Zur Modellierung von Rückversicherungsverträgen in der dynamischen Finanzanalyse

Zusammenfassung: Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, verschiedene Rückversicherungsverträge in die dynamische Finanzanalyse zu integrieren und Auswirkungen auf Risiko und Rendite eines Schadenversicherers zu analysieren. Je nachdem, welchen Rückversicherungsvertrag und welche Intensität der Abhängigkeit wir dabei betrachten, finden wir sehr unterschiedliche Ergebnisse für Risikomaße wie die Ruinwahrscheinlichkeit oder das Expected Policyholder Deficit. Unser Untersuchungsergebnis hat eine hohe Relevanz für Regulierungsbehörden und Ratingagenturen, welche diese Maße als Fundament für die Aufsicht und für die Herleitung von Ratings nutzen. In unserer Arbeit erweitern wir die Ergebnisse aus Eling u. Toplek(2008) um eine detaillierte Analyse normaler Abhängigkeitsbeziehungen für verschiedene Rückversicherungsverträge und stellen diese Varianten im Rahmen einer neuen Beispielsimulation da