Control of non-Markovian systems

Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles -ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos. A análise trajetória a trajetória e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi [36] conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas.In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the -optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohashi [36] jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems

Control of non-Markovian systems

Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles -ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos. A análise trajetória a trajetória e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi [36] conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas.In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the -optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohashi [36] jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems

Test to evaluate the property of independent increments in a point process

Em econometria um dos tópicos que vem se tornando ao longo dos anos primordial e a análise de ultra-frequência, ou seja, a análise da transação negócio a negócio. Ela tem se mostrado fundamental na modelagem da microestrutura do mercado intraday. Ainda assim temos uma teoria escassa que vem crescendo de forma humilde a cerca deste tema. Buscamos desenvolver um teste de hipótese para verificar se os dados de ultra-frequência apresentam incrementos independentes e estacionários, pois neste cenário saber disso é de grande importância, ja que muitos trabalhos tem como base essa hipótese. Além disso Grimshaw et. al. (2005)[6] mostrou que ao utilizarmos uma distribuição de probabilidade contínua para modelarmos dados econômicos, em geral, estimamos uma função de intensidade crescente, devido a resultados viciados obtidos como consequência do arredondamento, em nosso trabalho buscamos trabalhar com distribuições discretas para que contornar esse problema acarretado pelo uso de distribuições contínuasIn econometrics a topic that is becoming primordial over the years is the ultra frequency analysis, or analysis of the trades to trades transaction. This topic is shown to be fundamental in modeling the microstructure of the market intraday. Nevertheless we have a little theory that is growing so lowly about this topic. We seek to develop a hypothesis test to verify that the data ultrasonic frequency have independent and stationary increments, for this scenario the knowledge of it great importance, since many jobs is based on this hypothesis. In general Grimshaw et. al. (2005)[6] showed that when we use a continuous probability distribution to model ecomomic data, we estimate a function of increasing intensity due to addicts results obtained as a result of rounding. In our research we seek to work with discrete distributions to circumvent this problem entailed by the use of continuous distribution

Control of non-Markovian systems.

In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the epsilon-optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohash jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles epsilon-ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos. A análise pathwise e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas

Can Drag Force Suppress Fermi Acceleration in a Bouncer Model?

Some dynamical properties for a bouncer model-a classical particle of mass m falling in the presence of a constant gravitational field g and hitting elastically a periodically moving wall-in the presence of drag force that is assumed to be proportional to the particle's velocity are studied. The dynamics of the model is described in terms of a two-dimensional nonlinear mapping obtained via solution of the second Newton's law of motion. We characterize the behavior of the average velocity of the particle as function of the control parameters as well as the time. Our results show that the average velocity starts growing at first and then bends towards a regime of constant value, thus confirming that the introduction of drag force is a sufficient condition to suppress Fermi acceleration in the model. Copyright (C) 2009 Francys Andrews de Souza et al.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP