Estudo evento: impacto no mercado Brasileiro após as denúncias da J&F / Study event: impact on the Brazilian market after J&F complaints

Um estudo de evento mede o impacto de evento escolhido no valor das ações de uma firma. A escolha de um evento relevante no mercado é determinada pelo seu reflexo em termos de atitudes racionais dos consumidores. O objetivo deste artigo é estudar o evento denominado denúncia da J&F no mercado de ações brasileiro no período de 16/11/2017 a 31/05/2017. A data do evento foi em 17/05/2017 a janela considerado no evento foi de três dias e período de estimação -10 dias e +10 dias. As variáveis utilizadas para a estimação do modelo de mercado foram IBOV e JBSS3, dados diários. Foi utilizado o modelo de ajuste de mercado que comprova a ocorrência de lucros anormais. Além do estudo evento foi investigado a consulta no Google Trends a partir do operador JBS resultou em um aumento considerável após o evento.

Estudo evento: impacto no mercado Brasileiro após as denúncias da J&F / Study event: impact on the Brazilian market after J&F complaints

Um estudo de evento mede o impacto de evento escolhido no valor das ações de uma firma. A escolha de um evento relevante no mercado é determinada pelo seu reflexo em termos de atitudes racionais dos consumidores. O objetivo deste artigo é estudar o evento denominado denúncia da JF no mercado de ações brasileiro no período de 16/11/2017 a 31/05/2017. A data do evento foi em 17/05/2017 a janela considerado no evento foi de três dias e período de estimação -10 dias e +10 dias. As variáveis utilizadas para a estimação do modelo de mercado foram IBOV e JBSS3, dados diários. Foi utilizado o modelo de ajuste de mercado que comprova a ocorrência de lucros anormais. Além do estudo evento foi investigado a consulta no Google Trends a partir do operador JBS resultou em um aumento considerável após o evento.