Reasoning dalam Diagnosis Penyakit Mata

AbstrakKlasifikasi merupakan salah satu proses pengelompokkan yang sistemastis dari sejumlah objek ke dalam kelas atau golongan berdasarkan ciri-cirinya. Diagnosis penyakit mata merupakan salah satu contoh klasifikasi, yaitu pengelompokkan kasus penyakit mata ke dalam kelas penyakit mata berdasarkan gejala-gejala nya. Beberapa metode klasifikasi yang sudah terkenal di antaranya adalah jaringan saraf tiruan backpropagation (JST-BP) dan case based reasoning (CBR), yang mana kedua metode tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.Penelitian ini melakukan perbandingan tingkat akurasi antara JST-BP dan CBR dalam diagnosis penyakit mata. Tingkat akurasi paling tinggi dari beberapa arsitektur JST-BP yang dibandingkan dengan tingkat akurasi paling tinggi dari beberapa fungsi similaritas CBR. Data penelitian berjumlah 120 kasus penyakit mata yang dibentuk dalam 3-fold, 4-fold dan 5-fold. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa skenario kemudian diambil nilai rata-rata keseluruhan untuk dibandingkan antar kedua metode.Hasil penelitian menunjukkan perbandingan rata-rata tingkat akurasi JST-BP 95.07% dan CBR 94.70%. Hasil tingkat akurasi dipengaruhi oleh bentuk arsitektur jaringan pada JST-BP dan juga fungsi similaritas pada CBR, selain itu juga dipengaruhi oleh nilai k pada k-fold.Kata kunci— Klasifikasi, JST-BP, CBR, Akurasi