Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Return Saham dalam Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2012-2014

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variable Earning Per Share (EPS), Price Earning to Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) terhadap Return Saham. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan criteria (1) Perusahaan yang tetap terdaftar di JII tahun 2012-2014, (2) Perusahaan yang memiliki saham aktif tahun 2012– 2014, (3) Memiliki informasi keuangan yang lengkap per tiga bulan tahun 2012-2014. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 dari 30 Perusahaan selama 3tahun. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan uji t parsial serta uji F simultan, dengan tingkat signifikansi sebesar5%. Dari hasil analisis ini, diperoleh hasil bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara EPS,PER, PBV, DER,ROA, dan ROE terhadap Return Saham JII, namun pengaruhnya sangat kecil hanya sebesar 43%. Sedangkan secara parsial hanya faktor EPS dan ROA yang berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham JII dengan nilai kurang dari 5%